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中国区域经济发展差异的实证研究与R/S分析 被引量:65
1
作者 卢艳 徐建华 《地域研究与开发》 CSSCI 2002年第3期60-66,共7页
文章回顾了改革开放以来中国经济发展战略的转变 ,介绍了吉尼系数、区域经济区位熵和HausdorffIn dex的计算方法。采用GDP指标 ,运用吉尼系数和区域经济区位熵分析了改革开放以来中国三大地带之间、省区之间的绝对差距和相对差距的变化... 文章回顾了改革开放以来中国经济发展战略的转变 ,介绍了吉尼系数、区域经济区位熵和HausdorffIn dex的计算方法。采用GDP指标 ,运用吉尼系数和区域经济区位熵分析了改革开放以来中国三大地带之间、省区之间的绝对差距和相对差距的变化趋势。而且还运用分形理论和R/S方法研究了中国区域经济发展差异的收敛性 ,得出的结论如下 :(1)无论从绝对差距还是从相对差距上看 ,自改革开放以来中国三大地带之间或省区之间的经济发展差距都在扩大。 (2 ) 1995年所实施的区域协调发展战略在近期内并没有缩小地区之间的发展差距。 (3)R/S分析结果表明中国区域经济发展差异在未来 2 0年内将继续扩大。 展开更多
关键词 R/S分析 区域经济 发展差距 吉尼系数 区位熵 赫斯特指数 中国
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投资者情绪、市场波动与股市泡沫 被引量:32
2
作者 朱伟骅 张宗新 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2008年第2期45-50,共6页
我国投资者情绪容易受到噪音交易者影响,其他类型交易者可利用噪音交易者的交易策略在博弈中获取超额利润,这为投机性泡沫的产生提供了微观基础。在市场波动机制中,投资者情绪与股价变化存在动态关系,股价泡沫存在内在持续性,引发市场... 我国投资者情绪容易受到噪音交易者影响,其他类型交易者可利用噪音交易者的交易策略在博弈中获取超额利润,这为投机性泡沫的产生提供了微观基础。在市场波动机制中,投资者情绪与股价变化存在动态关系,股价泡沫存在内在持续性,引发市场正反馈效应,从而促成投机性泡沫的生成。 展开更多
关键词 投资者情绪 投资者结构 投机性泡沫 赫斯特指数
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R/S分析及矿井瓦斯涌出量的分形预测 被引量:24
3
作者 潘结南 陈江峰 徐文鹏 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2001年第3期14-15,共2页
介绍了分形理论中的时间序列 (R/S)分析方法 ,讨论了赫斯特指数的理论意义和实际计算方法 ,并将其应用于矿井瓦斯涌出量预测。通过对矿井瓦斯涌出量时间序列的分形处理 ,根据极差、标准差的结构分维值的大小 。
关键词 R/S分析 瓦斯涌出量 预测 矿井 分形理论 赫斯特指数
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赫斯特指数的分析与应用 被引量:28
4
作者 陈昭 梁静溪 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2005年第3期134-138,共5页
基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而... 基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而非传统的随机游走模式。 展开更多
关键词 赫斯特指数 重标极差(R/S) V统计量
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沪铜期货价格时间序列R/S分析 被引量:20
5
作者 李锬 齐中英 牛洪源 《管理科学》 CSSCI 2005年第3期87-92,共6页
针对期货市场期货价格时间序列运用经典的R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征,以上海期货交易所铜期货价格的日、周、月收盘价为样本进行R/S分析,并研究赫斯特指数对于不同的时间频率的缩放情况。对日、周、月数据的研究发现,H... 针对期货市场期货价格时间序列运用经典的R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征,以上海期货交易所铜期货价格的日、周、月收盘价为样本进行R/S分析,并研究赫斯特指数对于不同的时间频率的缩放情况。对日、周、月数据的研究发现,H值均大于0.5,这说明期货价格波动并不遵循有效市场理论,期货价格时间序列的观测值之间不是相互独立的,期货价格时间序列具有持久性趋势。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。同时发现,沪铜期货存在着一个大约510天的非周期循环长度,进一步证明期货市场价格波动的非随机性。 展开更多
关键词 R/S分析 赫斯特指数 持久性 非周期循环长度
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煤岩变形及破裂电磁辐射信号的R/S统计规律 被引量:16
6
作者 王恩元 何学秋 刘贞堂 《中国矿业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第4期349-351,共3页
对煤岩变形及破裂电磁辐射(EME)信号进行了赫斯特(R/S)统计分析.研究结果表明,电磁辐射信号符合赫斯特统计规律,说明在受载煤岩的变形及破裂过程中,电磁辐射信号基本呈现逐渐增强的趋势,这对于预测预报煤岩灾害动力现象... 对煤岩变形及破裂电磁辐射(EME)信号进行了赫斯特(R/S)统计分析.研究结果表明,电磁辐射信号符合赫斯特统计规律,说明在受载煤岩的变形及破裂过程中,电磁辐射信号基本呈现逐渐增强的趋势,这对于预测预报煤岩灾害动力现象具有重要意义. 展开更多
关键词 电磁辐射 R/S统计规律 赫斯特指数 煤岩变形
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奇异谱分析滤波法在消除GPS多路径中的应用 被引量:18
7
