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Hurst指数及股市的分形结构 被引量：25
1
作者 庄新田 庄新路 田莹 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第9期862-865,共4页
基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurs... 基于R/S分析的Hurst指数揭示了自然界系统可观测量的幂函数关系,并在证券市场波动的复杂性研究中得到应用,但存在计算效率问题·作者利用标准差时间序列改进Hurst指数计算方法,并应用于国内沪深股市研究·结果表明,改进后的Hurst指数在计算效率上得到较大提高,沪深股市收益率均不服从正态分布,Hurst指数大于0 5,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,市场具有分形结构特征· 展开更多
关键词 HURST指数 标准差时间序列 证券市场 重标极差分析 分形结构
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中国试点碳排放权交易市场有效性分析 被引量：16
2
作者 马跃 冯连勇 《运筹与管理》 CSSCI CSCD 北大核心 2022年第8期195-202,共8页
为应对气候变化问题,《京都议定书》等文件催生了以CO_(2)排放权作为商品的碳交易市场的建立。研究中国试点碳排放权交易市场的有效性对我国统一碳市场的建设以及碳中和目标的实现具有重要的指导意义。本文选取有效交易日数据,对中国试... 为应对气候变化问题,《京都议定书》等文件催生了以CO_(2)排放权作为商品的碳交易市场的建立。研究中国试点碳排放权交易市场的有效性对我国统一碳市场的建设以及碳中和目标的实现具有重要的指导意义。本文选取有效交易日数据,对中国试点碳市场的有效性进行探索性研究,结合有效市场假说理论与分形市场假说理论,分别采用游程检验法、方差比检验法以及重标极差分析法对中国碳市场有效性进行综合分析,同时探讨各方法导致计算结果不一致的原因,并利用GARCH模型进行检验。研究表明:中国试点碳市场未能达到弱式有效水平。同时,根据中国目前碳市场运行现状给出一定的建议。 展开更多
关键词 市场有效性 游程检验 方差比检验 重标极差分析 GARCH模型
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有效市场假说与分形市场假说之争 被引量：4
3
作者 戴菊贵 《金融教学与研究》 2003年第2期14-15,24,共3页
作为现代金融理论基石的有效市场假说越来越多地被实践证明不符合现实,而建立在非线性动力系统之上的分形市场假说,利用流动性和投资起点很好地解释了有效市场假说无法解释的各种市场现象。通过定性分析和定量分析表明,有效市场假说只... 作为现代金融理论基石的有效市场假说越来越多地被实践证明不符合现实,而建立在非线性动力系统之上的分形市场假说,利用流动性和投资起点很好地解释了有效市场假说无法解释的各种市场现象。通过定性分析和定量分析表明,有效市场假说只是分形市场假说的一种特殊情况,有效市场只是在某个特定时段才可能出现。但由于分形市场假说在数学建模上的困难,有效市场假说仍具有现实的参考和指导意义。 展开更多
关键词 有效市场假说 分形市场假说 定性分析 定量分析 现代金融理论 重标极差分析
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基于Mann-Kendall检验和重标极差分析的水质变化趋势 被引量：15
4
作者 董旭 梅琨 +2 位作者 商栩 黄树辉 黄宏 《生态与农村环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期277-282,共6页
