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我国铁矿石期货价格与现货价格的波动分析 被引量：14
1
作者 肖明 崔超 郑珩 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2014年第9期89-91,共3页
随着钢铁产业金融化的不断深入,国际铁矿石逐步转向期货定价,2013年我国推出铁矿石期货。本文通过对我国铁矿石期货与现货价格的波动进行分析,发现我国铁矿石期现货价格呈现较为一致的走势,但期货价格还不具备对现货价格的引导作用。本... 随着钢铁产业金融化的不断深入,国际铁矿石逐步转向期货定价,2013年我国推出铁矿石期货。本文通过对我国铁矿石期货与现货价格的波动进行分析,发现我国铁矿石期现货价格呈现较为一致的走势,但期货价格还不具备对现货价格的引导作用。本文对我国钢铁和铁矿石企业开展期货套期保值和套利交易起到指导作用,并对我国铁矿石期货发展提出政策建议。 展开更多
关键词 铁矿石期货 铁矿石定价机制 期货合约
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基于VAR模型的铁矿石国际定价权研究 被引量：12
2
作者 邓超 袁倩 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第9期162-164,共3页
近年来我国铁矿石及其下游商品的持续金融化对国际铁矿石定价体系产生了较大冲击。文章应用VAR模型,研究了大连商品交易所的铁矿石期货、上海商品期货交易所的螺纹钢期货、新加坡交易所的铁矿石掉期和荷兰普氏能源发布的普氏铁矿石指数... 近年来我国铁矿石及其下游商品的持续金融化对国际铁矿石定价体系产生了较大冲击。文章应用VAR模型,研究了大连商品交易所的铁矿石期货、上海商品期货交易所的螺纹钢期货、新加坡交易所的铁矿石掉期和荷兰普氏能源发布的普氏铁矿石指数之间的价格溢出关系,并在此基础上探讨了我国商品期货市场对国际铁矿石定价的影响。整体来说,螺纹钢期货(上海)对铁矿石国际定价的引导较为显著,但铁矿石期货(大连)对铁矿石国际定价的引导总体并不显著,从分段检验的结果来看,我国铁矿石期货对铁矿石国际定价的引导能力在逐年加强。 展开更多
关键词 铁矿石 铁矿石期货 国际定价权 VAR模型
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中国大宗商品金融属性的强化及价格指数研究——以进口铁矿石金融属性强化作为案例分析 被引量：8
3
作者 汪五一 滕蔚然 刘鹏 《学术研究》 CSSCI 北大核心 2014年第3期70-75,160,共6页
顺应国际铁矿石市场定价周期的短期化以及向现货市场贴近的趋势,中国进口铁矿石的金融属性已表现得越来越显著。作者首先根据1994至2012年我国进口铁矿石年均价格分析其金融属性的外在表现,接着实证分析2004至2012年我国进口铁矿石月均... 顺应国际铁矿石市场定价周期的短期化以及向现货市场贴近的趋势,中国进口铁矿石的金融属性已表现得越来越显著。作者首先根据1994至2012年我国进口铁矿石年均价格分析其金融属性的外在表现,接着实证分析2004至2012年我国进口铁矿石月均价与美元汇率、美国联邦基金利率以及美国西德克萨斯轻质原油期货价格之间的相关性,并在以上分析的基础上,总结进口铁矿石金融属性强化的原因,最后结合我国钢铁产业的现状提出加快建立国内铁矿石期货市场、加强对铁矿石战略储备资源的掌控、深入研究我国铁矿石价格指数以及积极培养铁矿石金融人才的对策。 展开更多
关键词 进口铁矿石价格 金融属性 铁矿石价格指数 铁矿石期货
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中国铁矿石期货对外资开放前后国际定价权比较研究 被引量：3
4
作者 朱才斌 申文 《价格月刊》 北大核心 2023年第5期9-16,共8页
