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国债远期利率的量子场理论模型构建 被引量:6
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作者 雷丽梅 冯玲 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2018年第19期98-109,共12页
随着我国利率市场化改革的全面推进和利率衍生品数量的增加,如何对远期利率进行精确与合理建模,就显得十分重要和紧迫.本文利用金融物理学中可有效纳入日历时间和到期时间两个维度上的国债远期利率之间不完全相关性的量子场论方法,对201... 随着我国利率市场化改革的全面推进和利率衍生品数量的增加,如何对远期利率进行精确与合理建模,就显得十分重要和紧迫.本文利用金融物理学中可有效纳入日历时间和到期时间两个维度上的国债远期利率之间不完全相关性的量子场论方法,对2011年1月4日到2016年12月30日的国债瞬时远期利率的实际市场演化进行建模,并将其结果与传统金融只能考虑日历时间方向上的相关性的主流两因子Heath-Jarrow-Morton (HJM)模型的实证结果进行比较.研究结果表明,考虑心理感知剩余时间变量后的量子场理论模型,提供了对实际的国债远期利率的92.67%的拟合优度,优于经典的最优两因子HJM模型69.02%的拟合精度.此外,分别将估计所得的最优参数代入最优量子场理论模型和两因子HJM模型下的远期利率更新方程,对2017年1月3日到2017年12月30日的100个期限的瞬时远期利率的250个瞬时远期利率的期限结构进行回测检验,从平均瞬时远期利率、均方根误差和Theil不等系数三个方面的结果均显示出量子场理论模型对国债远期利率建模的优越性.这些结果对将量子场理论引入到以国债为标的各种金融产品的定价和相关的利率风险管理、银行和金融公司的量化分析以及固定收益证券领域的实践者们均具有重要意义. 展开更多
关键词 量子理论 国债远期利率 不完全相关性 心理感知剩余时间
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基于量子场理论的我国原油期货远期净持有成本率模型研究
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作者 方杰 冯玲 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2023年第11期3047-3059,共13页
文章介绍了一种可应用于中国原油期货市场的远期期限结构量子场理论模型.该模型是对HJM模型的推广,可以用来描述不完全相关的期货远期净持有成本率的演化.实证研究表明,与传统的HJM模型框架相比,基于量子场理论的模型,对市场数据的拟合... 文章介绍了一种可应用于中国原油期货市场的远期期限结构量子场理论模型.该模型是对HJM模型的推广,可以用来描述不完全相关的期货远期净持有成本率的演化.实证研究表明,与传统的HJM模型框架相比,基于量子场理论的模型,对市场数据的拟合程度更高,预测效果更好.稳健性检验表明,该模型在估计结果的稳健性以及预测效果上均优于传统两因子HJM模型,在期货价格预测和风险对冲方面具有很大的潜力. 展开更多
关键词 中国原油期货 量子理论 远期净持有成本率
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基于量子场理论的风险调整下的地方政府债远期利率期限结构 被引量:3
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作者 冯玲 林家润 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2021年第4期882-891,共10页
本文利用量子场理论分别对代表无风险的国债远期利率期限结构和代表信用违约风险的利差远期利率期限结构采用二维欧几里德量子场建模,进而构建风险调整下的地方政府债远期利率期限结构.实证分析比较量子场理论下的新模型、量子场理论下... 本文利用量子场理论分别对代表无风险的国债远期利率期限结构和代表信用违约风险的利差远期利率期限结构采用二维欧几里德量子场建模,进而构建风险调整下的地方政府债远期利率期限结构.实证分析比较量子场理论下的新模型、量子场理论下的传统模型和传统金融两因子HJM模型的拟合效果,推导出新模型下地方政府债瞬时远期利率的更新过程,对地方政府债瞬时远期利率进行预测并做稳健性检验.研究结构表明:新模型的预测效果显著优于量子场理论下的传统模型和传统金融两因子HJM模型. 展开更多
关键词 量子理论 利率期限结构 地方政府债远期利率 风险调整
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Thermal Wigner Operator in Coherent Thermal State Representation and Its Application 被引量:2
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作者 FANHong-Yi 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2002年第3期289-292,共4页
In the coherent thermal state representation we introduce thermal Wigner operator and find that it is'squeezed' under the thermal transformation. The thermal Wigner operator provides us with a new direct and n... In the coherent thermal state representation we introduce thermal Wigner operator and find that it is'squeezed' under the thermal transformation. The thermal Wigner operator provides us with a new direct and neatapproach for deriving Wigner functions of thermal states. 展开更多
关键词 coherent thermal state thermal Wigner operator
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我们从弯曲时空量子场论学到了什么?