将Mann-Kendall检验和重标极差(R/S)分析相结合,建立了一套综合分析过去和未来水质变化趋势的方法。首先,用季节性Mann-Kendall检验识别水质时间序列的过去变化趋势;然后,用R/S分析方法计算水质时间序列的Hurst指数(IH),0<IH<0.5... 将Mann-Kendall检验和重标极差(R/S)分析相结合,建立了一套综合分析过去和未来水质变化趋势的方法。首先,用季节性Mann-Kendall检验识别水质时间序列的过去变化趋势;然后,用R/S分析方法计算水质时间序列的Hurst指数(IH),0<IH<0.5、0.5<IH<1.0和IH=0.5分别指示反持续性、持续性和白噪声特征;最后,结合水环境保护规划和进展综合推断水质的未来变化趋势。基于2010—2014年珊溪水库及其6条入库支流TN浓度和CODMn,对该方法进行实例研究。结果表明,未来大部分支流的水质将会停止恶化或得到持续改善,然而水库TN浓度仍无明显下降趋势。水库对TN的滞留效应较强,且污染来源较多,水质的根本性改善将是一个长期的过程。除了继续控制入库支流污染,还要控制消落带污染和内源污染。 展开更多
关键词 水质 变化趋势 MANN-KENDALL检验 重标极差分析 长程相关性
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沁水盆地南部郑庄区块煤储层非均质性研究 被引量：10
5
作者 陈龙伟 侯月华 +3 位作者 姚艳斌 杨延辉 钟林华 谢楠 《煤炭科学技术》 CAS 北大核心 2016年第11期147-153,共7页
为探索煤储层纵向非均质性对煤层气开发选区的影响,以郑庄区块为例,基于煤心、测试及测井资料,采用参差系数及重标极差分析方法,研究了煤储层非均质性发育的地质控制规律。结果表明,煤储层含气量的非均质性特点为:纵向上,整体较弱且具... 为探索煤储层纵向非均质性对煤层气开发选区的影响,以郑庄区块为例,基于煤心、测试及测井资料,采用参差系数及重标极差分析方法,研究了煤储层非均质性发育的地质控制规律。结果表明,煤储层含气量的非均质性特点为:纵向上,整体较弱且具有同一煤层内顶底弱、中部强的特点;平面上,在构造相对简单地区很弱,而在靠近断层或横跨断层地区较强,变化不具规律性。煤储层裂缝发育的非均质特点为:在中部中等断层发育带、东部大断层发育带储层裂缝密度参差系数、分形维数普遍较大,储层非均质性强。综合预测结果表明,郑庄区块中部Z66井—Z58井—Z27井控制的环形区带和东部沿大断层走向的条带区煤储层纵向非均质性较强,不利于煤层气的开发。 展开更多
关键词 煤层气 纵向非均质 参差系数 分形维数 重标极差分析
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重标极差方法下时变Hurst指数的构建和实证研究 被引量：9
6
作者 覃邑龙 应益荣 《系统管理学报》 CSSCI 北大核心 2011年第5期620-626,共7页
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分... 在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助法计算Hurst指数的标准差。以此为基础,用Hurst指数的下限及随机过程服从随机游走时的Hurst的上限作为分析工具,对Hurst指数能否成功预测市场的反转进行了研究。实证研究表明:时变Hurst指数能成功地预测市场的反转。 展开更多
关键词 重标极差分析 时变Hurst指数 滑动分块自助法 长记忆性
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股市收益率与交易量长记忆性实证研究 被引量：10
7
作者 苑莹 杜乐鹿 庄新田 《东北大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第7期1056-1059,1064,共5页
从计量经济学及统计学的角度,运用重标极差分析、修正重标极差分析、KPSS检验及Granger因果检验等方法,对我国沪深股市收益率与交易量的长记忆性特征进行了实证分析,并进一步研究了股市收益率与交易量之间的相互关系.重标极差分析及修... 从计量经济学及统计学的角度,运用重标极差分析、修正重标极差分析、KPSS检验及Granger因果检验等方法,对我国沪深股市收益率与交易量的长记忆性特征进行了实证分析,并进一步研究了股市收益率与交易量之间的相互关系.重标极差分析及修正重标极差分析的实证研究结果表明,收益率及交易量序列的Hurst指数均大于0.5,且成交量序列的Hurst指数明显高于收益率序列;此外收益率及交易量的KPSS统计结果对于所有滞后阶数均显著.上述结果说明中国股市收益率和成交量均具有长记忆性特征,且成交量的长记忆性强于收益率的长记忆性;Granger因果检验结果表明收益率和成交量之间存在着相互引导关系. 展开更多