2018年5月4日,大连商品交易所(简称“大商所”)铁矿石期货对外资开放,至今已经运行了4年多时间。定量研究中国铁矿石期货开放前后的影响,目的是检验政策实施效果,为中国期货市场其他期货品种的国际化提供经验借鉴。首先,通过采用Johanse... 2018年5月4日,大连商品交易所(简称“大商所”)铁矿石期货对外资开放,至今已经运行了4年多时间。定量研究中国铁矿石期货开放前后的影响,目的是检验政策实施效果,为中国期货市场其他期货品种的国际化提供经验借鉴。首先,通过采用Johansen协整检验、Granger因果检验、方差分解等方法,对大商所铁矿石期货对外资开放前后两个时期的国际定价权进行了比较分析。结果表明:对外资开放后大商所铁矿石期货对国际铁矿石期货价格的影响力有一定提升。其次,引进BEKK-GARCH模型,实证分析了大商所铁矿石期货市场和新加坡交易所(简称“新交所”)铁矿石掉期市场之间存在双向波动溢出效应,且大商所铁矿石期货市场对新交所铁矿石掉期市场的波动溢出效应要强于新交所铁矿石掉期市场对大商所铁矿石期货市场的波动溢出效应,表明中国铁矿石期货市场价格的国际影响力显著上升。根据研究结论,提出了相应的对策建议。 展开更多
关键词 铁矿石期货 国际定价权 对外开放
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新世纪以来国际铁矿石价格波动及对中国的启示
5
作者 周静言 《价格月刊》 北大核心 2024年第5期77-83,共7页
结合国际铁矿石市场基本概况及新世纪以来铁矿石价格波动的演变历程,分析国际铁矿石价格相关内容,探讨国际铁矿石期货市场现状及中国在铁矿石国际贸易中的地位。从钢铁行业、经济传导效应、通货膨胀视角分析国际铁矿石价格波动对中国宏... 结合国际铁矿石市场基本概况及新世纪以来铁矿石价格波动的演变历程,分析国际铁矿石价格相关内容,探讨国际铁矿石期货市场现状及中国在铁矿石国际贸易中的地位。从钢铁行业、经济传导效应、通货膨胀视角分析国际铁矿石价格波动对中国宏观经济的影响,并提出相关建议。要从提升国内铁矿石资源保障能力,建立国内大循环回收利用体系,构建多元进口供应体系,完善商品定价基准监管制度入手,促进中国铁矿石期货交易市场的深化发展,以有效应对国际铁矿石价格的波动,稳定市场铁矿石供应。 展开更多
关键词 国际铁矿石价格 定价机制 铁矿石期货 传导效应
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铁矿石主流定价工具的比较研究——兼析铁矿石定价机制的演进发展 被引量：5
6
作者 潘昭帅 张照志 +1 位作者 杨巍 张兰英 《价格理论与实践》 北大核心 2020年第7期85-88,共4页
中国是铁矿资源需求大国,对外依存度高。然而,铁矿石的定价主导权掌握在国外供给方手中。本文通过对铁矿石定价机制演进发展过程的梳理,选取了普氏指数、中国铁矿石价格指数、大连商品交易所铁矿石期货、新加坡商品交易所铁矿石期货四... 中国是铁矿资源需求大国,对外依存度高。然而,铁矿石的定价主导权掌握在国外供给方手中。本文通过对铁矿石定价机制演进发展过程的梳理,选取了普氏指数、中国铁矿石价格指数、大连商品交易所铁矿石期货、新加坡商品交易所铁矿石期货四个主流定价工具以及现货价格,运用向量自回归模型进行定量的对比分析,得出了指数定价仍是最重要的定价工具等结论。据此,提出了推行铁矿石定价工具多元化等建议。 展开更多
关键词 铁矿石定价机制 铁矿石价格指数 铁矿石期货 向量自回归模型
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铁矿石期货的价格发现功能研究 被引量：5
7
作者 钟国新 庞立让 孔东民 《江汉学术》 2015年第5期89-95,共7页
