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随机利息力下的一类年金的时间价值
被引量：
1
1
作者
安勇
《经济数学》
北大核心
2011年第2期64-68,共5页
对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型对随机利息力进行建模,在此基础上,研究了期末付虹式年金和期末付平顶虹式年金的...
对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型对随机利息力进行建模,在此基础上,研究了期末付虹式年金和期末付平顶虹式年金的时间价值问题,给出了上述两种形式年金现值的期望和方差的递推公式.通过数值仿真分析了相关参数对期末付虹式年金现值的期望值的影响,其结论对投资者的投资决策提供了参考依据.
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关键词
随机
利息
力
年金
期望
矩母函数
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职称材料
基于随机利息力ARCH模型下的递减非均衡给付定期寿险
被引量：
1
2
作者
刘凌晨
李婷
段白鸽
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017年第4期51-55,共5页
基于随机利息力自回归条件异方差ARCH模型,推导出了n年递减非均衡给付定期寿险的均衡保费公式、责任准备金计提公式和风险计算公式,对人寿保险精算实务的风险防范与管理具有理论意义和现实价值。
关键词
随机
利息
力
ARCH模型
递减定期寿险
原文传递
随机利息力下的期末付倒平顶虹式年金
3
作者
赵丽霞
《数学理论与应用》
2012年第4期96-100,共5页
对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付倒平顶虹式年金的各阶矩问题,推导出了其...
对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付倒平顶虹式年金的各阶矩问题,推导出了其年金现值的期望和方差的简洁公式.通过数值模拟分析了此年金面临的利率风险,其结论对年金定价有一定的参考价值.
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关键词
随机
利息
力
年金
期望
利率风险
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职称材料
随机利息力下的确定年金
4
作者
安勇
《长春工业大学学报》
CAS
2012年第1期21-24,共4页
对于年金的时间价值的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的。但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性。因此,文中采用MA(2)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付虹式年金的各阶矩问题,给出了其年金现值的...
对于年金的时间价值的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的。但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性。因此,文中采用MA(2)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付虹式年金的各阶矩问题,给出了其年金现值的期望和方差的简洁公式。通过数值模拟分析了相关参数对此年金现值的期望值的影响,其结论对年金定价有一定的参考价值。
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关键词
随机
利息
力
年金
期望
矩母函数
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职称材料
随机利息力下的复递增年金
5
作者
赵丽霞
安勇
《内江师范学院学报》
2012年第4期64-66,共3页
对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性.因此,采用MA(2)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付复递增年金的各阶矩问题,推导出了其年金现值的期...
对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性.因此,采用MA(2)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付复递增年金的各阶矩问题,推导出了其年金现值的期望和方差的简洁公式.通过数值模拟分析了此年金面临的利率风险,其结论对年金定价有一定的参考价值.
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关键词
随机
利息
力
年金
期望
利率风险
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职称材料
随机利息力ARCH模型下的递增定期寿险
6
作者
李婷
刘凌晨
《长春工业大学学报》
CAS
2015年第4期466-469,共4页
基于随机利息力ARCH模型,推导出递增n年死亡保险保费公式、准备金计提公式,指出了随机利息力ARCH模型在保险精算业务中的应用性。
关键词
ARCH模型
随机
利息
力
递增死亡保险
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职称材料
题名
随机利息力下的一类年金的时间价值
被引量：
1
1
作者
安勇
机构
山西大学商务学院理学系
出处
《经济数学》
北大核心
2011年第2期64-68,共5页
基金
山西省软科学研究项目(2009041020-04)
山西省社科联项目(SSKLZDKT2010057)
文摘
对于年金的时间价值的研究,往往假定利率在整个期间内是固定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率通常具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型对随机利息力进行建模,在此基础上,研究了期末付虹式年金和期末付平顶虹式年金的时间价值问题,给出了上述两种形式年金现值的期望和方差的递推公式.通过数值仿真分析了相关参数对期末付虹式年金现值的期望值的影响,其结论对投资者的投资决策提供了参考依据.