关键词 长记忆性 收益率 交易量 KPSS检验 重标极差分析
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1957—2018年和田河源流径流演变特征 被引量：9
8
作者 余其鹰 张江辉 +4 位作者 白云岗 王硕 江柱 曹彪 卢震林 《干旱区研究》 CSCD 北大核心 2021年第2期494-503,共10页
河川径流演变特征对流域水资源管理及开发利用具有重要的意义。基于和田河源流乌鲁瓦提站和同古孜洛克站1957—2018年62 a长时间径流实测数据,采用线性趋势、Mann-Kendall趋势检验和重标极差分析法,从年代际、年际、季节及月份4个时间... 河川径流演变特征对流域水资源管理及开发利用具有重要的意义。基于和田河源流乌鲁瓦提站和同古孜洛克站1957—2018年62 a长时间径流实测数据,采用线性趋势、Mann-Kendall趋势检验和重标极差分析法,从年代际、年际、季节及月份4个时间尺度分析了和田河源流区径流演变特征。结果表明:乌鲁瓦提站和同古孜洛克站的径流年代际变化特征一致,均经历了“平水年-偏丰水年”;乌鲁瓦提站和同古孜洛克站年径流量均呈现不显著增加趋势,径流序列的突变点均为2009年,年径流均在一定时间内持续增加;乌鲁瓦提站夏秋季径流量变化对年径流量影响最大,同古孜洛克站夏季径流量对年径流影响最大;径流量年内分配不均匀,主要集中在5—9月,占比在86.11%~90.86%,呈“冬枯夏洪”。 展开更多
关键词 和田河 线性趋势 径流变化 M-K检验 重标极差分析
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我国证券市场多时间跨度的分形特征研究 被引量：8
9
作者 李宇海 《经济经纬》 CSSCI 北大核心 2009年第1期150-153,共4页
我国证券市场具有分形统计特征。在研究中发现:我国股市的趋势周期成分具有长度约为56个月的非周期性循环;季节成分中记忆性可以覆盖约10个月;短期波动成分中记忆性可覆盖3.3个月。
关键词 分形市场假说 小波分析 重标极差分析 中国证券市场
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土地利用对流域氮素记忆效应的影响研究 被引量：7
10
作者 梅琨 商栩 +3 位作者 王振峰 黄树辉 董旭 黄宏 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期3856-3863,共8页
＂记忆效应＂是一些流域实行了多年的氮污染控制实践却仍未见成效的主要原因之一.然而,目前对流域氮素记忆效应的认识还很有限.本研究利用温州市珊溪水源地13个集水区近5年的河流TN浓度逐月监测数据,运用重标极差（R/S）分析和Spearman... ＂记忆效应＂是一些流域实行了多年的氮污染控制实践却仍未见成效的主要原因之一.然而,目前对流域氮素记忆效应的认识还很有限.本研究利用温州市珊溪水源地13个集水区近5年的河流TN浓度逐月监测数据,运用重标极差（R/S）分析和Spearman秩相关分析方法,探讨了土地利用对流域氮素记忆效应的影响.结果表明,河流TN平均浓度与耕地（r=0.495,p=0.086）和建设用地（r=0.692,p=0.009）面积比例正相关,与林地（r=-0.604,p=0.029）面积比例显著负相关,与园地（r=-0.039,p=0.900）、未利用地（r=-0.176,p=0.566）、集水区面积（r=-0.335,p=0.263）和河网密度（r=0.148,p=0.629）的相关性不显著.13条入库支流TN浓度序列的Hurst指数变异范围为0.33~0.72, 展开更多
关键词 总氮 重标极差分析 HURST指数 记忆效应 持续性 反持续性
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近60年山西省气候变化趋势及其对粮食作物产量的影响 被引量：7
