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脱实向虚和金融强监管对金融实体行业间极端风险关联的影响
被引量：
26
1
作者
马亚明
胡春阳
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2021年第4期74-88,共15页
随着金融机构影子银行业务的扩张和部分实体企业"脱实向虚"倾向的加剧,金融与实体经济的联系愈发紧密,对于极端风险的研究不应只局限于金融体系内部。故此,本文首先基于行业指数日度数据与五分钟高频数据测算行业风险价值,其...
随着金融机构影子银行业务的扩张和部分实体企业"脱实向虚"倾向的加剧,金融与实体经济的联系愈发紧密,对于极端风险的研究不应只局限于金融体系内部。故此,本文首先基于行业指数日度数据与五分钟高频数据测算行业风险价值,其次利用Elastic-Net-VHAR模型构建金融实体极端风险网络进行动态演化分析,最后研究实体与金融行业间风险溢出水平的影响因素。结果显示:第一,基于横截面维度,材料和工业行业在网络中居于中心位置,金融行业的风险净溢出水平为负;第二,2017年金融强监管政策开启后,网络整体密度明显下降,实体行业对金融行业风险输出水平降低,而金融行业对实体行业风险输出水平略有提升;第三,面板回归结果显示,实体行业"脱实向虚"程度显著提升了实体与金融行业之间双向风险溢出水平,并且在金融强监管与双向风险溢出水平之间起到了正向调节效应。根据上述结论,建议监管层进一步推进金融强监管政策,注意金融监管政策与供给侧结构性改革政策之间的配合,还应特别重视对实体企业金融化规模进行严格监控,更加有效地防范系统性风险。
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关键词
金融
实体
关联
极端风险网络
金融
强监管
脱实向虚
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职称材料
强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应测度与影响因素分析
被引量：
2
2
作者
刘宇
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
2022年第5期129-136,共8页
利用动态与静态CoVaR模型、依据2009~2020年日频数据测度强监管下我国金融实体行业间极端风险溢出效应,并对影响因素进行实证分析。结果表明:强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应整体呈下降趋势;房地产、化工、能源与金融行业间极...
利用动态与静态CoVaR模型、依据2009~2020年日频数据测度强监管下我国金融实体行业间极端风险溢出效应,并对影响因素进行实证分析。结果表明:强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应整体呈下降趋势;房地产、化工、能源与金融行业间极端风险溢出效应明显降低,通信、公共事业等实体行业与金融业间极端风险溢出效应未发生明显变化。影响因素回归结果显示:金融强监管在实体行业对金融业极端风险输出以及金融业对实体行业极端风险输出中均具有抑制作用。因此,需从构建协同监管框架、加大关键领域风险防控以及强化实体行业内控能力等方面着手,预防金融实体行业间的极端风险。
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关键词
金融
实体
关联
极端风险
强监管
溢出效应
CoVaR模型
原文传递
金融与实体经济关联度对货币政策传导的影响
3
作者
张英男
《北京金融评论》
2014年第2期51-60,共10页
近期,世界银行网站刊登题为《金融与实体经济关联度对货币政策传导的影响》的工作论文。该论文分析并论证了美国实体经济对货币政策冲击敏感度降低的一个重要原因,即金融与实体经济的关联度下降。文章的研究结论对我国当前的经济金融形...
