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题名中国银行业系统性风险的演变:降价抛售传染视角
被引量：11
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作者
葛鹏飞
黄秀路
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机构
西北大学经济管理学院
西安交通大学金禾经济研究中心
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出处
《财贸经济》
CSSCI
北大核心
2019年第2期66-83,共18页
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文摘
基于手工整理的中国32家银行2007—2016年的细分资产数据,利用持有共同资产间接关联网络模型,本文从银行体系、银行资产和个体银行三个层面,分别构建了系统性风险指标、系统重要性资产指标、系统重要性银行指标、系统脆弱性银行指标来进行实证分析。研究发现:中国银行体系的系统性风险整体表现出上升趋势,同时银行体系对系统性风险的承受能力也在不断提高。从资产端来看,制造业贷款、个人住房贷款等是影响最大的系统重要性资产。从银行端来看,除国家规定的"五大行"以外,兴业银行、浦发银行等大型股份银行也应纳入系统重要性银行。个体银行的系统脆弱性在总体数值和波动程度上差异较小,但农业银行、兴业银行、浦发银行、招商银行的系统重要性和系统脆弱性都较高,需警惕冲击引发的"联动"风险现象。进一步研究表明,个人住房贷款、个人信用卡业务、权益工具业务对银行系统重要性和系统脆弱性的影响在逐步增强。本文把脉中国银行业系统性风险的事实特征,对针对性地制定防范化解系统性风险的宏观审慎政策具有指导意义。
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关键词
系统性风险
间接关联网络模型
系统重要性
系统脆弱性
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Keywords
Systemic Risks
Indirect Association Network Model
Systemic Importance
Systemic Vulnerability
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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