作者 卢辰龙 匡翠林 +1 位作者 易重海 章浙涛 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期924-931,共8页
基于奇异谱分析(singular spectrum analysis,SSA)的基本思想,利用噪声与信号的赫斯特(Hurst)指数有显著差异这一特性,提出了一种新的SSA滤波法,同时给定了嵌入维数L与重构阶次P的确定标准,并将该方法应用于GPS多路径的研究中。通过模... 基于奇异谱分析(singular spectrum analysis,SSA)的基本思想,利用噪声与信号的赫斯特(Hurst)指数有显著差异这一特性,提出了一种新的SSA滤波法,同时给定了嵌入维数L与重构阶次P的确定标准,并将该方法应用于GPS多路径的研究中。通过模拟数据及实测GPS坐标序列的数据分析,结果表明SSA滤波法是一种有效的去噪方法,其去噪效果与小波滤波与经验模态分解(emprirical mode decomposition,EMD)滤波相当。针对多路径效应周日重复性的特点,利用该滤波方法建立改正模型,可有效地削弱多路径效应的影响,进而提高GPS动态变形监测的精度。 展开更多
关键词 SSA滤波 赫斯特指数 小波滤波 经验模态分解滤波 GPS多路径效应
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重标极差法及其应用 被引量:16
8
作者 吴拥政 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第8期23-24,共2页
关键词 重标极差法 统计方法 赫斯特指数 金融市场风险
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区域经济增长差异的实证研究与R/S分析——以福建省为例 被引量:12
9
作者 黄茂兴 黄晓芬 《福建师范大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2005年第5期28-33,共6页
本文首先运用库兹涅茨不平衡系数和经济区位商分析1989-2003年福建省67个县(市)区的人均GDP,考察这些研究样本的绝对差异和相对差异的变化情况;然后通过对库兹涅茨系数的进一步计算,解析导致区域经济差异变化的直接原因;最后在实证研究... 本文首先运用库兹涅茨不平衡系数和经济区位商分析1989-2003年福建省67个县(市)区的人均GDP,考察这些研究样本的绝对差异和相对差异的变化情况;然后通过对库兹涅茨系数的进一步计算,解析导致区域经济差异变化的直接原因;最后在实证研究的基础上,依据分形理论中的R/S分析法预测区域经济增长差异未来的发展趋势。 展开更多
关键词 区域经济差异 区位商 库兹涅茨系数 赫斯特指数 福建省
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中国人口发展演变趋势的分形分析 被引量:16
10
作者 吴玉鸣 《中国人口科学》 CSSCI 北大核心 2005年第4期48-53,共6页
文章采用非线性分形理论及分形分析R/S法,对中国人口总数的发展演变特征进行实证分析。结果显示,中国人口发展演变满足赫斯特律,具有明显的分形特征,人口增长在其演变过程中具有明显的持续性规律,人口总数将继续持续增长,这种研究结论... 文章采用非线性分形理论及分形分析R/S法,对中国人口总数的发展演变特征进行实证分析。结果显示,中国人口发展演变满足赫斯特律,具有明显的分形特征,人口增长在其演变过程中具有明显的持续性规律,人口总数将继续持续增长,这种研究结论与中国人口发展实际情况基本一致。 展开更多
关键词 中国 人口发展 演变趋势 赫斯特指数 人口数量
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Characterizing the Spatio-temporal Dynamics and Variability in Climate Extremes over the Tibetan Plateau during 1960–2012 被引量:15
11
作者 ZHOU Yuke 《Journal of Resources and Ecology》 CSCD 2019年第4期397-414,共18页
Extreme climate events play an important role in studies of long-term climate change. As the Earth’s Third Pole, the Tibetan Plateau(TP) is sensitive to climate change and variation. In this study on the TP, the spat... Extreme climate events play an important role in studies of long-term climate change. As the Earth’s Third Pole, the Tibetan Plateau(TP) is sensitive to climate change and variation. In this study on the TP, the spatiotemporal changes in climate extreme indices(CEIs) are analyzed based on daily maximum and minimum surface air temperatures and precipitation at 98 meteorological stations, most with elevations of at least 4000 m above sea level, during 1960–2012. Fifteen temperature extreme indices(TEIs) and eight precipitation extreme indices(PEIs) were calculated. Then, their long-term change patterns, from spatial and temporal perspectives, were determined at regional, eco-regional and station levels. The entire TP