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资本监管压力下的商业银行风险承担行为——基于不同性质商业银行(2004～2007)的比较研究 被引量：29
1
作者 曹艳华 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第5期45-50,共6页
本文以商业银行2004～2007年的年报为数据来源,对资本充足率监管对风险承担行为的影响进行实证分析。研究结果表明,《商业银行资本充足率管理办法》的实施对中国商业银行的风险承担行为产生了显著影响,即不论银行的资本状况如何,其资产... 本文以商业银行2004～2007年的年报为数据来源,对资本充足率监管对风险承担行为的影响进行实证分析。研究结果表明,《商业银行资本充足率管理办法》的实施对中国商业银行的风险承担行为产生了显著影响,即不论银行的资本状况如何,其资产风险都显著降低。对于不同性质的商业银行而言,资本监管压力对国有商业银行的风险承担行为不具有显著性影响;当资本充足率小于8%时,监管惩罚压力会显著降低股份制商业银行的资产风险;而城市商业银行不论其资本状况如何,资产风险都显著降低,同时城市商业银行的风险承担行为表现出一定的内生稳定性。 展开更多
关键词 资本监管压力 商业银行 风险承担行为 资本充足率
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影子银行、资本监管压力与银行稳健性 被引量：24
2
作者 吴俊霖 《金融监管研究》 CSSCI 北大核心 2019年第1期31-52,共22页
近年来,我国影子银行发展较快,其潜藏的风险不容忽视。影子银行所具备的高杠杆性、复杂性和不透明性,会使其积聚的风险在爆发时传染至商业银行,最终可能引发系统性金融风险。银行稳健性的影响机制较为复杂,影子银行、资本监管压力可能... 近年来,我国影子银行发展较快,其潜藏的风险不容忽视。影子银行所具备的高杠杆性、复杂性和不透明性,会使其积聚的风险在爆发时传染至商业银行,最终可能引发系统性金融风险。银行稳健性的影响机制较为复杂,影子银行、资本监管压力可能均对银行稳健性存在影响。本文将影子银行、资本监管及银行稳健性置于同一分析框架中,选取2004—2017年我国126家商业银行非平衡面板数据作为研究样本,基于一步系统GMM估计方法,实证分析影子银行、资本监管压力对银行稳健性的影响。研究结果表明:影子银行规模的扩大会降低银行的稳健性水平,且对股份制银行和城商行稳健性水平的削弱作用更为明显;资本监管压力的增强会提高银行的稳健性水平,且对系统重要性银行具有更强的提升效应;而当资本充足率低于监管要求时,资本监管压力则可增强影子银行对银行稳健性的削弱作用。鉴此,本文提出规范商业银行与影子银行之间的业务往来、持续完善差异化监管及强化金融监管部门的协调与配合等政策建议。 展开更多
关键词 影子银行 资本监管压力 银行稳健性 GMM估计
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资本监管压力、货币政策与银行风险承担 被引量：12
3
作者 吴俊霖 《金融监管研究》 2017年第11期51-70,共20页
2008年国际金融危机爆发后,学术界开始重视货币政策与金融稳定之间的关系,并提出了货币政策的风险承担渠道。目前,将资本监管压力、货币政策和银行风险承担纳入同一框架内进行研究的文献较少,大多文献只侧重于分析货币政策对银行风险承... 2008年国际金融危机爆发后,学术界开始重视货币政策与金融稳定之间的关系,并提出了货币政策的风险承担渠道。目前,将资本监管压力、货币政策和银行风险承担纳入同一框架内进行研究的文献较少,大多文献只侧重于分析货币政策对银行风险承担的影响。本文把以上三者置于同一框架中进行分析,着重分析资本监管压力如何影响银行风险承担,并根据监管政策的变化来刻画资本监管压力的变化。本文选取了2004—2016年我国125家商业银行非平衡面板数据作为研究样本,基于一步系统GMM估计方法,实证分析资本监管压力、货币政策对银行风险承担的影响。基于实证研究结论,本文提出了三个方面的政策建议。 展开更多
