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题名分数Brown运动扰动风险模型的破产概率模拟计算
被引量：1
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作者
王琪
薛红
陈毛毛
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机构
西安工程大学理学院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2020年第8期215-219,共5页
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基金
国家自然科学基金(No.11601410)
陕西省自然科学基础研究计划(No.2016JM1031)
中国博士后科学基金(No.2017M613169)。
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文摘
分数Brown运动具有长程相依性,且已被应用于风险理论研究。考虑到现实中保险公司盈余过程序列具有长程相依性,建立分数Brown运动扰动风险模型来刻画盈余过程序列,并对有限时破产概率进行了Monte-Carlo模拟计算。结合Cholesky分解方法模拟分数Brown运动样本轨道;提出一种有效的数值模拟算法对有限时破产概率进行了模拟计算,并通过数值算例研究了Hurst指数和波动系数对破产概率的影响;结合中国太平洋财产保险股份有限公司在2008—2017年间的数据进行实证分析,从而根据有限时破产概率的数值模拟结果分析保险公司的运营状况。
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关键词
长程相依性
分数Brown运动
Monte-Carlo模拟计算
破产概率
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Keywords
long-range correlation
fractional Brown motion
Monte-Carlo simulation
ruin probability
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分类号
TP39
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
O211
[自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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题名基于分位数与耦合诊断平稳随机过程相依性
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作者
张世斌
张新生
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机构
上海师范大学数学系
复旦大学统计学系
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出处
《中国科学：数学》
CSCD
北大核心
2019年第3期591-606,共16页
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基金
国家自然科学基金(批准号:11571080和11671416)资助项目
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文摘
基于分位数和耦合的概念,本文提出平稳随机过程分位数-耦合交叉协方差函数的概念.该函数可以描述平稳过程的时间可逆性、状态相依性以及在二阶矩不存在时的长程相依性等自协方差函数无法刻画的过程特征.本文讨论了平稳随机过程分位数-耦合交叉协方差函数的一些基本性质;基于离散抽样,给出了分位数-耦合交叉协方差函数的估计量,并证明了其相合性;利用文中估计方法,对具有相同一维平稳边际分布和自协方差函数的不同类型随机过程(Gamma-OU (Ornstein-Uhlenbeck)过程和CIR (Cox-Ingersoll-Ross)模型)的分位数-耦合交叉协方差函数进行比较,得到了其自相依性质的差别.最后,将估计方法应用于船体振动序列自相依性质分析,为船体振动模型选择提供借鉴.
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关键词
耦合
时间可逆性
长程相依性
状态相依性
平稳过程
OU型过程
扩散
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Keywords
copula
time reversibility
long-range dependence
state dependence
stationary process
Ornstein-Uhlenbeck process
diffusion
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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