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避险投资组合的动能效应研究
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作者 李霞 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2015年第16期153-156,共4页
文章利用上证50指数中的日资料与小型沪指期货形成避险投资组合,检测上证是否存在动能效应的现象,采用绩效评估方式以原始报酬、累加平均报酬和持有期间报酬三种方法构建了相应的模型,并以动能策略为操作方法,验证避险投资组合。
关键词 避险投资组合 动能效应 期货市场
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