11
作者 杨军 李高磊 +2 位作者 丛建辉 赵永斌 裴彦婧 《资源开发与市场》 CAS CSSCI 2018年第10期1389-1396,共8页
利用山西省近60年的气象数据,采用重标极差方法对该省未来的气候变化趋势进行了预测和分析,并建立了种植业生产函数的线性模型,引入气候要素与非气候要素的交互项分析非气候要素投入如何改变气候要素对粮食作物单产的影响。结果表明:未... 利用山西省近60年的气象数据,采用重标极差方法对该省未来的气候变化趋势进行了预测和分析,并建立了种植业生产函数的线性模型,引入气候要素与非气候要素的交互项分析非气候要素投入如何改变气候要素对粮食作物单产的影响。结果表明:未来日照时数和降水会呈下降趋势,气温会保持上升趋势,而日照时数减少、气温上升和降水减少不利于粮食增产;非气候要素投入会改变气候要素变化对粮食作物生产的影响,随着气温上升、降水减少,增加灌溉、化肥投入对玉米增产意义不大,但可显著提升小麦单产。从人工光照技术开发、推广耐旱作物品种、完善农田灌溉设施等方面给出了提升山西省粮食作物生产适应气候变化能力的建议。 展开更多
关键词 气候变化趋势 粮食作物 适应气候变化 重标极差分析 交互影响
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吉林西部季节性气象干旱的时空演化特征 被引量：6
12
作者 卢文喜 安永凯 +1 位作者 宋文博 于婷 《吉林大学学报（地球科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期543-551,共9页
为减轻季节性干旱对吉林西部农业生产造成的影响,以吉林西部6个气象站1957—2010年的月降水量资料为基础,采用标准化降水指数(SPI)作为气象干旱指标。利用Daubechies小波分析法、重标极差分析法(R/S)和干旱频率法对吉林西部SPI时空演化... 为减轻季节性干旱对吉林西部农业生产造成的影响,以吉林西部6个气象站1957—2010年的月降水量资料为基础,采用标准化降水指数(SPI)作为气象干旱指标。利用Daubechies小波分析法、重标极差分析法(R/S)和干旱频率法对吉林西部SPI时空演化特征进行了研究。结果表明:研究区各站点冬旱整体上有减轻趋势,而秋旱有加重趋势;各站点气象干旱状况呈现出持续性特征,乾安(夏季和秋季)、前郭(夏季)、通榆(春季、夏季和秋季)、长岭(夏季)干旱持续性更加强烈。研究区春旱高频区为扶余,夏旱高频区为扶余和白城,秋旱高频区为白城、通榆、乾安、前郭和长岭,冬旱高频区为扶余、长岭和白城。研究结果可为吉林西部防旱减灾提供参考。 展开更多
关键词 吉林西部 干旱 标准化降水指数 Daubechies小波分析 重标极差分析
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我国螺纹钢线材市场的分形特征 被引量：6
13
作者 曲红涛 庄新田 +1 位作者 田琨 苑莹 《系统管理学报》 CSSCI 2014年第2期208-216,共9页
运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服... 运用重标极差分析方法(R/S分析法)、消除趋势波动分析(DFA方法)以及多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA方法),对我国螺纹钢线材市场收益率序列进行实证研究。结果表明:我国螺纹钢和高线两种钢材的日收益序列具有尖峰厚尾特征,并不服从正态分布,存在显著的正相关性和长记忆性;且螺纹钢和高线的日收益率序列具有明显的多重分形特征,因此仅用单一的标度指数对其进行描述是不合适的。 展开更多
关键词 重标极差分析 消除趋势波动分析 长记忆性 多重分形
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大庆外围低渗透油田产量递减分形特征及预测 被引量：5
14
作者 刘义坤 孙娜 文华 《油气地质与采收率》 CAS CSCD 北大核心 2008年第6期80-82,共3页