国内外市场上的铁矿石期货价格和铁矿石现货价格之间关系的实证研究,可以揭示期货的价格发现功能,为钢铁企业的生产经营决策做出参考,并利用期货的套期保值功能,锁定成本,减少钢铁行业经营利润的不确定性。实证研究结果发现:在国际市场... 国内外市场上的铁矿石期货价格和铁矿石现货价格之间关系的实证研究,可以揭示期货的价格发现功能,为钢铁企业的生产经营决策做出参考,并利用期货的套期保值功能,锁定成本,减少钢铁行业经营利润的不确定性。实证研究结果发现:在国际市场上,铁矿石期货价格对现货价格有着显著的正效应,铁矿石期货具有价格发现的功能;在国内市场上,铁矿石期货价格对铁矿石期货价格的效应部分结果显著,相对于国内市场,国际市场上两者的关系更加稳固。国内市场上,铁矿石期货价格对铁矿石期货价格之效应的部分结果不显著可能是由于国内铁矿石期货市场起步较晚,发展不够完善和数据限制等原因造成的。同时,我们对钢铁行业使用铁矿石期货进行套期保值进行了探索,结果发现,铁矿石期货价格和现货价格的相关性很高,通过期货市场进行套期保值是可行的。但由于我国的铁矿石期货刚刚起步,当前的套期保值比率较低,大约在10%左右,但要根据市场变化,进行动态套期保值。 展开更多
关键词 期货市场 价格发现 期货交易 铁矿石期货
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基于铁矿石基差定价的钢铁企业抗风险能力提升探讨
8
作者 周勋 《冶金经济与管理》 2024年第4期46-48,共3页
我国铁矿石期货已逐步发展成为全球最大的铁矿石衍生品市场,为众多钢铁企业通过铁矿石基差定价提升企业的风险管理能力创造了条件。在此背景下,通过分析铁矿石基差交易现状、特点及影响因素,指出钢铁企业在开展基差交易过程中应明确基... 我国铁矿石期货已逐步发展成为全球最大的铁矿石衍生品市场,为众多钢铁企业通过铁矿石基差定价提升企业的风险管理能力创造了条件。在此背景下,通过分析铁矿石基差交易现状、特点及影响因素,指出钢铁企业在开展基差交易过程中应明确基差交易目的、制定基差交易策略、加强资金管理、注重方案执行与评价,强调要通过树立正确的基差交易风控理念、建立价格监控机制并注重损益控制、建立必要的稽核系统等管控基差定价风险。 展开更多
关键词 铁矿石期货 基差交易 风险管理
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铁矿石期货价格波动与投资者市场情绪——采集“东方财富”互联网新闻数据构建情绪指数的分析 被引量：6
9
作者 王兴芬 刘昌昊 《价格理论与实践》 北大核心 2020年第11期81-84,183,共5页
互联网新闻在传递信息的同时会影响市场交易主体的情绪与决策行为。本文选取2018年6月至2020年6月的铁矿石价格与东方财富网同期相关新闻数据,通过构造情绪指数研究市场情绪对铁矿石期货价格波动的影响,并基于市场情绪分析对铁矿石价格... 互联网新闻在传递信息的同时会影响市场交易主体的情绪与决策行为。本文选取2018年6月至2020年6月的铁矿石价格与东方财富网同期相关新闻数据,通过构造情绪指数研究市场情绪对铁矿石期货价格波动的影响,并基于市场情绪分析对铁矿石价格进行预测。研究发现:情绪指数是铁矿石期货价格波动的格兰杰原因,当日新闻对次日市场行情影响效应最大;情绪指数与技术面特征结合可以提高铁矿石期货价格的预测精度。最后,提出加强铁矿石期货投资者市场情绪监测、积极引导铁矿石投资者形成合理预期等政策建议。 展开更多
关键词 铁矿石期货 市场情绪 互联网新闻 价格波动 情感分析
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基于LSTM神经网络模型的铁矿石期货市场实证研究
10
作者 斯燕 陈艺 《中国集体经济》 2024年第2期100-103,共4页
随着国际大宗商品在金融和经济领域的影响力不断增强,会通过产业间的波及效应作用于物价水平,进而影响到国家的经济增长。近几年掀起了机器学习研究的热潮,基于机器学习的投资量化分析也越来越受到关注。文章基于LSTM神经网络模型,选取... 随着国际大宗商品在金融和经济领域的影响力不断增强,会通过产业间的波及效应作用于物价水平,进而影响到国家的经济增长。近几年掀起了机器学习研究的热潮,基于机器学习的投资量化分析也越来越受到关注。文章基于LSTM神经网络模型,选取了2021年9月至12月底的铁矿石主力合约高频数据建立了趋势预测模型。实验结果表明,该模型拟合良好,能够较好地预测铁矿石期货短期内的趋势。 展开更多