关键词 资本监管压力 货币政策 银行风险承担 GMM估计
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资本监管压力、收入多元化与上市银行稳健性 被引量：11
4
作者 曲洪建 GONG Tao 迟运鹏 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2017年第3期9-18,共10页
基于2003~2015年中国16家上市银行的非平衡面板数据,实证分析资本监管压力通过收入多元化的中介作用对银行稳健性的影响。研究发现,资本监管压力能够约束银行风险行为,提高银行稳健性;收入多元化程度越大,银行稳健性越好;收入多元化在... 基于2003~2015年中国16家上市银行的非平衡面板数据,实证分析资本监管压力通过收入多元化的中介作用对银行稳健性的影响。研究发现,资本监管压力能够约束银行风险行为,提高银行稳健性;收入多元化程度越大,银行稳健性越好;收入多元化在资本监管压力影响银行稳健性的过程中发挥显著的中介作用。因此,提高资本监管压力,能够促使银行拓展收入来源,提高银行稳健性。 展开更多
关键词 资本监管压力 收入多元化 上市银行 中介效应 银行稳健性
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银行资本、盈利能力与风险承担 被引量：10
5
作者 陈伟光 潘凤 蔡伟宏 《金融经济学研究》 CSSCI 北大核心 2021年第4期141-160,共20页
基于2010—2018年103家中国商业银行的年度面板数据,采用固定效应模型和中介效应检验,实证分析包括资本监管压力、产权比率和资本密集度等在内的银行资本变化引致的商业银行风险承担效应及其作用渠道,结果表明,银行资本结构改善可明显... 基于2010—2018年103家中国商业银行的年度面板数据,采用固定效应模型和中介效应检验,实证分析包括资本监管压力、产权比率和资本密集度等在内的银行资本变化引致的商业银行风险承担效应及其作用渠道,结果表明,银行资本结构改善可明显增强其风险承担能力。具体而言,资本监管压力与银行风险呈显著"U"型关系,资产收益率是其影响渠道;产权比率则与银行风险呈现显著的正相关关系,资产收益率发挥的中介效应大小占比为14.97%,资本密集度与银行风险负相关,资产收益率为其影响银行风险的中介渠道,中介效应大小为17.99%。基于此,监管当局需要科学把握监管力度;而银行应在满足监管的前提下,根据自身发展状况,选择最佳融资方式,加快资本投入建设,提高自身盈利水平,最终降低风险水平。 展开更多
关键词 资本监管压力 产权比率 资本密集度 资产收益率 银行风险
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监管处罚、资本监管压力与银行风险承担 被引量：4
6
作者 张桥云 段利强 《北京交通大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2022年第4期87-99,共13页
防风险、稳金融是监管部门的重要目标。近年来,银保监会对商业银行的处罚越来越多,监管处罚是否能够降低银行业的风险?基于2007—2018年我国268家银行的非平衡面板数据与银保监会的行政处罚数据,实证检验监管处罚对银行风险承担水平的... 防风险、稳金融是监管部门的重要目标。近年来,银保监会对商业银行的处罚越来越多,监管处罚是否能够降低银行业的风险?基于2007—2018年我国268家银行的非平衡面板数据与银保监会的行政处罚数据,实证检验监管处罚对银行风险承担水平的影响。研究发现,第一,监管处罚对银行的风险承担具有明显的抑制作用。第二,处罚对不同银行的影响存在差异,相较于其他银行,处罚对规模大的银行、国有商业银行以及上市银行的作用明显更弱。第三,资本监管压力会影响处罚对风险承担的抑制作用,资本监管压力大的银行在被罚后更愿意冒险。因此,监管部门在提高处罚威慑力度的同时,应更加关注资本监管压力较大的银行,防止其铤而走险造成严重的风险事件。 展开更多
关键词 监管处罚 商业银行 风险承担 资本监管压力