根据大庆西部外围低渗透、特低渗透油田的开采动态,应用重标极差分析方法研究了油田产量递减的分形特征,计算了产量的Hurst指数,计算值均大于0.5,揭示了大庆西部外围低渗透油田产量变化趋势的持久性,表现出了隐藏于随机性之后的有序性,... 根据大庆西部外围低渗透、特低渗透油田的开采动态,应用重标极差分析方法研究了油田产量递减的分形特征,计算了产量的Hurst指数,计算值均大于0.5,揭示了大庆西部外围低渗透油田产量变化趋势的持久性,表现出了隐藏于随机性之后的有序性,说明产量递减特性是可以延伸的。在此基础上,应用能解决随机干扰影响的基于残差的改进灰色模型和灰色等维新息递补预测法的组合,优化灰色模型拟合并预测了油田产量的递减变化,拟合的平均相对误差为1.82%,表明重标极差分析方法和组合优化灰色模型相结合是实现低渗透油田产量高精度预测的有效方法。 展开更多
关键词 低渗透油田 产量递减 重标极差分析 分形特征 灰色系统 大庆油区
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重标极差分析法预测径流量问题探究 被引量：6
15
作者 蔡江东 《人民黄河》 CAS 北大核心 2012年第7期25-27,共3页
对重标极差分析法预测径流量时的问题进行了分析,结果表明:对于长程样本时间序列,重标极差分析法的结果非常可靠,但对于趋势显著、时间序列样本较少的物理过程,其对过程趋势的描述存在"强化作用",运用配分函数可以验证这一推... 对重标极差分析法预测径流量时的问题进行了分析,结果表明:对于长程样本时间序列,重标极差分析法的结果非常可靠,但对于趋势显著、时间序列样本较少的物理过程,其对过程趋势的描述存在"强化作用",运用配分函数可以验证这一推测。因此,在运用R/S分析法进行时程数据分析时,除要注意数据量的多少外,还要注意ln(R/S)—lnε图形的形态,当该曲线存在V形转折但H接近1时,应检查数据的结构性特征,以确定是否存在被掩饰的逆向过程。 展开更多
关键词 配分函数 重标极差分析 预测 时间序列 流量
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内蒙古地区四季和年降水量趋势分析 被引量：4
16
作者 高绍鑫 刘静 常煜 《暴雨灾害》 2022年第4期426-433,共8页
利用1970—2019年内蒙古地区110个国家站降水量资料,采用经验正交函数(EOF)分析、重标极差分析(R/S)和非周期循环分析,统计四季和年降水量时间序列的Hurst指数(H)、分维数(D)和非周期循环的平均循环长度,分析降水量变化趋势和记忆周期... 利用1970—2019年内蒙古地区110个国家站降水量资料,采用经验正交函数(EOF)分析、重标极差分析(R/S)和非周期循环分析,统计四季和年降水量时间序列的Hurst指数(H)、分维数(D)和非周期循环的平均循环长度,分析降水量变化趋势和记忆周期。结果表明:(1)内蒙古地区年降水量变化呈增多趋势,其中在东部的偏东地区增多最显著,变化趋势具有持续性特征,持续时间为8 a,但在内蒙古西部的偏南地区和东部的局地区域年降水量呈减少趋势;(2)春季、秋季和冬季年降水量的年代变化呈增多趋势,夏季呈减少趋势,特别是冬季在东部的偏北地区的个别区域Hurst指数H=1,呈现完全预测特征,降水量未来趋势为增多趋势且通过95%的显著性检验;(3)四季降水量过去的增量与未来的增量都呈正相关,夏季降水量减少趋势的持续性最弱,冬季降水量增多趋势的持续性最强,春季、夏季、秋季和冬季的记忆长度分别为8 a、8 a、9 a和10 a。 展开更多
关键词 重标极差分析 非周期循环 四季和年降水量 趋势分析
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2001—2018年非洲尼日尔河流域PM_(2.5)质量浓度的时空变化特征
17
作者 周丽霞 吴涛 +2 位作者 解雪峰 蒋国俊 张建珍 《浙江师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第2期201-209,共9页
