期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究
被引量：
51
1
作者
陈国进
王占海
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第9期1554-1562,共9页
以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数2006年至2008年的一分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续性波动和跳跃性波动的时间序列,进而检验了两种不同波动成分在股市不同周期内的统计性质,以及收益率对各种波动成分是否存在规模...
以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数2006年至2008年的一分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续性波动和跳跃性波动的时间序列,进而检验了两种不同波动成分在股市不同周期内的统计性质,以及收益率对各种波动成分是否存在规模效应和杠杆效应.结论表明:股票指数的运行过程存在明显的跳跃聚集现象;我国A股市场的连续性波动与跳跃性波动比美国市场具有更为长期的滞后相关性;杠杆效应在各个考察时期内均不具有显著性,规模效应在大部分时间内具有显著性,表明收益率取值的大小较取值的正负更能对各种波动成分造成影响,这种影响在牛市中更为明显.
展开更多
关键词
跳跃行为
非参数方法
连续性
波动
跳跃
性
波动
原文传递
题名
我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究
被引量：
51
1
作者
陈国进
王占海
机构
厦门大学王亚南经济研究院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010年第9期1554-1562,共9页
基金
国家自然科学基金(71071132)
教育部人文社科项目(08JA790109)
福建省社科规划项目(2008B045)
文摘
以非参数化方法为理论基础,利用沪深300指数2006年至2008年的一分钟高频数据,分离出已实现波动率中的连续性波动和跳跃性波动的时间序列,进而检验了两种不同波动成分在股市不同周期内的统计性质,以及收益率对各种波动成分是否存在规模效应和杠杆效应.结论表明:股票指数的运行过程存在明显的跳跃聚集现象;我国A股市场的连续性波动与跳跃性波动比美国市场具有更为长期的滞后相关性;杠杆效应在各个考察时期内均不具有显著性,规模效应在大部分时间内具有显著性,表明收益率取值的大小较取值的正负更能对各种波动成分造成影响,这种影响在牛市中更为明显.
关键词
跳跃行为
非参数方法
连续性
波动
跳跃
性
波动
Keywords
jump behavior
non-parametric approach
continuous volatility
jump volatility
分类号
F064.1 [经济管理—政治经济学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国股票市场连续性波动与跳跃性波动实证研究
陈国进
王占海
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2010
51
原文传递
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