5
作者 斯蒂芬.A.福林(StephenAFulling) 张同意 《商洛学院学报》 1997年第4期1-5,共5页
弯曲时空量子场论经历了一段奇妙的历史。这样说,并不是指它的历史是独一无二的,我料想许多具有类似规模的科研领域都经历了同样的四个阶段。但在此模式上建立一种历史理论,我是没有足够的信心的。我的整个科学生涯主要倾注于弯曲时空... 弯曲时空量子场论经历了一段奇妙的历史。这样说,并不是指它的历史是独一无二的,我料想许多具有类似规模的科研领域都经历了同样的四个阶段。但在此模式上建立一种历史理论,我是没有足够的信心的。我的整个科学生涯主要倾注于弯曲时空量子场论这个课题。我注意到它经历了一些引人注目的事件,布莱斯·德·魏特(Bryce Dewiet)在其中扮演了一个重要角色。在宣称这些事件的重大意义之前,我不得不对这些事件的过程提供一个相当一己之见的说明。(如果读者是一个正在寻找学位论文题目的研究生,我极力劝他或她坚持到此文的末尾。) 展开更多
关键词 弯曲时空 量子理论 量子 量子引力 重整化 量子 拉格朗日量 广义相对论 张量 统计力学
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变质量超微粒子的量子振动理论 被引量:1
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作者 姜迅东 胡荣泽 《中国粉体技术》 CAS 2001年第6期8-9,共2页
根据湮灭算符和产生算符的实么正变换理论及SU(1,1)Lie代数理论 ,对变质量超微粒子的量子振动理论进行详细研讨。结果表明 ,变质量超微粒子的能量随时间变化 。
关键词 变质量超微粒子 能级 量子振动 量子理论 实么正变换理论
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Brownian Motion of a Test Particle with a Normal Classical Velocity in Spacetime with a Plane Boundary 被引量:1
7
作者 FU Xiang-Yun YU Hong-Wei 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2007年第5期847-850,共4页
We study the random motion of a charged test particle with a normal classical constant velocity in a spacetime with a perfectly reflecting plane boundary and calculate both the velocity and position dispersions of the... We study the random motion of a charged test particle with a normal classical constant velocity in a spacetime with a perfectly reflecting plane boundary and calculate both the velocity and position dispersions of the test particle. Our results show that the dispersions in the normal direction are weakened while those in the parallel directions are strengthened as compared to the classical static case when the test particle classically moves away from the boundary. However, if the classical motion reverses its direction, then the dispersions in the normal direction are reinforced while those in the parallel directions get weakened. 展开更多
关键词 Brownian motion vacuum fluctuation quantum field theory
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先进量子力学(第二版)
8
作者 李国栋 《国外科技新书评介》 2005年第8期1-2,共2页
本书是关于量子力学新进展和新应用的专著,介绍了相对论性波方程及其对称性的处理,以及放射场的量子化。量子场理论的基础涉及固体物理学、原子核和基本粒子物理学。
关键词 量子力学 第二版 基本粒子物理学 固体物理学 量子理论 相对论性 对称性 波方程 量子
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量子金融——用于期权和利率的路径积分与哈密顿函数
9
作者 B.E.巴奎伊 胡光华 《国外科技新书评介》 2005年第12期15-16,共2页
本书对期权理论和利率建模应用了量子力学和量子场论的数学与概念体系,特别强调了路径积分。作者有系统的阐述了许多新的结果(完全独立于以往的随机计算方法),利用哈密顿函数和路径积分来表示与解出障碍期权和其他与路径有关的期权... 本书对期权理论和利率建模应用了量子力学和量子场论的数学与概念体系,特别强调了路径积分。作者有系统的阐述了许多新的结果(完全独立于以往的随机计算方法),利用哈密顿函数和路径积分来表示与解出障碍期权和其他与路径有关的期权,并且产生了有效的数值算法,讨论了远期利率的2维量子场理论,表明场论模型与市场数据极为吻合。本书定义了具有随机波动的远期利率的非线性场论,并且说明了远期利率的哈密顿算子是怎样为这种非线性理论正确地解决鞅条件的。非线性场的建模超出了随机计算的范围,因此量子场论在描述非线性远期利率的行为时是不可或缺的。 展开更多
关键词 量子 哈密顿函数 路径积分 期权理论 利率 非线性理论 金融 随机波动 量子理论 哈密顿算子
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Horava–Lifshitz Type Quantum Field Theory and Hierarchy Problem
10
作者 晁伟 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2016年第6期743-746,共4页
We study the Lifshitz type extension of the standard model(SM) at the UV, with dynamical critical exponent z = 3. One loop radiative corrections to the Higgs mass in such a model are calculated. Our result shows that,... We study the Lifshitz type extension of the standard model(SM) at the UV, with dynamical critical exponent z = 3. One loop radiative corrections to the Higgs mass in such a model are calculated. Our result shows that,the Hierarchy problem, which has initiated many excellent extension of the minimal SM, may be weakened in the z = 3 Lifshitz type quantum field theory. 展开更多
关键词 Lifshitz Hierarchy problem radiative corrections