region exhibits a significant warming trend, as reflected by the TEIs. The regional cold days and nights show decreasing trends at rates of-8.9 d(10 yr)-1(days per decade) and-17.3 d(10 yr)-1, respectively. The corresponding warm days and nights have increased by 7.6 d(10 yr)-1 and 12.5 d(10 yr)-1, respectively. At the station level, the majority of stations indicate statistically significant trends for all TEIs, but they show spatial heterogeneity. The eco-regional TEIs show patterns that are consistent with the entire TP. The growing season has become longer at a rate of 5.3 d(10 yr)^-1. The abrupt change points for CEIs were examined, and they were mainly distributed during the 1980 s and 1990 s. The PEIs on the TP exhibit clear fluctuations and increasing trends with small magnitudes. The annual total precipitation has increased by 2.8 mm(10 yr)^-1(not statistically significant). Most of the CEIs will maintain a persistent trend, as indicated by their Hurst exponents. The developing trends of the CEIs do not show a corresponding change with increasing altitude. In general, the warming trends demonstrate an asymmetric pattern reflected by the rapid increase in the warming trends of the cold TEIs, which are of greater magnitudes than those of the warm TEIs. This finding indicates a positive shift 展开更多
关键词 Tibetan Plateau(TP) climate extreme indices(CEIs) trend analysis change point Hurst exponent
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基于R/S分析的人民币外汇市场分形特征实证研究 被引量:13
12
作者 黄飞雪 赵岩 《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》 2008年第6期66-71,共6页
针对人民币汇率时间序列的特征问题,提出了基于R/S分析的赫斯特(Hurst)指数作为测算判据的方法。选取样本区间为2005年7月21日至2007年12月31日,人民币对美元、欧元和日元的日汇率中间价数据为研究对象,样本数目共计为598个,进行了实证... 针对人民币汇率时间序列的特征问题,提出了基于R/S分析的赫斯特(Hurst)指数作为测算判据的方法。选取样本区间为2005年7月21日至2007年12月31日,人民币对美元、欧元和日元的日汇率中间价数据为研究对象,样本数目共计为598个,进行了实证研究。实证结果为人民币对美元、欧元和日元汇率的赫斯特指数分别为0.64、0.61和0.62,关联尺度分别为1.42、1.34和1.37;表明人民币外汇市场具有明显的分形结构,三种汇率都有关联性,并表现出状态持续性。这弥补了有效市场理论的不足,并将对相关决策者有着参考作用。 展开更多
关键词 人民币汇率 分形结构 R/S分析 赫斯特指数
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论资本市场的分形结构:以青岛市为例 被引量:8
13
作者 伍海华 李道叶 高锐 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2002年第1期37-40,共4页
在对有效市场假说分析的基础上 ,指出了传统资本理论分析的不足。以青岛市目前上市交易的6家公司股票日收盘价为例 ,用分形理论对我国股票市场的分形结构与分形维进行研究。结果表明 ,我国股票市场具有明显的分形结构 ,各股价格变化可... 在对有效市场假说分析的基础上 ,指出了传统资本理论分析的不足。以青岛市目前上市交易的6家公司股票日收盘价为例 ,用分形理论对我国股票市场的分形结构与分形维进行研究。结果表明 ,我国股票市场具有明显的分形结构 ,各股价格变化可由 3~ 展开更多
关键词 资本市场 分形结构 R/S分析法 赫斯特指数 股票市场 青岛市
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农产品期货价格时间序列R/S分析 被引量:10
14
作者 李锬 李鹏 齐中英 《商业研究》 北大核心 2006年第5期102-104,共3页
R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多... R/S分析方法是金融时间序列分析的有力工具。农产品期货价格波动具有明显的非线性特征,期货价格增量之间不是相互独立的,价格时间序列具有持久性趋势和非周期循环长度。并且样本数据时间频率越高,赫斯特指数越小,反映了期货价格有更多的噪声,日价格更不稳定,比周和月价格有更多的变化。 展开更多
关键词 R/S分析 赫斯特指数 持久性 非周期循环长度
