基于可解释集成学习的信贷违约预测 被引量：5

1

作者 蔡青松 吴金迪 白宸宇 《计算机系统应用》 2021年第12期194-201,共8页

人工智能促进了风控行业的发展,智能风控的核心在于风险控制,信贷违约预测模型是解决这一问题必须倚靠的手段.传统的解决方案是基于人工和广义线性模型建立的,然而现在通过网络完成的交易数据,具有高维性和多重来源等特点,远远超出了现... 人工智能促进了风控行业的发展,智能风控的核心在于风险控制,信贷违约预测模型是解决这一问题必须倚靠的手段.传统的解决方案是基于人工和广义线性模型建立的,然而现在通过网络完成的交易数据,具有高维性和多重来源等特点,远远超出了现有模型的处理能力,对于传统风控提出了巨大的挑战.因此,本文提出一种基于融合方法的可解释信贷违约预测模型,首先选取LightGBM、DeepFM和CatBoost作为基模型,CatBoost作为次模型,通过模型融合提升预测结果的准确性,然后引入基于局部的、与模型无关的可解释性方法LIME,解释融合模型的预测结果.基于真实数据集的实验结果显示,该模型在信贷违约预测任务上具有较好的精确性和可解释性. 展开更多

关键词 金融风控 违约预测 信贷风险 可解释性 集成模型

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基于PIE平台的卫星遥感金融风控系统应用研究

2

作者 柳阳 种万元 +2 位作者 于艳 苏永恒 曹文轩 《测绘与空间地理信息》 2024年第4期142-145,共4页

在数字经济背景下,利用卫星遥感周期性、覆盖面积大、获取速度快、精度高等优势,探索卫星遥感与金融风控业务结合,基于国产自主可控的PIE遥感系列平台,通过大数据、图像分析、智能识别等技术,实现风控数据与空间信息深度融合,建立一套... 在数字经济背景下,利用卫星遥感周期性、覆盖面积大、获取速度快、精度高等优势,探索卫星遥感与金融风控业务结合,基于国产自主可控的PIE遥感系列平台,通过大数据、图像分析、智能识别等技术,实现风控数据与空间信息深度融合,建立一套卫星遥感金融风控系统,满足数据接入、治理、管理、查询、展示和监测分析等需求,释放空间信息数据的创新活力,赋能银行、证券、期货、保险等金融用户,经过探索,系统运行流畅,精度高且稳定性强,对金融风控系统构建及应用具有借鉴指导意义,为金融风控数字化转型升级提供新动能。 展开更多

关键词 卫星遥感 金融风控 PIE

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人工智能技术在金融风控中的应用与挑战

3

作者 李静晗 《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》 2024年第1期0132-0135,共4页

随着人工智能技术的快速发展,金融行业也逐渐意识到了其在风险管理和控制方面的潜在应用价值。人工智能技术的出现为金融领域带来了许多新的机会,尤其是在金融风控方面,人工智能技术正日益成为金融机构关注的焦点。然而,人工智能技术在... 随着人工智能技术的快速发展,金融行业也逐渐意识到了其在风险管理和控制方面的潜在应用价值。人工智能技术的出现为金融领域带来了许多新的机会,尤其是在金融风控方面,人工智能技术正日益成为金融机构关注的焦点。然而,人工智能技术在金融风控中的应用也面临诸多挑战,包括数据隐私、模型解释性等方面的问题。本文将探讨人工智能技术在金融风控中的应用现状、挑战及未来发展趋势。 展开更多

关键词 人工智能技术 金融风控 应用 挑战

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隐私保护下的联邦学习技术及金融风控应用研究

4

作者 高天 卢彩霞 +3 位作者 孙兴达 谢长涛 唐志涛 赵园园 《计算机应用文摘》 2024年第8期65-67,共3页

随着金融行业的不断发展,金融风控成为保障金融系统稳健运行的核心要素之一。然而,传统金融风控方法在处理大规模敏感数据时常常面临隐私泄露的风险。为了解决这一问题,文章探讨了联邦学习技术在金融风控中的应用,并重点关注了隐私保护... 随着金融行业的不断发展,金融风控成为保障金融系统稳健运行的核心要素之一。然而,传统金融风控方法在处理大规模敏感数据时常常面临隐私泄露的风险。为了解决这一问题,文章探讨了联邦学习技术在金融风控中的应用,并重点关注了隐私保护问题。 展开更多

