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上海银行间同业拆借市场买卖价差研究 被引量：3
1
作者 李良松 《证券市场导报》 CSSCI 北大核心 2008年第8期36-41,45,共7页
本文考察了上海银行间同业拆借市场做市商买卖价差的特征,并研究了该价差的影响因素。实证结果表明,上海银行间同业拆借市场做市商的买卖价差具有显著的聚集效应,不同类型银行的买卖价差水平在不同拆借品种上是不一致的;隔夜拆借的买卖... 本文考察了上海银行间同业拆借市场做市商买卖价差的特征,并研究了该价差的影响因素。实证结果表明,上海银行间同业拆借市场做市商的买卖价差具有显著的聚集效应,不同类型银行的买卖价差水平在不同拆借品种上是不一致的;隔夜拆借的买卖价差具有显著的周内效应,呈现倒"V"特征,在周三的买卖价差是最高的;买卖价差假日交易的波动更小;在正式运行阶段,买卖价差的波动率均有很大提高,对于交易活跃的拆借品种来说,其买卖价差水平均有所下降。本文采用了AR(1)-GJR(1,1)对Shibor的条件异方差进行建模。OLS回归模型表明上海银行间同业拆借市场的买卖价差并不受市场利率和市场波动的影响,与成熟市场买卖报价的影响模式存在显著差异。这说明上海银行间同业拆借市场做市商的定价水平有待提高。 展开更多
关键词 上海银行间同业拆借利率 买卖价差 银行间拆借市场
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商业银行流动性危机传染机理研究 被引量：3
2
作者 麦勇 莫晶璟 《广东金融学院学报》 CSSCI 北大核心 2009年第1期54-63,共10页
银行危机传染往往给一个国家或地区的经济带来巨大的损失。不完全的银行间拆借市场中隐含了更大的银行危机传染的可能性;银行间的长期资产越多,银行间拆借的短期利率和银行间存款的长期利率越高,银行间拆借市场就越稳定,在遭受流动性冲... 银行危机传染往往给一个国家或地区的经济带来巨大的损失。不完全的银行间拆借市场中隐含了更大的银行危机传染的可能性;银行间的长期资产越多,银行间拆借的短期利率和银行间存款的长期利率越高,银行间拆借市场就越稳定,在遭受流动性冲击时,这一市场发生银行危机传染的可能性就越小。适量的银行存款对传染效应具有阻碍作用。为防范系统性风险,中国商业银行应逐步建立完备的银行间存款市场,减少政府干预,让市场约束力来强化商业银行的风险管理意识。 展开更多
关键词 银行危机传染 银行间拆借市场 流动性偏好模型 风险控制
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论我国货币市场的发展及其对经济的意义
3
作者 谢臻 田彩兰 白武龙 《山西金融》 2003年第3期30-32,共3页
在我国金融市场的发展过程中，由于采取了“先资本市场，后货币市场”的政策取向，使货币市场的发展明显滞后。虽然经过了这十余年的发展，已经形成了银行间拆借市场、银行间债券市场和票据市场这三个主要的子市场，但是相对于国外发达... 在我国金融市场的发展过程中，由于采取了“先资本市场，后货币市场”的政策取向，使货币市场的发展明显滞后。虽然经过了这十余年的发展，已经形成了银行间拆借市场、银行间债券市场和票据市场这三个主要的子市场，但是相对于国外发达的货币市场来说，其交易主体、交易额、结算系统、监管体系、基础设施建设等方面还是有很大的差距。这必将给经济带来不利影响，因为货币市场在经济中有着不可替代的作用，所以加快我国货币市场的发展刻不容缓。 展开更多
关键词 货币市场 金融市场 中国 银行间拆借市场 票据市场 银行间债券市场 经济发展 市场体系
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流动性之惑 被引量：1
4
作者 马珊珊 冯一凡 《新理财（公司理财）》 2013年第8期30-31,共2页
