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汇改后人民币汇率波动的非线性特征研究——基于门限自回归TAR模型 被引量：42
1
作者 靳晓婷 张晓峒 栾惠德 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期48-57,共10页
文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大... 文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大于一定的门限值时,升值的冲击显示出更持久的延续性,体现出了升值预期的作用和升值不断加速的趋势。 展开更多
关键词 非线性时间序列模型 门限自回归模型(tar) 人民币汇率
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随机环境下一维门限自回归TAR模型 被引量：1
2
作者 王言英 苗俊红 《佳木斯大学学报（自然科学版）》 CAS 2011年第6期918-920,共3页
利用马氏链的随机稳定性理论,分析了随机环境下一维门限自回归TAR模型,研究了由其决定的迭代序列的几何遍历性,给出了其以几何速率收敛的一个充分条件.
关键词 随机环境 小集 几何遍历性 门限自回归模型(tar) 马尔可夫链
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