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GlueVaR失真风险度量下的最优再保险（英文）
被引量：
1
1
作者
王文元
肖立群
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第3期267-284,共18页
受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同,分保人承担的风险为f(X),保险人承担剩下的风险X-...
受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同,分保人承担的风险为f(X),保险人承担剩下的风险X-f(X).此外基于期望保费原则,保险人需支付分保人再保险费(1+ρ)E[f(X)](其中ρ为安全负载系数).采用文献[2]中的技术方法,我们得出此时最优转移损失函数是一类增凸函数.从而可知最优再保险策略为停止损失再保险.
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关键词
最优再保险
Glue风险价值
失真风险度量
转移
损失
函数
下载PDF
职称材料
题名
GlueVaR失真风险度量下的最优再保险（英文）
被引量：
1
1
作者
王文元
肖立群
机构
新疆财经大学应用数学学院
厦门大学数学科学学院
广州大学经济与统计学院
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017年第3期267-284,共18页
基金
supported in part by the National Natural Science Foundation of China(Grant Nos.11401498
11601097)
the Fundamental Research Funds for the Central Universities of China(Grant No.20720140525)
文摘
受到文献[1]和文献[2]的启发,本文从保险人的角度,研究了GlueVaR失真风险度量下的最优再保险问题.假设保险标的的损失为X,保险人为分散风险签订了以索赔总额为计算基础的分保合同.按合同,分保人承担的风险为f(X),保险人承担剩下的风险X-f(X).此外基于期望保费原则,保险人需支付分保人再保险费(1+ρ)E[f(X)](其中ρ为安全负载系数).采用文献[2]中的技术方法,我们得出此时最优转移损失函数是一类增凸函数.从而可知最优再保险策略为停止损失再保险.
关键词
最优再保险
Glue风险价值
失真风险度量
转移
损失
函数
Keywords
optimal reinsurance
GlueVaR
distortion risk measure
ceded loss function
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
GlueVaR失真风险度量下的最优再保险（英文）
王文元
肖立群
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2017
1
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