关键词
随机
利息
力
年金
期望
矩母函数
Keywords
stochastic interest force
annuities
expectation
moment generation function
分类号
F840 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
基于随机利息力ARCH模型下的递减非均衡给付定期寿险
被引量：
1
2
作者
刘凌晨
李婷
段白鸽
机构
山西财经大学统计学院
复旦大学人口与发展政策研究中心
山西大学商务学院
复旦大学经济学院
出处
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017年第4期51-55,共5页
基金
国家自然科学基金重大项目(71490735)
国家自然科学基金青年项目(71401041)
+1 种基金
国家社会科学基金一般项目(17BSH049)
山西财经大学青年科研基金资助项目(QN-2017002)
文摘
基于随机利息力自回归条件异方差ARCH模型,推导出了n年递减非均衡给付定期寿险的均衡保费公式、责任准备金计提公式和风险计算公式,对人寿保险精算实务的风险防范与管理具有理论意义和现实价值。
关键词
随机
利息
力
ARCH模型
递减定期寿险
Keywords
Sochastic Interest Rate
ARCH Model
Decreasing Life Insurance
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
随机利息力下的期末付倒平顶虹式年金
3
作者
赵丽霞
机构
山西大学商务学院
出处
《数学理论与应用》
2012年第4期96-100,共5页
基金
院科研基金项目(2012048)
文摘
对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性.因此,本文采用可逆MA(1)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付倒平顶虹式年金的各阶矩问题,推导出了其年金现值的期望和方差的简洁公式.通过数值模拟分析了此年金面临的利率风险,其结论对年金定价有一定的参考价值.
关键词
随机
利息
力
年金
期望
利率风险
Keywords
Stochastic Interest Force Annuity Expectation Interest Rate Risk
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F820
F840
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职称材料
题名
随机利息力下的确定年金
4
作者
安勇
机构
山西大学商务学院
出处
《长春工业大学学报》
CAS
2012年第1期21-24,共4页
基金
山西大学商务学院科研基金资助项目(LX2010034)
文摘
对于年金的时间价值的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的。但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性。因此,文中采用MA(2)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付虹式年金的各阶矩问题,给出了其年金现值的期望和方差的简洁公式。通过数值模拟分析了相关参数对此年金现值的期望值的影响,其结论对年金定价有一定的参考价值。
关键词
随机
利息
力
年金
期望
矩母函数
Keywords
stochastic interest force
annuity
expectation
moment generation function.
分类号
O29 [理学—应用数学]
下载PDF
职称材料
题名
随机利息力下的复递增年金
5
作者
赵丽霞
安勇
机构
山西大学商务学院
出处
《内江师范学院学报》
2012年第4期64-66,共3页
基金
山西省软科学研究项目(2011041002-04)
院科研基金项目(BM2009004)
文摘
对于年金的定价问题的研究,传统精算理论假定利率是恒定不变的.但事实上,由于受到多种因素的影响,利率往往具有不确定性.因此,采用MA(2)模型来刻画利率期限机构,在此基础上,研究了期末付复递增年金的各阶矩问题,推导出了其年金现值的期望和方差的简洁公式.通过数值模拟分析了此年金面临的利率风险,其结论对年金定价有一定的参考价值.
关键词
随机
利息
力
年金
期望
利率风险
Keywords
stochastic interest force
annuity
expectation
interest rate risk
分类号
O29 [理学—应用数学]
下载PDF
职称材料
题名
随机利息力ARCH模型下的递增定期寿险
6
作者
李婷
刘凌晨
机构
山西大学商务学院
南开大学经济学院
出处
《长春工业大学学报》
CAS
2015年第4期466-469,共4页
基金
国家自然科学基金青年项目(71401041)
山西大学商务学院课题(2014029)
文摘
基于随机利息力ARCH模型,推导出递增n年死亡保险保费公式、准备金计提公式,指出了随机利息力ARCH模型在保险精算业务中的应用性。
关键词
ARCH模型
随机
利息
力
递增死亡保险
Keywords
ARCH model
random interest rate
increased death insurance.
分类号
F840.6 [经济管理—保险]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机利息力下的一类年金的时间价值
安勇
《经济数学》
北大核心
2011
1
下载PDF
职称材料
2
基于随机利息力ARCH模型下的递减非均衡给付定期寿险
刘凌晨
李婷
段白鸽
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017
1
原文传递
3
随机利息力下的期末付倒平顶虹式年金
赵丽霞
《数学理论与应用》
2012
0
下载PDF
职称材料
4
随机利息力下的确定年金
安勇
《长春工业大学学报》
CAS
2012
0
下载PDF
职称材料
5
随机利息力下的复递增年金
赵丽霞
安勇
《内江师范学院学报》
2012
0
下载PDF
职称材料
6
随机利息力ARCH模型下的递增定期寿险
李婷
刘凌晨
《长春工业大学学报》
CAS
2015
0
下载PDF
职称材料
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