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上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析
被引量：
24
1
作者
何兴强
李仲飞
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006年第12期47-54,共8页
运用V/S分析考察我国股市收益的长期记忆效应,分别诊断上证A、B股市日收益总体样本的长期记忆效应,在运用ICSS方法探测方差漂移突变划分股票市场阶段性的基础上诊断股市收益不同阶段的长期记忆效应,并考察随机抽取的部分个股.研究表明:...
运用V/S分析考察我国股市收益的长期记忆效应,分别诊断上证A、B股市日收益总体样本的长期记忆效应,在运用ICSS方法探测方差漂移突变划分股票市场阶段性的基础上诊断股市收益不同阶段的长期记忆效应,并考察随机抽取的部分个股.研究表明:上证A、B股市收益总体样本都不存在显著的长期记忆,B股市场的长期记忆效应相对更显著;A、B股市场收益分别发生了两次和四次显著的方差漂移突变;A股收益在每一阶段都不存在显著的长期记忆,B股收益在某些阶段却存在显著的长期记忆.对随机抽取的10只个股的考察,发现只有1只股票的收益序列存在显著的长期记忆,B股收益的长期记忆效应相对比A股显著.
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关键词
股票市场
长期记忆
重标方差(V/S)
迭代
累计
平方和
(
icss
)
原文传递
题名
上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析
被引量：
24
1
作者
何兴强
李仲飞
机构
中山大学岭南学院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006年第12期47-54,共8页
基金
国家自然科学基金(70471018
70518001)
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267200504)
文摘
运用V/S分析考察我国股市收益的长期记忆效应,分别诊断上证A、B股市日收益总体样本的长期记忆效应,在运用ICSS方法探测方差漂移突变划分股票市场阶段性的基础上诊断股市收益不同阶段的长期记忆效应,并考察随机抽取的部分个股.研究表明:上证A、B股市收益总体样本都不存在显著的长期记忆,B股市场的长期记忆效应相对更显著;A、B股市场收益分别发生了两次和四次显著的方差漂移突变;A股收益在每一阶段都不存在显著的长期记忆,B股收益在某些阶段却存在显著的长期记忆.对随机抽取的10只个股的考察,发现只有1只股票的收益序列存在显著的长期记忆,B股收益的长期记忆效应相对比A股显著.
关键词
股票市场
长期记忆
重标方差(V/S)
迭代
累计
平方和
(
icss
)
Keywords
stock market
long- term memory
rescaled variance （V/S）
iterated cumulative sum of squares （
icss
）
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析
何兴强
李仲飞
《系统工程理论与实践》
EI
CSCD
北大核心
2006
24
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