关键词 机器学习 LSTM神经网络模型 铁矿石期货 量化投资
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基于EEMD-DRL的铁矿石期货交易策略研究
11
作者 刘仕强 潘威旭 丁佩佩 《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》 CAS 2024年第4期611-618,共8页
随着铁矿石等大宗商品日益金融化,越来越多的投资者参与到铁矿石期货交易中,交易策略成为投资决策中的重点研究问题。针对复杂和动态的铁矿石交易环境,设计一种基于集合经验模态分解(EEMD)与深度强化学习(DRL)方法的铁矿石期货交易策略... 随着铁矿石等大宗商品日益金融化,越来越多的投资者参与到铁矿石期货交易中,交易策略成为投资决策中的重点研究问题。针对复杂和动态的铁矿石交易环境,设计一种基于集合经验模态分解(EEMD)与深度强化学习(DRL)方法的铁矿石期货交易策略。首先,采用EEMD方法深入剖析铁矿石期货价格的特征,综合考虑分解后的特征,构建基于马尔可夫决策过程的铁矿石期货交易环境;其次,采用多种DRL方法产生铁矿石期货交易策略,并利用累计收益率优化DRL产生的交易策略;最后,采用夏普比率筛选出各交易周期内的最优策略,形成全交易周期的最优策略组合。实验结果表明:提出的交易策略在确保收益率最大化的基础上具有较强的稳健性。 展开更多
关键词 铁矿石期货 深度强化学习 马尔可夫决策过程 交易策略 集合经验模式分解
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铁矿石期货市场国际化发展现状、问题与对策
12
作者 任欣蕊 刘炎赫 潘计阳 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2023年第8期171-174,共4页
我国作为世界第二大经济体,迫切需要融入全球经济,主动适应国际形势,建立和完善开放的期货市场体系的格局。期货市场的国际化势在必行。虽然我国于2018年5月4日启动了铁矿石期货国际化之路,但我国铁矿石期货在国际化进程中存在一系列问... 我国作为世界第二大经济体,迫切需要融入全球经济,主动适应国际形势,建立和完善开放的期货市场体系的格局。期货市场的国际化势在必行。虽然我国于2018年5月4日启动了铁矿石期货国际化之路,但我国铁矿石期货在国际化进程中存在一系列问题。因此,探索中国铁矿石国际化的发展路径已成为中国期货国际化交易的重中之重。本文对铁矿石期货国际化发展的实际情况进行了调查和梳理,分析了铁矿石期货国际化存在的问题,汇集了全面提高我国期货市场对外开放水平的对策。 展开更多
关键词 铁矿石期货 期货境外交易 期货市场国际化
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我国铁矿石保供稳价研究:挑战与应对策略
13
作者 初绽 黄进 满子会 《价格理论与实践》 北大核心 2023年第11期24-27,30,共5页
铁矿石作为钢铁工业的核心原材料,被视为重要的战略性矿产资源,其价格波动直接关乎钢铁工业的健康运行。然而,2023年以来,多因素助推铁矿石价格出现两轮上涨,反映出我国铁矿石资源保障存在对外依存度高且来源和运输渠道过于集中、废钢... 铁矿石作为钢铁工业的核心原材料,被视为重要的战略性矿产资源,其价格波动直接关乎钢铁工业的健康运行。然而,2023年以来,多因素助推铁矿石价格出现两轮上涨,反映出我国铁矿石资源保障存在对外依存度高且来源和运输渠道过于集中、废钢回收利用体系不健全、定价话语权缺失、价格易受炒作影响等问题。为此,有必要通过推动资源多元化供给、加快废钢资源深度利用、发挥期现货市场协同效应、健全铁矿石价格监测预测预警系统等措施,以确保铁矿石市场的有序和平稳运行。 展开更多
