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限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型及其旋转算法研究被引量：41: 1; 作者张鹏张忠桢岳超源《中国管理科学》 CSSCI 2006年第2期7-11,共5页; 本文提出了限制性卖空的均值-半绝对偏差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般线性规划问题,从而运用线性规划的旋转算法进行求解。最后,文章以一个具体的算例验证了该算法的有效性,并证明将限制性卖空引入到投资组合中,有助于... 展开更多; 关键词投资组合均值-半绝对偏差限制性卖空旋转算法; 下载PDF 职称材料

限制性卖空的均值-方差投资组合优化被引量：29: 2; 作者张鹏张忠桢曾永泉《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2008年第1期124-129,共6页; 本文提出了限制性卖空的均值-方差投资组合模型,通过变量替换将该模型转变为一般二次规划问题,从而运用不等式组的旋转算法进行求解.文章还以一个具体例子验证该算法的有效性,并证明在一定变化范围内,借入资产的资金与总资金的比例越大... 展开更多; 关键词均值-方差投资组合限制性卖空旋转算法; 下载PDF 职称材料

限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法被引量：7: 3; 作者曾勇唐小我《管理工程学报》 CSSCI 1997年第3期147-154,共8页; 限制性卖空的引入有助于扩展投资机会空间 ,增强市场效率。本文在以往研究基础上 ,进一步讨论了允许限制性卖空情况下组合证券投资有效边界的特征 ,得出了有意义的结论。文中还针对收益率协方差矩阵的结构特征 ,提出了一种相对于文献 [6... 展开更多; 关键词组合证券有效边界限制性卖空风险容忍度; 下载PDF 职称材料

限制性卖空条件下β值证券组合投资决策模型被引量：4: 4; 作者马永开唐小我《系统工程学报》 CSCD 2001年第2期81-87,共7页; 以β值证券组合投资决策模型为理论基础 ,在允许有保证金要求的卖空和允许抵押的卖空条件下分别提出了相应的β值证券组合投资决策模型。; 关键词 β值证券组合限制性卖空证券市场投资决策模型; 下载PDF 职称材料

限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型被引量：4: 5; 作者武敏婷高岳林《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第8期163-167,共5页; 在限制性卖空条件下,以VaR作为风险度量工具,它比传统的方差风险度量更全面更系统,首先建立了限制性卖空的单位风险收益最大模型,其次提出了基于线性递减惯性权重和自然选择机制的二阶混合粒子优化(LSSPSO)算法,并将该算法应用到模型中... 展开更多; 关键词投资组合单位风险限制性卖空 VAR 混合粒子群优化算法; 原文传递

考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化模型被引量：3: 6; 作者陈思豆黄卓铨杨兴雨《广东工业大学学报》 CAS 2021年第2期39-47,共9页; 在实际证券交易中,卖空操作是一种重要的投资手段,因此本文研究考虑限制性卖空的多期模糊投资组合优化问题。将风险资产的收益视为梯形模糊数。在允许卖空的情况下,建立了带单期最低期望收益约束、破产控制约束和投资比例边界约束的多... 展开更多; 关键词多期模糊投资组合限制性卖空破产控制约束多种群粒子群算法; 下载PDF 职称材料

限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差投资组合决策被引量：2: 7; 作者曾永泉张鹏《模糊系统与数学》北大核心 2021年第3期59-70,共12页; 为了处理主观不确定性,本文运用模糊不确定性来衡量投资组合收益率的均值和绝对偏差。考虑一系现实约束条件,构建了限制卖空的不确定多阶段均值-绝对偏差的投资组合模型,并运用离散近似迭代法求解。通过实证研究分别对风险资产卖空比例... 展开更多; 关键词多阶段投资组合均值-绝对偏差不确定性理论限制性卖空离散近似迭代法; 原文传递

BVaR风险度量下限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型被引量：1: 8; 作者吕小妮王艳彩高岳林《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期92-96,共5页; 在BVaR风险度量下,提出了限制性卖空的单位风险收益最大投资组合模型,通过罚函数处理机制将模型转化成无约束优化问题,然后运用自适应差分进化算法进行求解。实证分析表明该算法是有效的,将限制性卖空引入到投资组合模型中,有助于扩展... 展开更多; 关键词投资组合限制性卖空 BVAR 自适应差分进化; 原文传递

考虑破产控制的多期模糊资产-负债组合优化模型被引量：1: 9; 作者杨兴雨刘伟龙 +1 位作者赵雪瑾张永《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2021年第11期147-154,共8页; 在实际的投资决策过程中,一些投资者需要同时管理资产和负债,因此本文研究考虑破产控制和偿债行为的资产-负债管理问题。假设风险资产的收益率和负债的增长率为模糊数,用资产-负债组合的可能性期望和下半绝对偏差度量其收益和风险,以最... 展开更多; 关键词模糊决策资产-负债管理破产控制限制性卖空混合智能算法; 下载PDF 职称材料

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