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题名基于泛岭估计对岭估计过度压缩的改进方法
被引量:2
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作者
刘文卿
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机构
中国人&大学统计学院
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2011年第4期614-619,共6页
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文摘
岭估计是解决多元线性回归多重共线性问题的有效方法,是有偏的压缩估计。与普通最小二乘估计相比,岭估计可以降低参数估计的均方误差,但是却增大残差平方和,拟合效果变差。本文提出一种基于泛岭估计对岭估计过度压缩的改进方法,可以改进岭估计的拟合效果,减小岭估计残差平方和的增加幅度。
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关键词
泛岭估计
过度压缩
多重共线性
残差平方和
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Keywords
universal ridge estimate, excess shrinkage, multicollinearity, residual sum of squares
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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