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Nonabelian Gauged Linear Sigma Model
11
作者 Yongbin RUAN 《Chinese Annals of Mathematics,Series B》 SCIE CSCD 2017年第4期963-984,共22页
The gauged linear sigma model (GLSM for short) is a 2d quantum field theory introduced by Witten twenty years ago. Since then, it has been investigated extensively in physics by Hori and others. Recently, an algebro... The gauged linear sigma model (GLSM for short) is a 2d quantum field theory introduced by Witten twenty years ago. Since then, it has been investigated extensively in physics by Hori and others. Recently, an algebro-geometric theory (for both abelian and nonabelian GLSMs) was developed by the author and his collaborators so that he can start to rigorously compute its invariants and check against physical predications. The abelian GLSM was relatively better understood and is the focus of current mathematical investigation. In this article, the author would like to look over the horizon and consider the nonabelian GLSM. The nonabelian case possesses some new features unavailable to the ahelian GLSM. To aid the future mathematical development, the author surveys some of the key problems inspired by physics in the nonabelian GLSM. 展开更多
关键词 GIT quotient Stability condition GLSM
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Parabose Squeezed Operator and Its Applications
12
作者 YANGWei-Min JINGSi-Cong 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2001年第3期283-287,共5页
By virtue of the parabose squeezed operator, propagator of a parabose parametric amplifier, explicit forms of parabose squeezed number states and normalization factors of excitation states on a parabose squeezed vacuu... By virtue of the parabose squeezed operator, propagator of a parabose parametric amplifier, explicit forms of parabose squeezed number states and normalization factors of excitation states on a parabose squeezed vacuum state are calculated, which generalize the relevant results from ordinary Bose statistics to the parabose case. 展开更多
关键词 PARASTATISTICS squeezed operator deformed special functions
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Statistical Gauge Theory for Relativistic Finite Density Problems
13
作者 YINGShu-Qian 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2001年第3期311-318,共8页
A relativistic quantum field theory is presented for finite density problems based on the principle of locality. It is shown that, in addition to the conventional ones, a local approach to the relativistic quantum fie... A relativistic quantum field theory is presented for finite density problems based on the principle of locality. It is shown that, in addition to the conventional ones, a local approach to the relativistic quantum field theories at both zero and finite densities consistent with the violation of Bell-like inequalities should contain and provide solutions to at least three additional problems, namely, i) the statistical gauge invariance; ii) the dark components of the local observables; and iii) the fermion statistical blocking effects, based upon an asymptotic nonthermal ensemble. An application to models is presented to show the importance of the discussions. 展开更多
关键词 finite density relativistic theory quantum fluctuation hadronic system statistical gauge field dark matter
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基于量子场理论的商品期货持有成本率模型
14
作者 冯玲 方杰 《计量经济学报》 2021年第3期624-636,共13页
本文使用量子场理论的相关方法,对单因子HJM模型框架加以拓展和改进,构建了量子场理论下的商品期货持有成本率模型.通过使用WTI原油期货价格进行实证研究,发现该模型的拟合效果相比传统两因子HJM模型更优.通过样本外预测,发现该模型对... 本文使用量子场理论的相关方法,对单因子HJM模型框架加以拓展和改进,构建了量子场理论下的商品期货持有成本率模型.通过使用WTI原油期货价格进行实证研究,发现该模型的拟合效果相比传统两因子HJM模型更优.通过样本外预测,发现该模型对期货瞬时远期净持有成本率的预测效果更好.对于期货市场的参与者而言,可以通过该模型更准确地预测期货升贴水率,有助于市场参与者防控期货交易中的市场风险和基差风险,促进期货市场高效有序运行. 展开更多