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资本监管压力与会计政策调整——基于A股上市商业银行数据的实证研究 被引量：4
7
作者 梁浩 于永生 《财经论丛》 CSSCI 北大核心 2020年第1期75-84,共10页
在金融风险防范上升至国家战略高度的背景下,金融监管作为防范金融风险的重要手段其监管效果至关重要,对商业银行资本监管有效性影响因素的研究具有现实意义。本文研究在面临更严资本监管要求背景下,商业银行是否会通过会计政调整策来... 在金融风险防范上升至国家战略高度的背景下,金融监管作为防范金融风险的重要手段其监管效果至关重要,对商业银行资本监管有效性影响因素的研究具有现实意义。本文研究在面临更严资本监管要求背景下,商业银行是否会通过会计政调整策来缓解监管资本压力。2013年我国开始实施更严格的资本规范,这为本文提供了研究这一问题的时间窗口和数据支撑。本文研究发现,商业银行面临资本监管压力时倾向于通过会计政策调整来缓解压力。该行为可能导致顺周期效应加剧或财务报告失真,诱发资本监管套利问题;增加会计政策调整对监管资本影响的信息披露会抑制上述行为及其负面影响。 展开更多
关键词 商业银行 资本监管压力 会计政策调整
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资本监管压力下商业银行目标资本充足率与资本结构动态调整 被引量：2
8
作者 金钊 王曦 梁玮佳 《金融学季刊》 2020年第3期166-187,共22页
当前关于资本监管绩效的研究忽视了商业银行目标资本充足率与实际资本充足率的区别。有鉴于此,本文基于2011—2017年中国156家商业银行的数据,运用局部动态调整模型和系统GMM(广义矩估计)方法估计了资本监管压力对银行目标资本充足率的... 当前关于资本监管绩效的研究忽视了商业银行目标资本充足率与实际资本充足率的区别。有鉴于此,本文基于2011—2017年中国156家商业银行的数据,运用局部动态调整模型和系统GMM(广义矩估计)方法估计了资本监管压力对银行目标资本充足率的影响。实证研究表明:资本监管会影响银行主观的资本持有意愿,监管压力越大,银行主观持有更多资本的意愿越强;不同所有制银行的目标资本充足率存在差异。接着,本文探讨了银行向目标资本充足率动态调整的特征。研究发现:资本充足率缺口为正的银行,倾向于通过调整资本和风险加权资产向目标资本充足率靠近;资本充足率缺口为负的银行,倾向于通过调整风险加权资产向目标资本充足率靠近。进一步细分资本和风险加权资产的类型可以发现,银行倾向于运用二级资本而不是一级资本来调整资本持有;同时,银行倾向于通过调整贷款来调整风险加权资产持有量。本文的研究为进一步推进资本监管改革提供了新的思路和洞见。 展开更多
关键词 资本监管压力 银行目标资本充足率 资本结构动态调整 风险加权资产动态调整
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资本监管、银行规模与小微信贷激励 被引量：1
9
作者 王俊豪 王慧 龙怀钢 《经济学家》 CSSCI 北大核心 2022年第8期86-96,共11页
本文基于2013-2018年我国银行小微信贷数据,考察了资本监管、银行规模与小微信贷的关系。研究表明,大银行能为信息较为完备的小微企业提供更多信贷资金,中小银行在信贷服务中对小微企业的包容性更高。资本监管对不同规模银行小微信贷的... 本文基于2013-2018年我国银行小微信贷数据,考察了资本监管、银行规模与小微信贷的关系。研究表明,大银行能为信息较为完备的小微企业提供更多信贷资金,中小银行在信贷服务中对小微企业的包容性更高。资本监管对不同规模银行小微信贷的影响存在异质性和非线性特征,随着银行对资本监管政策适应性的提高,监管压力不断降低,大银行小微信贷呈现出先增后减趋势,中小银行呈现出先减后增趋势。资本监管与中小银行小微信贷的关系,受大银行挤出效应的显著影响。此外,本文还发现金融科技有助于降低资本监管压力对银行小微信贷的影响,对小微信贷的稳定发展具有积极作用。 展开更多
关键词 银行小微信贷 资本监管压力 银行规模 非线性调节效应
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