“6．20”银行间拆借市场风波过去了吗？ 无论是国务院“用好增量，盘活存量”的方向标，还是GDP增长7％的“底线思维”，政策“稳增长”意图明确。然而，7天质押回购率在7月15日仍继续维持在3．81％的相对高位，显示出市场对流动性仍... “6．20”银行间拆借市场风波过去了吗？ 无论是国务院“用好增量，盘活存量”的方向标，还是GDP增长7％的“底线思维”，政策“稳增长”意图明确。然而，7天质押回购率在7月15日仍继续维持在3．81％的相对高位，显示出市场对流动性仍持谨慎态度。 展开更多
关键词 流动性 银行间拆借市场 盘活存量 国务院 GDP 回购
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互联网基金的风险来源及影响因素分析 被引量：1
5
作者 邢佳騉 贺前程 《农村经济与科技》 2017年第15期109-110,共2页
互联网基金在我国发展十分迅速,自产生以来,成为广大中小投资者所能接触到的最流行、最合适的投资理财工具。然而投资大众对于互联网基金的属性了解不是很深入。结合国内互联网基金的投资市场,深入分析互联网风险因素的来源以及影响,以... 互联网基金在我国发展十分迅速,自产生以来,成为广大中小投资者所能接触到的最流行、最合适的投资理财工具。然而投资大众对于互联网基金的属性了解不是很深入。结合国内互联网基金的投资市场,深入分析互联网风险因素的来源以及影响,以便为广大投资者提供投资参考。 展开更多
关键词 互联网基金 风险因素 银行间拆借市场 shibor利率
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透视银行“钱荒”疑云
6
作者 邓海平 《大众理财顾问》 2013年第8期20-21,共2页
2013年6月20日将为人们留下一个烙印,深深地烙在中国金融业人士的心头。在银行间拆借市场连续数天飙高之后,6月20日,资金市场几乎失控而停盘：隔夜拆借利率突然疯涨至13.44%,盘中最高成交利率竟然高达30%,相当于一年期贷款基准利率的5... 2013年6月20日将为人们留下一个烙印,深深地烙在中国金融业人士的心头。在银行间拆借市场连续数天飙高之后,6月20日,资金市场几乎失控而停盘：隔夜拆借利率突然疯涨至13.44%,盘中最高成交利率竟然高达30%,相当于一年期贷款基准利率的5倍。与此同时,各种传言漫天飞,某国有大行被曝违约、央行铁血手腕纠偏……市场的种种诡异现象让人们不禁发问,银行资金面究竟怎么了？ 展开更多
关键词 银行间拆借市场 隔夜拆借利率 钱荒 贷款基准利率 中国金融业 资金市场 资金面 成交
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利率市场化下建设银行债券投资特点、影响及策略建议
7
作者 杨成元 《现代商业银行导刊》 2014年第5期34-40,共7页
目前，我国银行间拆借市场和债券市场已实现利率自由化，存款利率市场化进入最后攻坚阶段。金融脱媒加剧，全社会融资结构发生变化，利率波动频繁。不但影响着我国商业银行存货款业务和中间业务，也影响着投资与交易业务，商业银行债券... 目前，我国银行间拆借市场和债券市场已实现利率自由化，存款利率市场化进入最后攻坚阶段。金融脱媒加剧，全社会融资结构发生变化，利率波动频繁。不但影响着我国商业银行存货款业务和中间业务，也影响着投资与交易业务，商业银行债券投资策略需适时转变。 展开更多
关键词 存款利率市场化 债券市场 投资特点 建设银行 银行间拆借市场 社会融资结构 商业银行 利率自由化
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利率市场化时机和实施步骤的思考
8
作者 吴良超 董小君 《现代金融》 2014年第1期23-24,共2页
利率市场化是大势所趋,现在贷款已经完全放开利率管制,存款还没有放开。放开存款利率上限管制,虽然是一种政府决策行为,但是也不是一种"拍脑袋"行为,而是由利率市场化内在规律在起作用,过早或过晚放开存款利率上限管制都不合... 利率市场化是大势所趋,现在贷款已经完全放开利率管制,存款还没有放开。放开存款利率上限管制,虽然是一种政府决策行为,但是也不是一种"拍脑袋"行为,而是由利率市场化内在规律在起作用,过早或过晚放开存款利率上限管制都不合适。本文就存款利率市场化应具备的几个经济金融条件和具体实施步骤提出了自己的思考,指出存款资金不再是较稀缺资源是存款利率市场化时机成熟的市场外部条件,银行经营以价值创造而不是以存款市场份额为核心的经营理念是存款利率市场化时机成熟的银行内部条件,银行存款利率与市场需求利率相接近时是存款利率市场化时机成熟的技术条件,实施存款保险制度是存款利率市场化的控险兜底条件,放开银行间拆借市场是实施利率市场化的第一步,放开银行理财产品是实施利率市场化的第二步,逐步提高存款利率浮动幅度限制是实施利率市场化的第三步,这样可以实现利率市场化的自然过渡而不至于引起经济金融的大幅波动。 展开更多