关键词 商品期货 量子理论 期限结构 衍生品
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Deserfest会议——庆贺Stanley Deser的生活与工作
15
作者 胡光华 《国外科技新书评介》 2007年第8期11-12,共2页
Stanley Deser教授1953年在哈佛大学获得博士学位,他的导师为Julian Schwinger。在作博士后研究时,他曾先后获得国家科学基金和古根海姆研究基金资助。1959年他开始在布兰代斯大学任教,现在是该校的Ancell物理教授。他曾获得斯德哥... Stanley Deser教授1953年在哈佛大学获得博士学位,他的导师为Julian Schwinger。在作博士后研究时,他曾先后获得国家科学基金和古根海姆研究基金资助。1959年他开始在布兰代斯大学任教,现在是该校的Ancell物理教授。他曾获得斯德哥尔摩大学和Chalmers技术学院的荣誉学位,并且是美国艺术与科学院以及国家科学院的成员,还是都灵科学院的外国名誉成员。Stanley教授对量子场理论做了重要的研究工作,主要研究目标是引力理论。 展开更多
关键词 生活 哈佛大学 国家科学基金 博士学位 斯德哥尔摩 量子理论 科学院 基金资助
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Minimal Length Effects on Schwinger Mechanism
16
作者 木本荣 王鹏 杨海棠 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2015年第6期715-720,共6页
In this paper, we investigate effects of the minimal length on the Schwinger mechanism using the quantum field theory (QFT) incorporating the minimal length. We first study the Schwinger mechanism for scalar fields ... In this paper, we investigate effects of the minimal length on the Schwinger mechanism using the quantum field theory (QFT) incorporating the minimal length. We first study the Schwinger mechanism for scalar fields in both usual QFT and the deformed QFT. The same calculations are then performed in the case of Dirac particles. Finally, we discuss how our results imply for the corrections to the Unruh temperature and the Hawking temperature due to the minimal length. 展开更多
关键词 minimal length Schwinger mechanism quantum gravity
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Transverse Ward—Takahshi Relation for the Vector Vertex in Quantum Field Theory
17
作者 HEHan-Xin 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2001年第1期32-35,共4页
The transverse Ward-Takahashi(W-T) realtion for the Vector vertex in quantum filed theory is derived by calculation the coul of the time-ordered product of the three-point function inclduing the vector current operato... The transverse Ward-Takahashi(W-T) realtion for the Vector vertex in quantum filed theory is derived by calculation the coul of the time-ordered product of the three-point function inclduing the vector current operator.This provides the constraint on the transverse part of the vertex.By combining the transverse and normal (longitudinal)W-T identities,we obtain the expression for the full vector vertex function. 展开更多
关键词 量子理论 矢量顶角 Ward-Takahashi关系式
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凝聚体物理学中量子场理论(第二版)
18
作者 A.M.茨韦里克 李国栋 《国外科技新书评介》 2005年第3期16-17,共2页
本书为剑桥大学出版社出版的关于凝聚体物理学的量子场理论专著。凝聚体包括固体和液体,是当前物理学和材料科学的重点研究对象;量子和量子场理论则是研究凝聚体物质结构和特性的重要方法。凝聚体的应用更是当前高新技术所不可缺少的。
关键词 量子理论 凝聚体 物理学 第二版 剑桥大学 材料科学 物质结构 高新技术 出版社 液体 固体
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光纤中孤子传输的量子场理论
19
作者 杨伯君 《光通信研究》 1995年第2期10-14,26,共6页
本文直接对电磁场进行量子化,用密度矩阵描述光纤中的孤子,从量子光学的主方程出发推出P表示的福克-普朗克方程,从而引出量子包络孤子在光纤中传输的准经典的非线性薛定谔方程,最后介绍了方程的应用。
关键词 孤子传输 量子理论 光纤
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Wavefunctions for Particles with arbitrary Spin
20
作者 HUANGShi-Zhong WUNing 《Communications in Theoretical Physics》 SCIE CAS CSCD 2002年第1期63-74,共12页
By solving rigorously the relativistic wave equations derived from Bargmann–Wigner equation for arbitrary spin, the relativistic wavefunctions in momentum representation for particles with arbitrary spin are deduced.
关键词 Bargmann-Wigner equation particles with arbitrary spin relativistic wavefunctions rigorous derivation
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