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含相关性的测量不确定度拟蒙特卡罗评定方法 被引量：33
1
作者 凌明祥 李会敏 +1 位作者 黎启胜 李明海 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1385-1393,共9页
针对测量不确定度评定中存在相关性分量以及蒙特卡罗法收敛速度和精度较低的问题,提出能处理不确定度源相关且兼顾均匀性和随机性的复杂系统测量不确定度拟蒙特卡罗评定方法。该方法通过产生均匀分布的独立随机化Sobol序列,并基于Chole... 针对测量不确定度评定中存在相关性分量以及蒙特卡罗法收敛速度和精度较低的问题,提出能处理不确定度源相关且兼顾均匀性和随机性的复杂系统测量不确定度拟蒙特卡罗评定方法。该方法通过产生均匀分布的独立随机化Sobol序列,并基于Cholesky因子线性-非线性变换产生具有任意边缘分布和相关系数的多维随机抽样序列,建立测量模型进行概率分布传播得到被测量的估计值和包含区间。算例和实际测量表明,该方法具有比蒙特卡罗法更高的精度和效率,而且除保持一般拟蒙特卡罗法的优良低偏差性外更能真实反映测量不确定度传播的随机过程,尤其适用于测量不确定度源服从非正态分布且相关的情况。对采用拟蒙特卡罗法评定测量不确定度的一些问题进行了讨论和总结。 展开更多
关键词 测量不确定度 蒙特卡罗法 相关性 随机变量抽样 Sobol序列
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任意分布随机变量抽样的通用算法与程序 被引量：9
2
作者 杨自强 魏公毅 《数值计算与计算机应用》 CSCD 2006年第3期191-200,共10页
本文给出任意单变量离散或连续分布抽样的通用算法与程序．对于离散分布,将根据其分布率从三个算法(逆变换、罐子法和别名法)中自动选出最合适的一个．在连续分布场合,使用如下的复合抽样方法:f(x)=pafa(x)+(1-pa)fb(x),式中fa(x)是密度... 本文给出任意单变量离散或连续分布抽样的通用算法与程序．对于离散分布,将根据其分布率从三个算法(逆变换、罐子法和别名法)中自动选出最合适的一个．在连续分布场合,使用如下的复合抽样方法:f(x)=pafa(x)+(1-pa)fb(x),式中fa(x)是密度f(x)的近似,并有fa(x)=L(x)／pa,而L(x)(≤f(x))是阶梯函数,其面积pa→1．在连续分布抽样中,也借助罐子法、别名法和近似的舍选法,且阶梯函数中的阶梯数目和非等距的阶梯划分等都由程序根据f(x)的特性自动确定．多于20个分布的数值试验表明,我们的通用算法很有效,可与为某些特定分布专门设计的最佳算法媲美． 展开更多
关键词 蒙特卡洛方法 随机数发生器 随机变量抽样 任意分布 统计模拟
原文传递
β-分布的渐近抽样法及其在计算机上的实现
3
作者 南京航空学院计算机科学与工程系本科88级课题小组 叶尔骅 《南京航空学院学报》 CSCD 1992年第3期298-305,共8页
迄今,在一般的随机模拟文献中,关于β分布的抽样主要讨论参数为正整数情形。本文借助于Polya罐子模型黑球比例数X_的极限分布为β—分布这一原理,提出了正有理参数β—分布的渐近抽样方法,给出了模拟算法,编制了程序。选取若干正有理数... 迄今,在一般的随机模拟文献中,关于β分布的抽样主要讨论参数为正整数情形。本文借助于Polya罐子模型黑球比例数X_的极限分布为β—分布这一原理,提出了正有理参数β—分布的渐近抽样方法,给出了模拟算法,编制了程序。选取若干正有理数参数,在计算机上进行了随机模拟,产生了渐近于β—分布的随机数,并制成了随机数表。本文对其中一些样本应用各种统计方法进行了检验,结果表明,拟合性是非常好的。 展开更多
关键词 马尔可夫链 随机变量抽样 Β-分布
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