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赫斯特指数及其在汇率波动分析中的应用 被引量:8
15
作者 孔德龙 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2003年第2期122-126,共5页
本文通过对汇率波动时间序列中赫斯特指数H的计算,阐明汇率时间序列信息的相关性程度,分析系统的动态性、持久性,从而对汇率波动的预测提供更为可靠的依据。
关键词 赫斯特指数 汇率波动 分式布朗运动 汇率波动时间序列 预测
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中国股票市场分形特征的实证研究 被引量:11
16
作者 张兵 徐炜 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2002年第14期63-69,共7页
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征... 本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究。从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征。我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平。 展开更多
关键词 中国 股票市场 分形特征 实证研究 赫斯特指数 分形市场
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基于R/S分析黄河及黄土高原主要河流水资源的变化 被引量:10
17
作者 曲广周 覃英宏 +1 位作者 刘亮 黄宜军 《中国沙漠》 CSCD 北大核心 2010年第2期467-470,共4页
河流水资源观测资料反映河流随时间变化,它表现为一时间系列。作为非线性分析的工具,R/S可以有效地分析这些资料的时间系列。将R/S这一时间序列分析方法引入到水资源观测资料的处理和分析中,并应用该方法对黄河及黄土高原地区主要河流在... 河流水资源观测资料反映河流随时间变化,它表现为一时间系列。作为非线性分析的工具,R/S可以有效地分析这些资料的时间系列。将R/S这一时间序列分析方法引入到水资源观测资料的处理和分析中,并应用该方法对黄河及黄土高原地区主要河流在1956—2004年间水资源观测数据进行处理,预测了今后黄土高原地区水资源的变化情况。分析结果表明,黄河及黄土高原地区主要河流径流量赫斯特指数在0.2771~0.3305之间,均小于0.5,背离了正常的长程相关趋势性增强的变化规律,预测了径流量逐步增大的趋势。 展开更多
关键词 R/S分析法 水资源 黄河 黄土高原 赫斯特指数
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华南沿海明代自然灾害的时间序列分析Ⅰ:R/S分析 被引量:9
18
作者 周厚云 郭国章 《热带海洋》 CSCD 2000年第3期78-83,共6页
通过对我国明代华南沿海 2 76a间自然灾害发生次数进行的R/S分析 ,揭示出自然灾害发生次数这一时间序列具有明显的趋势性 ,表征其趋势性强度的指标赫斯特指数H =0 90 94(或 0 868,如果不考虑最后一点s=2 4 5时的情况 ) ,远远大于 0 ... 通过对我国明代华南沿海 2 76a间自然灾害发生次数进行的R/S分析 ,揭示出自然灾害发生次数这一时间序列具有明显的趋势性 ,表征其趋势性强度的指标赫斯特指数H =0 90 94(或 0 868,如果不考虑最后一点s=2 4 5时的情况 ) ,远远大于 0 5而接近于 1 ,说明这种趋势性具很强的持续性 (persistence)。这种持续性可能主要是由自然因素即当时的气候和构造背景决定的 ; 展开更多
关键词 华南沿海 自然灾害 明代 R/S分析 时间序列分析 赫斯特指数
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基于EMD的自相似流量Hurst指数估计 被引量:8
19
作者 单佩韦 李明 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第23期128-129,172,共3页
针对表征自相似网络流量统计特性的赫斯特(Hurst)指数,讨论一种基于经验模式分解的Hurst指数估计算法。该算法通过对自相似网络流量数据进行自适应分解,得到一组满足指定余项误差的固有模态函数分量,由其能量对数化函数与Hurst指数之间... 针对表征自相似网络流量统计特性的赫斯特(Hurst)指数,讨论一种基于经验模式分解的Hurst指数估计算法。该算法通过对自相似网络流量数据进行自适应分解,得到一组满足指定余项误差的固有模态函数分量,由其能量对数化函数与Hurst指数之间的线性拟合,估计出Hurst指数。实验表明,该算法能对自相似网络流量的Hurst指数进行自适应估计。 展开更多
关键词 自相似 赫斯特指数 经验模式分解
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中国与海外股指的混沌特征的比较实证 被引量:4
20
作者 唐奎 宿成建 王宗笠 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第7期139-142,共4页
通过深沪综合指数的 5天收益率分布规律以及用R/S方法研究收益率序列得出这样的结论 ,即深沪综合指数的收益率不服从正态分布 ,并且收益率是负斜 ,呈现出胖尾和峰态 ;中国股票市场不是一个有效的市场 ,其收益率序列均为服从分形概率分... 通过深沪综合指数的 5天收益率分布规律以及用R/S方法研究收益率序列得出这样的结论 ,即深沪综合指数的收益率不服从正态分布 ,并且收益率是负斜 ,呈现出胖尾和峰态 ;中国股票市场不是一个有效的市场 ,其收益率序列均为服从分形概率分布的持久性时间序列 ,它们遵循有偏随机游动 ,市场表现出较强的趋势行为 ;深综指的赫斯特指数H为 0 .87,非周期循环为 16周 (4个月 ) ,而沪综指的赫斯特指数H为 0 .85 ,非周期循环为 2 5周 (6个月 )。 展开更多
关键词 收益率 R/S分析 序列 赫斯特指数 股票市场
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