关键词 铁矿石价格 铁矿石期货 价格监测 定价话语权
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航运远期运费与商品期货市场溢出效应 被引量：2
14
作者 郭红月 宁瑾涛 隋聪 《大连海事大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第1期52-61,82,共11页
研究航运衍生品与商品期货市场之间的溢出效应,选取我国从巴西(C3)和澳大利亚(C5)进口铁矿石的两条主要航线,以C3、C5航线远期运费协议(FFA)价格以及原油、铁矿石期货的价格数据作为研究对象,构建向量误差修正模型(VECM)和指数广义自回... 研究航运衍生品与商品期货市场之间的溢出效应,选取我国从巴西(C3)和澳大利亚(C5)进口铁矿石的两条主要航线,以C3、C5航线远期运费协议(FFA)价格以及原油、铁矿石期货的价格数据作为研究对象,构建向量误差修正模型(VECM)和指数广义自回归条件异方差模型(EGARCH),从收益率和波动率两个方面实证分析远期运费市场与原油、铁矿石期货市场之间的联动性。研究发现:FFA市场与原油、铁矿石期货市场均存在协整关系,但不存在均值溢出效应;商品期货市场在波动性上引领FFA市场,其中,原油市场对于FFA市场的波动溢出效应更强。 展开更多
关键词 远期运费协议(FFA) 原油期货 铁矿石期货 溢出效应
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中国黑色金属期货市场分形特征的研究 被引量：2
15
作者 葛永波 曹婷婷 朱蓉 《价格理论与实践》 北大核心 2019年第1期101-104,共4页
黑色金属期货成交量较大,对其分形特征研究具有重要意义。本文运用R/S分析法,分析了中国黑色金属期货市场的分形特征。研究发现,螺纹钢、线材、热轧卷板期货均存在状态的持续性,具有长记忆特征,非循环周期分别约为249、121、56个交易日... 黑色金属期货成交量较大,对其分形特征研究具有重要意义。本文运用R/S分析法,分析了中国黑色金属期货市场的分形特征。研究发现,螺纹钢、线材、热轧卷板期货均存在状态的持续性,具有长记忆特征,非循环周期分别约为249、121、56个交易日,而铁矿石期货则表现出"均值回复"特征,是反持久性时间序列,过去信息与未来市场价格增量之间存在负相关性。本文进一步检验了我国黑色金属期货市场分形特征R/S分析的稳定性和有效性,研究结果表明R/S分析赫斯特指数具有稳定性和有效性,并对R/S分析的可靠性进行了逻辑验证。 展开更多
关键词 黑色金属 期货市场 螺纹钢期货 铁矿石期货 分形市场 R/S分析
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我国铁矿石期货价格发现功能的实证研究 被引量：3
16
作者 雷元安 刁节文 《经济研究导刊》 2019年第36期67-68,共2页
基于2013年10月21日至2019年9月30日铁矿石期货收盘价和中国铁矿石价格指数(CIOPI)数据,采用时间序列检验法对我国铁矿石价格发现功能进行实证分析。研究发现,我国铁矿石期现货价格存在长期均衡关系,期货价格单方面正向引导现货价格,而... 基于2013年10月21日至2019年9月30日铁矿石期货收盘价和中国铁矿石价格指数(CIOPI)数据,采用时间序列检验法对我国铁矿石价格发现功能进行实证分析。研究发现,我国铁矿石期现货价格存在长期均衡关系,期货价格单方面正向引导现货价格,而且期货价格对现货价格的影响贡献度高达77.04%。 展开更多
关键词 铁矿石期货 价格发现 方差分解
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基于铁矿石套期保值下财务风险的研究 被引量：3
17
作者 栾世红 崔迎迎 《辽宁经济》 2020年第2期81-83,共3页