关键词 存款利率市场化 银行间拆借市场 利率管制 存款市场份额 银行存款利率 存款保险制度 银行理财产品 利率浮动幅度
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券商准入银行间拆借市场：资本市场与货币市场的有效接口
9
作者 陈峥嵘 《投资与合作》 2000年第2期38-41,共4页
关键词 券商 资本市场 货币市场 银行间拆借市场
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利率稳中趋降　成交量起伏较大——1997年上半年同业拆借市场行情分析
10
作者 芮颖 《中国金融》 CSSCI 北大核心 1997年第9期29-30,共2页
利率稳中趋降成交量起伏较大———１９９７年上半年同业拆借市场行情分析芮颖一、上半年全国银行间拆借市场运行情况及特点今年上半年，全国银行间拆借市场共运行了１２４个交易日，成交量２９３８７９亿元，日均成交２３６９亿元... 利率稳中趋降成交量起伏较大———１９９７年上半年同业拆借市场行情分析芮颖一、上半年全国银行间拆借市场运行情况及特点今年上半年，全国银行间拆借市场共运行了１２４个交易日，成交量２９３８７９亿元，日均成交２３６９亿元，日均成交量比去年同期增长２９３... 展开更多
关键词 银行间拆借市场 行情分析 债券交易
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银行同业业务乱象解码
11
作者 徐春培 《中国农村金融》 2013年第22期35-36,共2页
同业业务监管趋严是大势所趋。抑制银行类信贷业务的非理性扩张冲动,或许将从挤压同业业务水分开始因今年6月银行间拆借市场＂钱荒＂而引起媒体关注的银行同业业务,近日再次成为舆论的焦点。部分商业银行采用种种手法规避监管,利用同业... 同业业务监管趋严是大势所趋。抑制银行类信贷业务的非理性扩张冲动,或许将从挤压同业业务水分开始因今年6月银行间拆借市场＂钱荒＂而引起媒体关注的银行同业业务,近日再次成为舆论的焦点。部分商业银行采用种种手法规避监管,利用同业业务开展类信贷融资或虚增资产负债表规模所蕴含的风险,或许已引起有关方面的密切注视。 展开更多
关键词 银行间拆借市场 同业业务 解码 业务监管 资产负债表 信贷业务 商业银行 信贷融资
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俄银行挤兑风波凸现信任危机
12
作者 陈文雅 《中国金融家》 2004年第9期96-98,共3页
从5月13日到7月末,俄罗斯爆发了一场持续两个月左右的银行信任危机,多家私人银行发生了储户挤兑。危机波及到200多家银行,不仅中小银行,连位居俄罗斯前10名的大银行也未能幸免于难。俄罗斯银行业人士称此次风波为“准金融危机”。虽然... 从5月13日到7月末,俄罗斯爆发了一场持续两个月左右的银行信任危机,多家私人银行发生了储户挤兑。危机波及到200多家银行,不仅中小银行,连位居俄罗斯前10名的大银行也未能幸免于难。俄罗斯银行业人士称此次风波为“准金融危机”。虽然此次危机与1998年金融危机不可同日而语,但也暴露出俄罗斯银行业内在的制度问题,其对宏观经济的负面影响也在逐步显现出来。而近几年来,随着我国银行改革的深入发展,金融机构的风险也在表面化,小范围的银行挤兑事件偶有发生。此次风波不仅给俄罗斯银行业敲响了警钟,对于同样处于转型期、对外逐步开放、而其体制同样脆弱的中国银行业来说,也提供了值得借鉴的教训和启示。 展开更多
关键词 俄罗斯 银行挤兑事件 信任危机 金融机构 金融安全 银行间拆借市场 金融监管
