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基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究
被引量：
11
1
作者
郭名媛
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第3期293-298,共6页
以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量.然后,给出了基于赋权已实现变...
以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量.然后,给出了基于赋权已实现变差和赋权已实现协变差的金融市场之间相关系数的定义.最后,采用Bayes方法来检测相关系数时间序列的变结构点,来发现金融市场间的相关性是否存在显著变化.通过对上海和深圳股票市场进行的实证研究发现,两个市场的相关系数在变结构点存在显著变化.
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关键词
赋权
已
实现
变差
赋权
已
实现
协
变差
相关系数
变结构
实证研究
下载PDF
职称材料
题名
基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究
被引量：
11
1
作者
郭名媛
张世英
机构
天津大学管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009年第3期293-298,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(70471050)
文摘
以往的文献对于股票市场之间的相关性研究大多是基于低频数据的.本文则采用高频金融数据,对上海和深圳股票市场的相关性进行研究.首先提出了基于高频数据的赋权已实现变差估计量和赋权已实现协变差估计量.然后,给出了基于赋权已实现变差和赋权已实现协变差的金融市场之间相关系数的定义.最后,采用Bayes方法来检测相关系数时间序列的变结构点,来发现金融市场间的相关性是否存在显著变化.通过对上海和深圳股票市场进行的实证研究发现,两个市场的相关系数在变结构点存在显著变化.
关键词
赋权
已
实现
变差
赋权
已
实现
协
变差
相关系数
变结构
实证研究
Keywords
weighted realized variance
weighted realized covariance
correlation coefficient
structure change
empirical research
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于高频数据的沪深股票市场的相关性研究
郭名媛
张世英
《系统工程学报》
CSCD
北大核心
2009
11
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职称材料
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参考文献
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