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抵押贷款证券化产品定价:提前偿付概率模型
被引量：
1
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作者
刘乔志
范为
黄裕心
《价值工程》
2008年第10期158-164,共7页
对抵押贷款证券化产品(MBS)定价的关键性因素——提前偿付率的基本理论、定价模型框架进行了系统性分析,提出了更符合国内实际情况的部分提前还款率模型和全部提前还款率模型,使用季节性、贷款信息、借款人信息等多个变量,设定LOGISTIC...
对抵押贷款证券化产品(MBS)定价的关键性因素——提前偿付率的基本理论、定价模型框架进行了系统性分析,提出了更符合国内实际情况的部分提前还款率模型和全部提前还款率模型,使用季节性、贷款信息、借款人信息等多个变量,设定LOGISTIC回归对提前偿付率模型进行了有益探讨。
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关键词
抵押贷款证券化
部分
提前
偿付
率
模型
全部
提前
还款
率
模型
LOGISTIC回归
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职称材料
题名
抵押贷款证券化产品定价:提前偿付概率模型
被引量：
1
1
作者
刘乔志
范为
黄裕心
机构
电子科技大学经济与管理学院
宏源证券投资银行
出处
《价值工程》
2008年第10期158-164,共7页
文摘
对抵押贷款证券化产品(MBS)定价的关键性因素——提前偿付率的基本理论、定价模型框架进行了系统性分析,提出了更符合国内实际情况的部分提前还款率模型和全部提前还款率模型,使用季节性、贷款信息、借款人信息等多个变量,设定LOGISTIC回归对提前偿付率模型进行了有益探讨。
关键词
抵押贷款证券化
部分
提前
偿付
率
模型
全部
提前
还款
率
模型
LOGISTIC回归
Keywords
mortgage backed securities（MBS）
partial prepayment model
total prepayment model
LOGISTIC regression
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
抵押贷款证券化产品定价:提前偿付概率模型
刘乔志
范为
黄裕心
《价值工程》
2008
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