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有限理性下银行间拆借市场网络的风险传染 被引量：2
13
作者 马若微 王立辰 丁鑫 《系统工程》 CSCD 北大核心 2023年第1期113-126,共14页
银行间拆借市场网络是银行间风险传染的重要渠道,银行主体不同的借贷行为会导致不同的风险传染效果。本文分别针对银行主体在完全理性与有限理性下的借贷行为构建风险传染模型,对比分析网络结构,仿真模拟传染效果。研究结果表明:有限理... 银行间拆借市场网络是银行间风险传染的重要渠道,银行主体不同的借贷行为会导致不同的风险传染效果。本文分别针对银行主体在完全理性与有限理性下的借贷行为构建风险传染模型,对比分析网络结构,仿真模拟传染效果。研究结果表明:有限理性下银行间拆借市场网络密度更大,节点间距离更紧密,发生银行间风险传染概率更高;相比于完全理性,有限理性下的拆借交易显著提升了银行间风险传染的广度、深度和速度;系统重要性银行因其资产规模大、同业资产占比低、资本充足率高等特点而具有较强的风险抵御能力和传染能力。在传染的动态比较方面,近几年银行间拆借市场风险传染呈现“U型”趋势。 展开更多
关键词 银行间拆借市场网络 借贷行为 有限理性 风险传染
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VaR模型在我国银行同业拆借市场中的应用研究 被引量：74
14
作者 李成 马国校 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第05A期62-77,共16页
本文利用VaR模型通过2002年11月11日至2006年3月30日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究,建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度VaR模型,得出以下结论:(1)t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率... 本文利用VaR模型通过2002年11月11日至2006年3月30日我国银行间同业拆借市场每日加权平均利率进行实证研究,建立了基于GARCH模型的我国银行间同业拆借市场利率风险测度VaR模型,得出以下结论:(1)t分布不适合描述我国银行间同业拆借利率序列的分布状况,GED分布能较好刻画我国银行间同业拆借利率序列的分布;(2)我国银行间同业拆借利率序列的杠杆效应不明确;(3)目前我国银行间同业拆借市场的利率风险较低。 展开更多
关键词 VAR模型 银行间同业拆借市场 利率风险 GARCH模型
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基于极值理论的商业银行同业拆借利率风险度量 被引量：7
15
作者 李文华 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2012年第8期150-153,共4页
文章首次将极值理论(EVT)和GJR模型相结合,对商业银行同业拆借利率风险度量问题进行了研究。首先,利用GJR模型捕获同业拆借利率数据中的序列自相关和异方差现象;接着,在获得近似独立同分布的残差序列的基础上,采用传统的极值理论对经过... 文章首次将极值理论(EVT)和GJR模型相结合,对商业银行同业拆借利率风险度量问题进行了研究。首先,利用GJR模型捕获同业拆借利率数据中的序列自相关和异方差现象;接着,在获得近似独立同分布的残差序列的基础上,采用传统的极值理论对经过GJR模型筛选处理过的残差进行极值分析,并计算相应的风险价值;最后,利用LR方法进行回验测试,对模型的有效性进行检验。对2006年1月4日至2008年12月29日的同业拆借市场七天回购利率的实证研究表明,上述模型非常有效,适合用于我国商业银行的同业拆借利率风险度量。 展开更多
关键词 极值 银行间同业拆借市场 风险价值 GJR模型