关键词 联邦学习 金融风控 隐私保护 机器学习 数据安全

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基于规则引擎的金融风控系统 被引量：3

5

作者 王文静 张承钿 《计算机与现代化》 2019年第5期30-34,共5页

金融科技企业推出了以小额现金贷为主导产品的一种新型金融模式:P2P网络借贷模式。现金贷产品自推出以来,在很短的时间内就积累了大量的客户。如何制定快速有效的金融风控策略,提高客户信息数据处理效率,及时预测防范业务中信用及欺诈风... 金融科技企业推出了以小额现金贷为主导产品的一种新型金融模式:P2P网络借贷模式。现金贷产品自推出以来,在很短的时间内就积累了大量的客户。如何制定快速有效的金融风控策略,提高客户信息数据处理效率,及时预测防范业务中信用及欺诈风险,成为金融企业亟待解决的问题。对此,本文提出基于规则引擎的金融风控模型,实现风控规则策略和程序硬编码的解耦,在此基础上进行特征因子以及特征模型的设计,对于实现金融科技企业信贷体系中的自动化审批将起到很大的推动作用。 展开更多

关键词 规则引擎 金融风控 特征模型 引用计数法

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EasyEnsemble算法在金融风控不均衡数据集建模中的应用 被引量：2

6

作者 张青周 高龙 +1 位作者 胡颖迪 申晓雪 《金融科技时代》 2023年第1期41-46,共6页

在金融风控领域,不均衡数据集建模是一个常见的问题。文章提出将EasyEnsemble算法应用于金融风控不均衡数据集建模中,以弥补一般欠采样可能损失部分重要分类信息的缺陷。文章所记录的实验是基于Kaggle公开的信用卡客户违约数据集以及真... 在金融风控领域,不均衡数据集建模是一个常见的问题。文章提出将EasyEnsemble算法应用于金融风控不均衡数据集建模中,以弥补一般欠采样可能损失部分重要分类信息的缺陷。文章所记录的实验是基于Kaggle公开的信用卡客户违约数据集以及真实的金融风控业务场景进行的,实验结果表明,在金融风控不均衡数据集中,相较于XGBoost算法和SMOTE过采样后XGBoost算法,XGBoost-EasyEnsemble算法可以显著提升模型的召回率。 展开更多

关键词 金融风控 不均衡数据集 EasyEnsemble XGBoost 召回率

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基于中台架构的互联网金融风控模型研究 被引量：2

7

作者 陈诺 郭树行 王菊梓 《中国高新科技》 2020年第20期118-119,共2页

目前,我国逐渐进入了产业互联网的时代,为了指导我国产业互联网建设,需要研究一种适用于产业互联网信贷风险控制的公共支撑模型。立足于此,文章聚焦中小微企业的信贷金融资产风险管理的中台架构进行研究,以期建立中小微企业信贷风控中... 目前,我国逐渐进入了产业互联网的时代,为了指导我国产业互联网建设,需要研究一种适用于产业互联网信贷风险控制的公共支撑模型。立足于此,文章聚焦中小微企业的信贷金融资产风险管理的中台架构进行研究,以期建立中小微企业信贷风控中台业务架构,本文还给出了应用该中台架构的应用场景与未来展望。 展开更多

关键词 中小微企业 金融风控 中台 产业互联网

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保险在征信中的作用与构建 被引量：2

8

作者 单鹏 徐行 《保险理论与实践》 2019年第1期41-49,共9页

征信是金融业健康发展的重要基石,在促进信用经济发展和社会信用体系建设中发挥着重要的基础作用。征信可实现信用风险防范、扩大信用交易、提高经济运行效率、推动社会信用体系建设,以发挥避免因信息不对称而带来的交易风险,促进金融... 征信是金融业健康发展的重要基石,在促进信用经济发展和社会信用体系建设中发挥着重要的基础作用。征信可实现信用风险防范、扩大信用交易、提高经济运行效率、推动社会信用体系建设,以发挥避免因信息不对称而带来的交易风险,促进金融信用产品和商业信用产品的创新,提高经济主体的运行效率,促进社会信用体系建设的不断发展完善的积极作用。银行业存在的主要风险是信用风险,即借款人不能完全履行合同的风险;保险业存在的主要风险是尚未发生的、能使保险对象遭受损害的危险或事故。防控和化解风险是金融业永恒的主题,银行和保险机构在业务种类、经营理念和运营管理等诸多方面存在差异,导致两个行业对风险关注的侧重点不同。结合国内及国外经验,我们不难发现,将非借贷信用信息(如保险等信用信息)作为金融机构在个人和企业金融业务的风险防控的手段,越来越受到关注。 展开更多

