期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
结合真实波动性预测模型与准蒙地卡罗仿真法于风险值之研究
被引量：
1
1
作者
余尚武
王铭祥
《管理科学》
CSSCI
2006年第1期72-78,共7页
以台湾加权腔价指数为研究对象，研究期间为2001年1月2日～2003年1月13日。共计500日之报酬率资料。采用不同真实波动性预测模型。研究不同抽样频率的报酬率数据与不同波动性预测模型的预测能力，并结合准蒙地卡罗仿真法进行地尺值之仿...
以台湾加权腔价指数为研究对象，研究期间为2001年1月2日～2003年1月13日。共计500日之报酬率资料。采用不同真实波动性预测模型。研究不同抽样频率的报酬率数据与不同波动性预测模型的预测能力，并结合准蒙地卡罗仿真法进行地尺值之仿真，以进行地尺估算绩效之比较。研究发现，利用真实波动性观念的日内报酬率数据的确能带来较有用的信息，就波动性预测准确度而言，整体上以Intraday GARCH（1，1）模型最好；就地尺估算绩效而言。则以适应性类神经模糊推论系统模型相对较佳。
展开更多
关键词
风险值
真实波动
性
适应性
类
神经
模糊
推论
系统
原文传递
题名
结合真实波动性预测模型与准蒙地卡罗仿真法于风险值之研究
被引量：
1
1
作者
余尚武
王铭祥
机构
台湾科技大学信息管理系
出处
《管理科学》
CSSCI
2006年第1期72-78,共7页
文摘
以台湾加权腔价指数为研究对象，研究期间为2001年1月2日～2003年1月13日。共计500日之报酬率资料。采用不同真实波动性预测模型。研究不同抽样频率的报酬率数据与不同波动性预测模型的预测能力，并结合准蒙地卡罗仿真法进行地尺值之仿真，以进行地尺估算绩效之比较。研究发现，利用真实波动性观念的日内报酬率数据的确能带来较有用的信息，就波动性预测准确度而言，整体上以Intraday GARCH（1，1）模型最好；就地尺估算绩效而言。则以适应性类神经模糊推论系统模型相对较佳。
关键词
风险值
真实波动
性
适应性
类
神经
模糊
推论
系统
Keywords
value at risk （VaR）
realized volatility
adaptive network-based fuzzy inference system （ AN-FIS ）
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
结合真实波动性预测模型与准蒙地卡罗仿真法于风险值之研究
余尚武
王铭祥
《管理科学》
CSSCI
2006
1
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
