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随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法 被引量：4
1
作者 郭文旌 胡奇英 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2003年第3期295-302,共8页
通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M-V模型的最优投资策略以及有效前沿.
关键词 M—V模型 随机市场系数 等价鞅测度
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随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择 被引量：2
2
作者 郭文旌 闫海峰 雷鸣 《高校应用数学学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2007年第3期263-269,共7页
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.
关键词 M-V模型 随机市场系数 跳跃-扩散 鞅
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基于随机市场系数模型的最优投资组合策略
3
作者 周勇 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第3期567-570,共4页
本文将Merton的投资模型拓展到随机市场系数模型。在典型投资问题对应的动态规划中,值函数一般用Bellman方程的粘性解表示。本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,证明了其值函数连续解的存在性,并在此基础上给出... 本文将Merton的投资模型拓展到随机市场系数模型。在典型投资问题对应的动态规划中,值函数一般用Bellman方程的粘性解表示。本文通过指数变换把偏微分方程转变成一个半线性的抛物线方程,证明了其值函数连续解的存在性,并在此基础上给出了企业的最优投资组合策略。 展开更多
关键词 随机市场系数 偏微分方程 最优投资组合
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