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双指数障碍链式平方期权的定价研究 被引量：1
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作者 卢炜迪 韩月才 《数学的实践与认识》 北大核心 2015年第18期15-19,共5页
考虑次序给定的简单链式平方期权在指数障碍下的期权定价问题,利用Girsanov定理和反射原理等方法,给出了双指数障碍链式平方期权的精确定价公式.
关键词 双指数障碍 平方期权 GIRSANOV定理 链式期权定价
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