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上证综指波动周期研究
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作者 甘艳婧 徐波 《西部金融》 2019年第11期29-34,41,共7页
研究股市波动状态对于更加深入地了解市场运行规律、帮助投资者科学投资有着重要的现实意义。本文分别利用修正后的转折点确认法和Markov区制转换模型,对我国1997年1月-2019年8月上证综合指数月度数据进行了拟合,总结出中国股市的波动... 研究股市波动状态对于更加深入地了解市场运行规律、帮助投资者科学投资有着重要的现实意义。本文分别利用修正后的转折点确认法和Markov区制转换模型,对我国1997年1月-2019年8月上证综合指数月度数据进行了拟合,总结出中国股市的波动特征。实证结果表明,通过修正后的转折点确认法,我国股市呈现出十个短周期;引入Markov区制转换模型后,我国股市被划分为四个长周期;两种方法的划分结果都符合股市价格的基本态势;同时我国股市波动表现出尖峰厚尾、熊长牛短和急涨慢跌等特征。 展开更多
关键词 股市周期 上证综指 转折点确认法 MARKOV区制转换
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