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我国商业银行资本缓冲周期性研究——基于银行资本补充能力的视角
被引量：
40
1
作者
张琳
廉永辉
《管理世界》
CSSCI
北大核心
2015年第7期42-53,共12页
本文从银行资本补充能力的视角考察了我国银行资本缓冲的周期性问题。通过分析我国银行资本补充渠道，本文将国有及股份制银行和城市商业银行分别归类为资本补充能力强和资本补充能力弱的银行，在此基础上应用2004～2012年16家国有及股...
本文从银行资本补充能力的视角考察了我国银行资本缓冲的周期性问题。通过分析我国银行资本补充渠道，本文将国有及股份制银行和城市商业银行分别归类为资本补充能力强和资本补充能力弱的银行，在此基础上应用2004～2012年16家国有及股份制银行和60家城商行的年度非平衡面板数据，分别检验了两类银行资本缓冲的周期性。结果表明，国有及股份制银行资本缓冲具有逆周期性，而城商行资本缓冲具有顺周期性。进一步分析发现两类银行资本缓冲差异性的原因在于：经济形势越好，国有及股份制银行资本占总资产比重越高，而城商行资本占总资产比重越低。此外本文还发现，城商行为提高资本缓冲不得不降低贷款供给，而国有及股份制银行资本缓冲对信贷供给的负向影响并不显著。
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关键词
资本
缓冲
顺周期性
资本
补充
能力
原文传递
资本充足率缺口下的银行资本和风险资产调整研究
被引量：
25
2
作者
范小云
廉永辉
《世界经济》
CSSCI
北大核心
2016年第4期145-169,共25页
本文采用2004-2012年16家国有及股份制银行和72家城市及农村商业银行构成的年度非平衡面板数据,通过部分调整模型测算出资本充足率缺口,进而考察了资本充足率缺口下银行的资本和风险资产结构调整行为(以下简称"风险调整")。...
本文采用2004-2012年16家国有及股份制银行和72家城市及农村商业银行构成的年度非平衡面板数据,通过部分调整模型测算出资本充足率缺口,进而考察了资本充足率缺口下银行的资本和风险资产结构调整行为(以下简称"风险调整")。结果表明,资本补充能力强的银行主要进行资本调整,而资本补充能力弱的银行主要进行风险调整。进一步分析发现,在资本调整方面,资本补充能力强的银行既可以运用股权融资工具补充核心资本,也可以通过发行次级债补充附属资本,而资本补充能力弱的银行只能通过股权融资补充核心资本。在风险调整方面,资本补充能力强的银行主要调整不同类型风险资产之间的比例结构,而资本补充能力弱的银行主要调整资产总量和贷款总量。
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关键词
资本
充足率缺口
资本
补充
能力
资本
调整
风险资产结构调整
原文传递
题名
我国商业银行资本缓冲周期性研究——基于银行资本补充能力的视角
被引量：
40
1
作者
张琳
廉永辉
机构
南开大学经济学院经济研究所
南开大学经济学院金融系
出处
《管理世界》
CSSCI
北大核心
2015年第7期42-53,共12页
基金
"中国特色社会主义经济建设协同创新中心"研究成果之一
文摘
本文从银行资本补充能力的视角考察了我国银行资本缓冲的周期性问题。通过分析我国银行资本补充渠道，本文将国有及股份制银行和城市商业银行分别归类为资本补充能力强和资本补充能力弱的银行，在此基础上应用2004～2012年16家国有及股份制银行和60家城商行的年度非平衡面板数据，分别检验了两类银行资本缓冲的周期性。结果表明，国有及股份制银行资本缓冲具有逆周期性，而城商行资本缓冲具有顺周期性。进一步分析发现两类银行资本缓冲差异性的原因在于：经济形势越好，国有及股份制银行资本占总资产比重越高，而城商行资本占总资产比重越低。此外本文还发现，城商行为提高资本缓冲不得不降低贷款供给，而国有及股份制银行资本缓冲对信贷供给的负向影响并不显著。
关键词
资本
缓冲
顺周期性
资本
补充
能力
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
资本充足率缺口下的银行资本和风险资产调整研究
被引量：
25
2
作者
范小云
廉永辉
机构
南开大学金融学院
出处
《世界经济》
CSSCI
北大核心
2016年第4期145-169,共25页
文摘
本文采用2004-2012年16家国有及股份制银行和72家城市及农村商业银行构成的年度非平衡面板数据,通过部分调整模型测算出资本充足率缺口,进而考察了资本充足率缺口下银行的资本和风险资产结构调整行为(以下简称"风险调整")。结果表明,资本补充能力强的银行主要进行资本调整,而资本补充能力弱的银行主要进行风险调整。进一步分析发现,在资本调整方面,资本补充能力强的银行既可以运用股权融资工具补充核心资本,也可以通过发行次级债补充附属资本,而资本补充能力弱的银行只能通过股权融资补充核心资本。在风险调整方面,资本补充能力强的银行主要调整不同类型风险资产之间的比例结构,而资本补充能力弱的银行主要调整资产总量和贷款总量。
关键词
资本
充足率缺口
资本
补充
能力
资本
调整
风险资产结构调整
Keywords
capital adequacy ratio gap, capital supplement ability, capital adjustment, risky assetsrestructuring
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国商业银行资本缓冲周期性研究——基于银行资本补充能力的视角
张琳
廉永辉
《管理世界》
CSSCI
北大核心
2015
40
原文传递
2
资本充足率缺口下的银行资本和风险资产调整研究
范小云
廉永辉
《世界经济》
CSSCI
北大核心
2016
25
原文传递
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