探究PM_(2.5)质量浓度的时空演变过程,对于明确PM_(2.5)治理方向和推进非洲可持续发展目标至关重要.利用全球遥感反演PM_(2.5)数据集,结合GIS空间分析、空间自相关、Mann-Kendall检验和重标极差分析等方法揭示2001—2018年尼日尔河流域P... 探究PM_(2.5)质量浓度的时空演变过程,对于明确PM_(2.5)治理方向和推进非洲可持续发展目标至关重要.利用全球遥感反演PM_(2.5)数据集,结合GIS空间分析、空间自相关、Mann-Kendall检验和重标极差分析等方法揭示2001—2018年尼日尔河流域PM_(2.5)质量浓度的时空变化特征及趋势.结果表明:(1)2001—2018年,尼日尔河流域PM_(2.5)质量浓度在时间变化上呈现波动且微弱增长趋势,年增长速率为0.06μg/m^(3);(2)尼日尔河流域PM_(2.5)质量浓度在空间上整体呈现东南向西北递减的空间格局,其浓度高值区与低值区表现出强烈的空间集聚性特征,高值区集中在中下游地区的尼日尔东部地区、尼日利亚北部山地及南部三角洲地区,低值区集中在尼日尔河的上游地带、流域北端阿尔及利亚区域和下游支流贝努埃河流域;(3)尼日尔河流域PM_(2.5)质量浓度变化的时空趋势上以不显著增加趋势为普遍特征,且在时间序列上具备长程相关性.研究结果将有助于尼日尔河流域相关国家政府制定更加行之有效的防控措施和方案. 展开更多
关键词 PM_(2.5)质量浓度 空间自相关分析 MANN-KENDALL检验 重标极差分析 尼日尔河流域
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中、美证券市场的波动周期比较 被引量：2
18
作者 周佰成 周建文 方炬 《经济纵横》 CSSCI 北大核心 2006年第5期72-73,共2页
本文通过HP滤波、ARMA模型及重标极差分析(R/S)来研究中、美证券市场的波动周期,总结出中、美两国证券市场波动周期的异同点及成因。
关键词 R/S分析 非周期循环 中国 美国 证券市场 HP滤波 ARMA模型 重标极差分析
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基于滑坡累积位移的滑坡体危险状态分析
19
作者 王朝阳 李丽敏 +3 位作者 王莲霞 任瑞斌 符振涛 崔成涛 《人民珠江》 2023年第8期118-126,共9页
针对单体滑坡危险状态分析不全面的问题,提出了一种基于滑坡累积位移的滑坡体危险状态多角度分析方法。首先,利用极限位移准则确定滑坡所处预警阶段;其次,利用尖点突变理论对滑坡稳定状态进行评价;再次,采用重标极差分析确定滑坡体的发... 针对单体滑坡危险状态分析不全面的问题,提出了一种基于滑坡累积位移的滑坡体危险状态多角度分析方法。首先,利用极限位移准则确定滑坡所处预警阶段;其次,利用尖点突变理论对滑坡稳定状态进行评价;再次,采用重标极差分析确定滑坡体的发展趋势;然后,建立模糊矩阵确定滑坡体危险状态,但由于单个检测点无法准确反映滑坡整体危险状态,故采用多个监测点综合判断滑坡整体危险状态;最后,将该方法应用于八字门滑坡,验证其有效性。结果表明该方法能够有效地判断滑坡局部及整体的危险状态。 展开更多
关键词 极限位移准则 尖点突变理论 重标极差分析 八字门滑坡
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有色金属期货市场分形特征研究 被引量：4
20
作者 林杰 龚正 《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2017年第3期80-84,共5页
通过重标极差分析方法,使用了"十二五"期间的市场交易数据,对沪铜和沪铝两种有色金属期货品种的分形特征进行了实证研究,结果表明,两种有色金属期货品种价格收益率时间序列存在波动集聚性与非线性,并具有反持久性和长期记忆... 通过重标极差分析方法,使用了"十二五"期间的市场交易数据,对沪铜和沪铝两种有色金属期货品种的分形特征进行了实证研究,结果表明,两种有色金属期货品种价格收益率时间序列存在波动集聚性与非线性,并具有反持久性和长期记忆性的分形特征,是一个有偏的随机游走过程。这两种有色金属期货品种分别具有545天和572天不同的长期记忆周期,反映了系统的平均循环长度,H指数分别为0.389和0.408,表明我国有色金属期货市场尚未达到弱式有效。 展开更多
关键词 有色金属期货 重标极差分析 分形特征 反持久性 长期记忆性
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