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题名中国股市超高频持续期序列长记忆性研究
被引量：13
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作者
耿克红
张世英
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机构
天津大学管理学院
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
2008年第2期7-13,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
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文摘
针对股市超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并设计了一类基于混沌禁忌遗传算法的谱似然函数模型参数估计方法,通过Monte Carlo模拟实验,验证了方法的可行性。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。
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关键词
长记忆性
长记忆随机条件持续期模型
混沌禁忌遗传算法
谱似然估计
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Keywords
long memory
LMSCDI chaos-tabu genetic algorithm
spectrum likelihood estimation
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名中国股市超高频持续期序列长记忆性研究
被引量：1
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作者
张世英
耿克红
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机构
天津大学管理学院
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出处
《山西财经大学学报》
CSSCI
2007年第5期103-107,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
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文摘
文章针对股票市场的超高频持续期序列,提出了长记忆随机条件持续期模型(LMSCD),并给出了模型参数的极大谱似然函数估计方法。然后,利用沪市浦发银行股票的超高频持续期数据,分别建立了交易持续期、价格持续期和交易量持续期的长记忆随机条件持续期模型,验证了中国股票市场超高频持续期序列长记忆性的存在。
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关键词
超高频持续期
长记忆性
长记忆随机条件持续期模型
谱似然函数
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Keywords
ultra- high frequency duration
long memory
LMSCD model
spectnan likelihood function
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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