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我国银行间同业拆借市场有效性分析 被引量：6
16
作者 邓向荣 杨彩丽 马彦平 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2010年第5期19-23,共5页
从市场内部和外部两个角度实证分析银行间同业拆借市场的有效性,结果表明:银行间同业拆借市场利率服从随机游走过程,而且相互间存在协整关系,从市场内部可以判断市场是有效的;银行间同业拆借市场与债券回购市场同期限的利率具有正向的... 从市场内部和外部两个角度实证分析银行间同业拆借市场的有效性,结果表明:银行间同业拆借市场利率服从随机游走过程,而且相互间存在协整关系,从市场内部可以判断市场是有效的;银行间同业拆借市场与债券回购市场同期限的利率具有正向的协整关系,两个市场的利率具有趋同性,从市场外部判断市场也是有效的。银行间同业拆借市场的有效性对我国基准利率的选择、利率市场化以及货币政策的有效性等方面具有重要启示。 展开更多
关键词 银行间同业拆借市场 协整检验 市场有效性
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加强协作与管理 进一步提高银行间同业拆借市场的效率 被引量：4
17
作者 林毓利 《中国金融》 北大核心 2000年第10期36-37,共2页
关键词 中国 货币市场 银行间同业拆借市场 发展
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后危机时代中国人民银行货币政策工具箱的优化 被引量：4
18
作者 岳娟丽 《河北经贸大学学报》 CSSCI 北大核心 2014年第1期85-91,共7页
在应对全球金融危机过程中,传统货币政策工具已不能应对危机,美联储创新运用了一系列非常规货币政策工具,在较短时间内成功稳定了银行间拆借、商业票据和股票市场,进而推动经济复苏。研究表明:在目前市场环境下,当遇到特别重大危机时,... 在应对全球金融危机过程中,传统货币政策工具已不能应对危机,美联储创新运用了一系列非常规货币政策工具,在较短时间内成功稳定了银行间拆借、商业票据和股票市场,进而推动经济复苏。研究表明:在目前市场环境下,当遇到特别重大危机时,需要借助于非常规货币政策工具对经济进行调控,中国人民银行需要进行货币政策工具改革,丰富和完善货币政策工具箱,以便针对危机的类型和严重程度,创新设计并有效运用不同类型的货币政策工具,才能取得最好的政策效果。 展开更多
关键词 金融危机 非常规货币政策工具 美联储 银行间同业拆借市场 商业票据市场 股票市场 货币政策传导渠道
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券商进入银行间同业拆借市场的功效及政策建议
19
作者 敬湖 《上海金融》 CSSCI 北大核心 1999年第10期24-26,共3页
关键词 银行间债券市场 银行间同业拆借市场 交易所债券市场 回购交易 非银行金融机构 价格波动 城市商业银行 银行间市场 回购市场 现券交易
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我国银行间货币市场分析 被引量：2
20
作者 周诚君 《武汉金融》 北大核心 1999年第6期8-11,共4页
银行间货币市场包括银行间同业拆借市场与银行间债券市场（包括现券市场与回购市场）。银行间货币市场是商业银行等金融机构调节短期流动性、进行短期资金配置的主要场所。同时，银行间货币市场也是中央银行进行公开市场操作、实施货币... 银行间货币市场包括银行间同业拆借市场与银行间债券市场（包括现券市场与回购市场）。银行间货币市场是商业银行等金融机构调节短期流动性、进行短期资金配置的主要场所。同时，银行间货币市场也是中央银行进行公开市场操作、实施货币政策与金融调控的重要场所。１９９８... 展开更多
关键词 货币市场 银行间同业拆借市场 资本市场 银行间债券市场 商业银行 国债回购市场 我国银行 交易量 货币市场利率 公开市场操作
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