关键词 保险 征信 金融风控

原文传递

中小型金融风控IT服务企业发展对策探析

9

作者 刘旋飞 《科技经济市场》 2023年第11期92-94,共3页

随着金融行业与IT技术的深度融合,金融风控领域也在不断发展演变。从人工风控到自动化风控,再到大数据风控和智能风控,风控手段日益丰富和复杂。新的发展态势和机遇将推动中小型金融风控IT服务企业为商业银行等金融机构的风险防控工作... 随着金融行业与IT技术的深度融合,金融风控领域也在不断发展演变。从人工风控到自动化风控,再到大数据风控和智能风控,风控手段日益丰富和复杂。新的发展态势和机遇将推动中小型金融风控IT服务企业为商业银行等金融机构的风险防控工作效能的进一步提升做出卓越的贡献。近年来,监管机构在金融风险防控方面的要求和处罚力度明显加大,一系列金融风险问题随之暴露出来,商业银行等金融机构对风险防控类软件系统及相关服务的需求日趋复杂。文章分析中小型金融风控IT服务企业的发展现状及存在的主要问题,提出相应的对策,以期增强此类企业的竞争力,促进企业稳定发展。 展开更多

关键词 中小企业 金融风控 软件企业 金融机构

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金融企业金融风控发展路径研究

10

作者 朱旭圻 袁杰 +2 位作者 万强 林景 詹皇源 《广东经济》 2023年第5期58-64,共7页

做好风险防范是当前金融工作的重点之一。本文采用问卷调查法和模糊层次分析法(FAHP),就金融企业金融风控发展的路径进行了研究。问卷调查结果表明,大部分金融企业认为其自身风险管理体系处于基本完善或初步搭建阶段,金融企业已开始搭... 做好风险防范是当前金融工作的重点之一。本文采用问卷调查法和模糊层次分析法(FAHP),就金融企业金融风控发展的路径进行了研究。问卷调查结果表明,大部分金融企业认为其自身风险管理体系处于基本完善或初步搭建阶段,金融企业已开始搭建风险管理系统,但在系统建设中风险数据管理滞后制约系统应用及功能实现。模糊层次分析法(FAHP模型)分析表明:最大的风险因素是信用风险,流动性风险次之。信用风险特别是长尾风险作为形成企业金融数字风险的主要因素。结合分析,提出金融企业金融风控发展的促进路径,包括构建“四个层面、三道防线”风险治理模式;关联交易管理;不断提升用户管理能力,从根本上避免各项用户风险;通过构建多元化融资渠道,切实减少企业流动性风险。 展开更多

关键词 金融风控 促进路径 模糊层次分析法 风险

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一种基于层次聚类和模拟退火的选择性集成算法的风控模型研究 被引量：1

11

作者 王茂光 冀昊悦 王天明 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第S02期201-207,共7页

集成学习模型可有效解决单一模型出现的模型结构单一、稳定性和预测能力弱的问题。但是由于结构复杂,其常出现运行效率低下、存储代价过大等问题,一般使用选择性集成算法优化集成学习模型来解决这些问题。目前提出的选择性集成算法仍存... 集成学习模型可有效解决单一模型出现的模型结构单一、稳定性和预测能力弱的问题。但是由于结构复杂,其常出现运行效率低下、存储代价过大等问题,一般使用选择性集成算法优化集成学习模型来解决这些问题。目前提出的选择性集成算法仍存在运行效果和效率提升不够明显的现象。为解决这些问题,提出一种基于Stacking集成框架的选择性集成算法,算法主要使用了凝聚型层次聚类(AHC)算法和模拟退火的Metropolis准则对基学习器的种类和个数进行筛选。在实证分析方面,分别使用了国内外网贷对模型进行搭建。实验结果证明,AHC-Metropolis选择性集成模型可有效提升计算效率、预测能力、稳定性和泛化能力,有助于规范互联网金融行业秩序,协助开展金融监管任务,为建立我国金融风控管理体系和保障国家金融安全提供有效依据。 展开更多

关键词 层次聚类 模拟退火 选择性集成 金融风控

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多模态数据在金融风控领域的应用

12

作者 司斌斌 龚永昌 高龙 《金融科技时代》 2023年第3期24-29,共6页

随着金融科技的不断进步,人工智能算法在金融风控领域的应用也逐渐深化。信用评分模型作为一种应用最广泛的风险评估模型,主要使用个人信息、征信等结构化数据进行模型构建,对图像、文本、语音等非结构化数据的利用存在局限性。为了有... 随着金融科技的不断进步,人工智能算法在金融风控领域的应用也逐渐深化。信用评分模型作为一种应用最广泛的风险评估模型,主要使用个人信息、征信等结构化数据进行模型构建,对图像、文本、语音等非结构化数据的利用存在局限性。为了有效利用各种形态的数据,文章研究提出一种利用多模态数据的框架,融合结构化数据和非结构化数据中的有效信息,进而提升模型的风险识别能力。该算法可应用于其他涉及非结构化数据的领域中,算法组件可以根据实际业务数据进行任意替换。实验证明,与只使用结构化数据的基线模型对比,非结构化数据特征能够有效提升模型的风险识别能力,其中AUC提升4%,KS提升6%,模型稳定性指标PSI稳定在0.01。 展开更多

