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题名监管宽容下资本展期的存款保险定价模型
被引量：15
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作者
孙晓琳
秦学志
陈田
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机构
大连理工大学管理学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
北大核心
2011年第1期150-156,共7页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70771018)
教育部人文社科基金资助项目(05JA630005)
+1 种基金
教育部新世纪优秀人才支持计划基金资助项目(2005)
大连理工大学人文社会科学研究基金联合资助(助推辽宁振兴与和谐发展的信用体系优化研究)
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文摘
存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助。为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算。基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系。结论显示,监管越宽容、资本展期越长、存款保险的价格也应越高。最后,应用所构建的定价模型,进行了实例分析。
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关键词
金融工程
存款保险价格
监管宽容
资本展期
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Keywords
financial engineering
deposit insurance price
regulatory forbearance
capital extension
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分类号
F840.682
[经济管理—保险]
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