近年来,中国的钢材企业呈现出产能过剩的弊端,铁矿石作为钢材的主要原材料之一,在钢铁企业中发挥着至关重要的作用。但是,由于我国铁矿石资源匮乏,国内钢铁企业的铁矿石高达98%都是来自国外三大矿山,铁矿石价格波动较大,易受环境、不可... 近年来,中国的钢材企业呈现出产能过剩的弊端,铁矿石作为钢材的主要原材料之一,在钢铁企业中发挥着至关重要的作用。但是,由于我国铁矿石资源匮乏,国内钢铁企业的铁矿石高达98%都是来自国外三大矿山,铁矿石价格波动较大,易受环境、不可抗力、政治等因素的影响,如巴西溃坝事故、飓风损坏码头等。因此,国内钢材企业需要运用铁矿石期货等金融衍生品来转移或者对冲原材料价格波动所带来的的风险。基于此,本文在分析套期保值与财务风险管理的基础上,通过研究企业对中国铁矿石套期保值的操作原则、操作方式等作进一步分析其对财务风险的影响,并给出合理的建议。 展开更多
关键词 铁矿石期货 套期保值 风险对冲
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我国建设铁矿石国际定价中心问题研究 被引量：3
18
作者 常清 喻猛国 +2 位作者 颜林蔚 张少鹏 张立莉 《中国证券期货》 2018年第2期4-10,共7页
我国钢铁行业虽然发展迅速,但对于铁矿石始终缺乏定价话语权。当前,铁矿石市场正处于由协议定价向市场化定价的过渡期,铁矿石定价方式正在发生变革。从历史上看,大宗原材料商品的定价方式最终都会走向期货市场定价这一最终阶段。因此,... 我国钢铁行业虽然发展迅速,但对于铁矿石始终缺乏定价话语权。当前,铁矿石市场正处于由协议定价向市场化定价的过渡期,铁矿石定价方式正在发生变革。从历史上看,大宗原材料商品的定价方式最终都会走向期货市场定价这一最终阶段。因此,应积极依托大连商品交易所的铁矿石期货,发挥既有优势,依照"三步走"战略,将我国的铁矿石期货由国内贸易定价基准发展为区域定价中心进而最终建设成国际定价中心。 展开更多
关键词 铁矿石期货 国际化 定价中心
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铁矿石期货市场国际化与“一带一路”建设 被引量：3
19
作者 张秀青 《国际金融》 2018年第8期57-60,共4页
2018年5月4日,中国铁矿石期货市场正式引入境外交易者,标志着中国期货市场对外开放提速,具有里程碑意义。"一带一路"建设的最大领域是基础设施,沿线国家的铁矿石进口需求大幅增加,迫切需要一个公道的铁矿石贸易价格。然而,当... 2018年5月4日,中国铁矿石期货市场正式引入境外交易者,标志着中国期货市场对外开放提速,具有里程碑意义。"一带一路"建设的最大领域是基础设施,沿线国家的铁矿石进口需求大幅增加,迫切需要一个公道的铁矿石贸易价格。然而,当前以普氏指数为核心的国际贸易定价方式抬升了中国和"一带一路"沿线国家的建设成本。引进铁矿石期货境外交易者,将有利于形成公平合理的中国价格,逐步削弱普氏指数的不利影响。 展开更多
关键词 铁矿石期货 境外交易者 “一带一路”
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进口铁矿石价格变化对中国钢铁产业发展的影响分析 被引量：2
20
作者 刘龙 《特区经济》 2015年第4期118-119,共2页
目前我国钢铁产业对于铁矿石进口依存度越来越高,进口铁矿石价格变化对钢铁产业有着较大的影响。研究通过定性和定量相结合的方法就进口铁矿石价格变化对钢铁产业的生产成本、利润水平的影响等进行了深入的分析,结果表明铁矿石价格与钢... 目前我国钢铁产业对于铁矿石进口依存度越来越高,进口铁矿石价格变化对钢铁产业有着较大的影响。研究通过定性和定量相结合的方法就进口铁矿石价格变化对钢铁产业的生产成本、利润水平的影响等进行了深入的分析,结果表明铁矿石价格与钢铁企业的生产成本及利润等因素间存在着高度相关关系,并在此基础上提出了应对进口铁矿石价格波动的建议。 展开更多
关键词 铁矿石价格 钢铁产业 铁矿石期货
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