关键词 金融风控 人工智能 深度学习 多模态数据 信用评分

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中小银行零售金融风控破局之道 被引量：1

13

作者 李超 李德良 《金融科技时代》 2022年第3期36-40,共5页

随着金融科技的快速发展,以及零售业务重要性的提升,银行业普遍在数字化转型升级上加快步伐,以满足当今市场业务快速发展及产品快速迭代的需求。创新金融服务的同时,金融欺诈手段亦随之不断升级,导致金融机构面临的欺诈风险持续走高。... 随着金融科技的快速发展,以及零售业务重要性的提升,银行业普遍在数字化转型升级上加快步伐,以满足当今市场业务快速发展及产品快速迭代的需求。创新金融服务的同时,金融欺诈手段亦随之不断升级,导致金融机构面临的欺诈风险持续走高。相较于国有大行,中小行在可投入资源方面存在较大差距,数字化转型升级过程中面临诸多威胁,多样、精准、隐性的欺诈形式对中小银行的金融风控提出了严峻挑战,因此,研究数字化升级背景下中小行风险控制尤为必要。文章首先介绍中小行在零售业务数字化转型中的挑战,然后基于行业深度调研及多年积累的金融风控体系建设经验,提出中小银行数字零售金融风控的破局之道。 展开更多

关键词 中小银行 数字化转型 金融风控

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大数据运用与管理科学融合及其对金融风控影响

14

作者 王鹏 汤镇源 《中国农业会计》 2021年第11期65-67,共3页

大数据技术对社会各领域的渗透及重塑业已形成不可扭转的趋势,而该技术发展也与管理科学对理性的推崇及数理工具的娴熟运用形成了绝佳搭配。在金融风控领域,如何充分运用大数据技术及管理科学优势,实现风控技术不断革新和精细化、可视... 大数据技术对社会各领域的渗透及重塑业已形成不可扭转的趋势,而该技术发展也与管理科学对理性的推崇及数理工具的娴熟运用形成了绝佳搭配。在金融风控领域,如何充分运用大数据技术及管理科学优势,实现风控技术不断革新和精细化、可视化管理,是本文重点探讨的对象。 展开更多

关键词 大数据、管理科学 金融风控 融合 跨界

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试论大数据在金融风控领域应用的认识误区

15

作者 杨琛 《中国新通信》 2020年第24期7-9,共3页

目前金融机构在风控领域中对大数据应用存在三大认识误区,一是大数据就是数据的罗列与呈现;二是大数据就是"大而全"的数据;三是大数据风控可以完全替代现有风控体系。要走出这三大误区,首先要明确大数据的核心价值在于预测;其... 目前金融机构在风控领域中对大数据应用存在三大认识误区,一是大数据就是数据的罗列与呈现;二是大数据就是"大而全"的数据;三是大数据风控可以完全替代现有风控体系。要走出这三大误区,首先要明确大数据的核心价值在于预测;其次,数据源的客观性、稳定性和经济性至关重要;再次,现阶段大数据风控需要格外谨慎。走出这些认识误区,是金融机构及类金融企业提供更快捷、更经济的金融服务的必然要求,对充分发挥数据资产效能,提高金融风控效率、降低风控成本具有重要意义。 展开更多

关键词 大数据 金融风控 互联网 认识误区

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信息化在银行金融风控中的应用

16

作者 郭宏文 《时代金融》 2021年第3期27-29,共3页

社会在进步,科技呈现出飞速前行之趋势,信息化的操作已开始为各领域带来了便利性,也逐渐凸显出其独有的优势和现实价值,特别是在银行金融风险控制中带来较大的冲击。新时期下,以往的金融风控已不能适应国际化大环境,管理部门随之凭借先... 社会在进步,科技呈现出飞速前行之趋势,信息化的操作已开始为各领域带来了便利性,也逐渐凸显出其独有的优势和现实价值,特别是在银行金融风险控制中带来较大的冲击。新时期下,以往的金融风控已不能适应国际化大环境,管理部门随之凭借先进理念审视陈旧工作模式并找到其中不足,对金融风险管控系统做好信息化的改进,制定出长远性项目,通过技术开发来彰显智能管理手段,借助数据算法的优化,对风控水平做到极大程度的提升,使管理力度有所增强,凸显出精细化操作,让银行在新时期下稳步前行。 展开更多

关键词 信息化背景 银行 金融风控 应用

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