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交易所债券市场与银行间债券市场价格反应差异研究——基于重大信息公布的视角 被引量：6
1
作者 徐小华 陈琦 《财贸经济》 CSSCI 北大核心 2014年第6期59-68,共10页
基于我国银行间债券市场与交易所债券市场的分割状态,本文从重大宏观经济信息公告(包括预期公告及意外公告)的角度运用GARCH扩展模型考察两者对公告的反应差异,结果发现:交易所债券市场吸收重大信息能力较强,而银行间债券市场波动呈现... 基于我国银行间债券市场与交易所债券市场的分割状态,本文从重大宏观经济信息公告(包括预期公告及意外公告)的角度运用GARCH扩展模型考察两者对公告的反应差异,结果发现:交易所债券市场吸收重大信息能力较强,而银行间债券市场波动呈现非对称性;与国债相比,企业债券市场对重大信息的反馈及吸收能力较低;近几年来两市场对重大信息吸收效率都有所提高。这些分别与交易机制差异、交易品种差异、商业银行重回交易所市场等有关。最后提出继续打通各市场主体、创新债券品种、加强跨市场监管协作等建议。 展开更多
关键词 重大信息公告 GARCH族模型 债券市场波动
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