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锁定期权:可能的滥用及其规制——上市公司定向增发滥用之防范
被引量：
1
1
作者
贺绍奇
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2008年第7期42-48,共7页
定向增发是上市公司引进战略投资者的一种主要手段。但定向增发认购协议中锁定期权的安排很容易被上市公司控制者滥用作抵制敌意收购、排挤异议股东的手段。尤其是我国目前上市公司仍然普遍存在"一股独大"、"内部人控制&...
定向增发是上市公司引进战略投资者的一种主要手段。但定向增发认购协议中锁定期权的安排很容易被上市公司控制者滥用作抵制敌意收购、排挤异议股东的手段。尤其是我国目前上市公司仍然普遍存在"一股独大"、"内部人控制"等现象的情况下,这种滥用很容易发生。我国目前法律对这种滥用的规制还非常薄弱,存在诸多缺陷,亟待完善。
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关键词
定向增发
锁定
期权
注意义务
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职称材料
带有信用风险的锁定期权定价
被引量：
1
2
作者
孙慧
李翠香
《商丘师范学院学报》
CAS
2018年第3期1-7,共7页
锁定期权是一种路径依赖性期权,由于可以锁定约定时间点的收益,因此很受投资者的关注,给该期权进行合理定价具有十分重要的意义.本文首先假设资产价格服从有多个扩散源的随机微分方程,然后利用测度变换推导出了带有信用风险的锁定期权...
锁定期权是一种路径依赖性期权,由于可以锁定约定时间点的收益,因此很受投资者的关注,给该期权进行合理定价具有十分重要的意义.本文首先假设资产价格服从有多个扩散源的随机微分方程,然后利用测度变换推导出了带有信用风险的锁定期权的定价公式.
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关键词
信用风险
锁定
期权
测度变换
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职称材料
广义双曲模型下锁定期权的定价
3
作者
何二倩
李翠香
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2021年第5期620-626,共7页
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特...
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特征函数的关系推导出锁定看涨、看跌期权价格的解析表达式.利用Matlab R2016b软件给出了数值分析,并给出了锁定看涨、看跌期权价格与执行价格、锁定时间、资产价格之间的关系.
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关键词
广义双曲模型
锁定
期权
测度变换
特征函数
风险中性测度
ESSCHER变换
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职称材料
题名
锁定期权:可能的滥用及其规制——上市公司定向增发滥用之防范
被引量：
1
1
作者
贺绍奇
机构
中国政法大学民商经济法学院
出处
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2008年第7期42-48,共7页
文摘
定向增发是上市公司引进战略投资者的一种主要手段。但定向增发认购协议中锁定期权的安排很容易被上市公司控制者滥用作抵制敌意收购、排挤异议股东的手段。尤其是我国目前上市公司仍然普遍存在"一股独大"、"内部人控制"等现象的情况下,这种滥用很容易发生。我国目前法律对这种滥用的规制还非常薄弱,存在诸多缺陷,亟待完善。
关键词
定向增发
锁定
期权
注意义务
Keywords
Additional oriental issue, lock-up option, care duty
分类号
F279.246 [经济管理—企业管理]
F832.5 [经济管理—国民经济]
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职称材料
题名
带有信用风险的锁定期权定价
被引量：
1
2
作者
孙慧
李翠香
机构
河北师范大学数学与信息科学学院
出处
《商丘师范学院学报》
CAS
2018年第3期1-7,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(11571089)
文摘
锁定期权是一种路径依赖性期权,由于可以锁定约定时间点的收益,因此很受投资者的关注,给该期权进行合理定价具有十分重要的意义.本文首先假设资产价格服从有多个扩散源的随机微分方程,然后利用测度变换推导出了带有信用风险的锁定期权的定价公式.
关键词
信用风险
锁定
期权
测度变换
Keywords
default risk
one-clique option
measure transform
分类号
F224 [经济管理—国民经济]
F830.9
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职称材料
题名
广义双曲模型下锁定期权的定价
3
作者
何二倩
李翠香
机构
河北师范大学数学科学学院
出处
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2021年第5期620-626,共7页
基金
国家自然科学基金(11571089)
河北省教育厅重点基金(ZD2018065,ZD2019053)
河北师范大学在读研究生创新能力培养资助项目(CXZZSS2021048)。
文摘
在资产价格过程服从指数广义双曲Levy过程的条件下讨论锁定期权的定价问题.利用Esscher变换的方法找出Esscher风险中性测度,并利用一些分析技巧证明了该风险中性测度的唯一性.利用风险中性定价原理和测度变换的方法,借助于分布函数与特征函数的关系推导出锁定看涨、看跌期权价格的解析表达式.利用Matlab R2016b软件给出了数值分析,并给出了锁定看涨、看跌期权价格与执行价格、锁定时间、资产价格之间的关系.
关键词
广义双曲模型
锁定
期权
测度变换
特征函数
风险中性测度
ESSCHER变换
Keywords
generalized hyperbolic model
lockup options
measure transform
characteristic function
risk-neutral measure
Esscher transform
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
锁定期权:可能的滥用及其规制——上市公司定向增发滥用之防范
贺绍奇
《证券市场导报》
CSSCI
北大核心
2008
1
下载PDF
职称材料
2
带有信用风险的锁定期权定价
孙慧
李翠香
《商丘师范学院学报》
CAS
2018
1
下载PDF
职称材料
3
广义双曲模型下锁定期权的定价
何二倩
李翠香
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》
CAS
2021
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
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