近期,世界银行网站刊登题为《金融与实体经济关联度对货币政策传导的影响》的工作论文。该论文分析并论证了美国实体经济对货币政策冲击敏感度降低的一个重要原因,即金融与实体经济的关联度下降。文章的研究结论对我国当前的经济金融形势变化原因分析有所启示,编译如下。
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关键词
金融
与
实体
经济
关联
度
货币政策传导
利率
原文传递
题名
脱实向虚和金融强监管对金融实体行业间极端风险关联的影响
被引量：
26
1
作者
马亚明
胡春阳
机构
天津财经大学研究生院
天津财经大学金融学院
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2021年第4期74-88,共15页
基金
国家社会科学基金重点项目“新常态下我国影子银行体系的风险溢出效应及其对货币政策的影响研究”(15AJY021)
文摘
随着金融机构影子银行业务的扩张和部分实体企业"脱实向虚"倾向的加剧,金融与实体经济的联系愈发紧密,对于极端风险的研究不应只局限于金融体系内部。故此,本文首先基于行业指数日度数据与五分钟高频数据测算行业风险价值,其次利用Elastic-Net-VHAR模型构建金融实体极端风险网络进行动态演化分析,最后研究实体与金融行业间风险溢出水平的影响因素。结果显示:第一,基于横截面维度,材料和工业行业在网络中居于中心位置,金融行业的风险净溢出水平为负;第二,2017年金融强监管政策开启后,网络整体密度明显下降,实体行业对金融行业风险输出水平降低,而金融行业对实体行业风险输出水平略有提升;第三,面板回归结果显示,实体行业"脱实向虚"程度显著提升了实体与金融行业之间双向风险溢出水平,并且在金融强监管与双向风险溢出水平之间起到了正向调节效应。根据上述结论,建议监管层进一步推进金融强监管政策,注意金融监管政策与供给侧结构性改革政策之间的配合,还应特别重视对实体企业金融化规模进行严格监控,更加有效地防范系统性风险。
关键词
金融
实体
关联
极端风险网络
金融
强监管
脱实向虚
Keywords
Financial and Entity Connection
Extreme Risk Network
Strong Financial Supervision
Economy from Substantial to Fictitious
分类号
F832 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应测度与影响因素分析
被引量：
2
2
作者
刘宇
机构
湖北工业大学经济与管理学院
出处
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
2022年第5期129-136,共8页
基金
教育部人文社会科学项目“基于微观主体行为决策的债务陷阱生成机制与对策研究”(17YJA790058)。
文摘
利用动态与静态CoVaR模型、依据2009~2020年日频数据测度强监管下我国金融实体行业间极端风险溢出效应,并对影响因素进行实证分析。结果表明:强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应整体呈下降趋势;房地产、化工、能源与金融行业间极端风险溢出效应明显降低,通信、公共事业等实体行业与金融业间极端风险溢出效应未发生明显变化。影响因素回归结果显示:金融强监管在实体行业对金融业极端风险输出以及金融业对实体行业极端风险输出中均具有抑制作用。因此,需从构建协同监管框架、加大关键领域风险防控以及强化实体行业内控能力等方面着手,预防金融实体行业间的极端风险。
关键词
金融
实体
关联
极端风险
强监管
溢出效应
CoVaR模型
Keywords
financial entity linkage
extreme risk
strong supervision
spillover effect
covar model
分类号
F222 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
金融与实体经济关联度对货币政策传导的影响
3
作者
张英男
机构
中国人民银行营业管理部
出处
《北京金融评论》
2014年第2期51-60,共10页
文摘
近期,世界银行网站刊登题为《金融与实体经济关联度对货币政策传导的影响》的工作论文。该论文分析并论证了美国实体经济对货币政策冲击敏感度降低的一个重要原因,即金融与实体经济的关联度下降。文章的研究结论对我国当前的经济金融形势变化原因分析有所启示,编译如下。
关键词
金融
与
实体
经济
关联
度
货币政策传导
利率
分类号
F124 [经济管理—世界经济]
F832
F822.0
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
脱实向虚和金融强监管对金融实体行业间极端风险关联的影响
马亚明
胡春阳
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2021
26
下载PDF
职称材料
2
强监管下金融实体行业间极端风险溢出效应测度与影响因素分析
刘宇
《经济体制改革》
CSSCI
北大核心
2022
2
原文传递
3
金融与实体经济关联度对货币政策传导的影响
张英男
《北京金融评论》
2014
0
原文传递
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