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题名动态中国银行网络系统传染性风险研究
被引量：6
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作者
范宏
刘晓颖
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机构
东华大学旭日工商管理学院
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出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2018年第2期220-235,共16页
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基金
国家自然科学基金(71371046)资助课题
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文摘
银行网络系统的传染性风险是目前国内外研究的重要问题,但是目前针对银行网络系统传染的风险研究均考虑的是静态的网络结构及网络上银行的资产负债也均为静态,忽视了动态的网络结构及银行动态的资产负债的演化.文章首先构建动态演化的银行网络系统,其包括网络结构的动态演化与银行节点的资产负债的动态演化;然后根据中国的实际数据,构建动态演化的中国银行网络系统,进一步研究中国银行网络系统的传染的演化规律,为中央银行制定政策提供决策依据.
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关键词
动态银行网络系统
传染性风险
中国银行网络系统
动态演化
银行间拆借网络
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Keywords
Dynamic bank network system, contagion risk, China bank network system, dynamic evolution, interbank network.
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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题名银行间拆借网络流动性与系统性风险研究
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作者
马晚路
范宏
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机构
东华大学旭日工商管理学院
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出处
《中国市场》
2023年第30期1-5,共5页
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基金
国家自然科学基金面上项目“宏观经济波动下的动态复杂银行网络系统稳定性及宏观审慎监管研究”(项目编号:71971054)。
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文摘
银行间拆借网络流动性研究对系统性风险的有效规避有着较强的指导意义。文章对银行间流动性进行定义并构建了包括基于最小密度法的银行间拆借网络、银行资产负债动态演化及清算支付机制的系统性风险度量模型,进而探究银行间流动性对系统性风险的影响。研究表明,政策性银行和国有控股商业银行(以下称“国有大型银行”),农商行始终处于流动性供给方,城商行始终处于流动性需求方;2019年银行间流动性最充足,2017年银行间流动性最缺乏;资产损失度达到0.10的全局冲击可使得超过95%的银行倒闭,伴随着全局资产损失的提高,银行间流动性不断降低;流动性不足的年份和流动性供给倾向的银行遭受资产损失对系统性风险的破坏度更高。
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关键词
银行间拆借网络
银行间流动性
系统性风险
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分类号
F273.2
[经济管理—企业管理]
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题名市场风险冲击下中国银行系统性风险的研究
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作者
范宏
李芳
王直杰
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机构
东华大学旭日工商管理学院
东华大学信息科学与技术学院
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出处
《中国市场》
2021年第13期1-7,12,共8页
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基金
上海市哲学社会科学规划课题(项目编号:2019BGL004)。
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文摘
银行的系统性风险是国内外研究的重要问题,但是目前针对市场风险冲击下,银行系统性风险还缺乏进一步研究。文章首先提出市场风险冲击下的银行系统性风险估算模型,该模型先使用历史模拟法计算银行面临市场风险时的损益值,然后使用最小密度法估算中国银行间拆借网络,探索在面临市场风险的冲击时,银行系统性风险的大小。研究发现,外汇资产相对股票资产对银行系统性风险影响较小,大陆股票资产影响最大;在对市场风险收益率进行压力测试时,发现银行系统性风险会随着收益率的下降而增加,收益率为-10%是系统性风险陡增的关键点;给定接受的银行系统性风险值,文章计算出了不同的风险收益率与不同的该风险资产占市场资产比例组合。
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关键词
市场风险
历史模拟法
最小密度法
银行间拆借网络
风险传染
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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题名有限理性下银行间拆借市场网络的风险传染
被引量：2
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作者
马若微
王立辰
丁鑫
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机构
北京工商大学经济学院
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出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2023年第1期113-126,共14页
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基金
国家社科基金后期资助重点项目(21FJYA002)。
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文摘
银行间拆借市场网络是银行间风险传染的重要渠道,银行主体不同的借贷行为会导致不同的风险传染效果。本文分别针对银行主体在完全理性与有限理性下的借贷行为构建风险传染模型,对比分析网络结构,仿真模拟传染效果。研究结果表明:有限理性下银行间拆借市场网络密度更大,节点间距离更紧密,发生银行间风险传染概率更高;相比于完全理性,有限理性下的拆借交易显著提升了银行间风险传染的广度、深度和速度;系统重要性银行因其资产规模大、同业资产占比低、资本充足率高等特点而具有较强的风险抵御能力和传染能力。在传染的动态比较方面,近几年银行间拆借市场风险传染呈现“U型”趋势。
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关键词
银行间拆借市场网络
借贷行为
有限理性
风险传染
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Keywords
Network of Interbank Lending Markets
Lending Behavior
Bounded Rationality
Risk of Infection
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分类号
F832
[经济管理—金融学]
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