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货币环境、资本充足率与商业银行风险承担 被引量：369
1
作者 徐明东 陈学彬 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第7期48-62,50-62,共15页
本文基于1998～2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关系,收... 本文基于1998～2010年期间59家商业银行的微观数据,采用GMM动态面板估计方法实证检验了中国货币政策对银行风险承担的影响,验证了货币政策传导的银行风险承担渠道假说。实证结果显示:(1)货币政策与银行风险承担变量呈显著负相关关系,收入和估值效应、收益搜寻动机、竞争效应3种子机制均存在;(2)规模越大、资本越充足的银行,其风险承担行为对货币政策的敏感性越低;(3)与传统货币政策非对称性理论结论不同的是,扩张性货币政策对银行风险承担的激励作用强于紧缩性货币政策的约束作用。为避免银行体系风险的过度积聚,政策当局可考虑银行业资本充足状况与宏观经济环境,搭配使用传统货币政策与宏观审慎管理工具;加快利率市场化步伐,弱化国内银行的信贷扩张冲动,是提高货币政策调控有效性和实现金融稳定的必要途径。 展开更多
关键词 货币政策 资本充足率 银行风险承担渠道
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货币政策的银行风险承担分析——兼论货币政策与宏观审慎政策协调问题 被引量：231
2
作者 方意 赵胜民 谢晓闻 《管理世界》 CSSCI 北大核心 2012年第11期9-19,56+187,共13页
本文通过利用我国72家商业银行2003～2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承担呈负向关系;随... 本文通过利用我国72家商业银行2003～2010年面板数据研究了货币政策的银行风险承担问题。实证结果表明:(1)我国的货币政策影响了银行的风险承担,且资本充足率在其中起重要作用。在资本充足率高时,货币政策与银行风险承担呈负向关系;随着银行资本充足率的降低,风险转移效应逐渐增强,货币政策与银行风险的负向关系逐渐减弱,甚至会转为正向关系。(2)资本充足率主要影响风险转移效应,且影响呈非线性关系,其对负相关效应几乎无影响。(3)货币政策与宏观审慎政策是互补还是替代关系,不仅依赖于经济运行状况,也依赖于银行的资本充足率。本文的实证结果对于不同的银行风险承担变量、不同的资本充足率分位数、静态面板与动态面板均表现出高度的稳健性。基于实证结果,本文详细分析了货币政策与宏观审慎政策的协调问题。 展开更多
关键词 货币政策 银行风险承担 资本充足率 宏观审慎政策
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注资与国有银行改革:一个金融政治经济学的视角 被引量：116
3
作者 张杰 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第6期4-14,共11页
本文旨在为人们解读国家通过注资方式推动国有银行改革的意图与绩效提供一个金融政治经济学的视角。其主要命题与观点大致有 :第一 ,政府推动下的银行改革有一个共同的特征 ,那就是一般都受到某种外部因素的刺激并追求短期见效的效果 ;... 本文旨在为人们解读国家通过注资方式推动国有银行改革的意图与绩效提供一个金融政治经济学的视角。其主要命题与观点大致有 :第一 ,政府推动下的银行改革有一个共同的特征 ,那就是一般都受到某种外部因素的刺激并追求短期见效的效果 ;第二 ,在微观经济基础未能得到有效调整的情况下 ,单方面改变银行资本结构的行动注定会无功而返 ;第三 ,国有银行制度在世界范围普遍存在 ,且不乏有效运作的例证 ,通过人为方式降低国有银行比例以提高整体银行效率是一种逻辑误导 ;第四 ,中国国有银行低效率运行的根源不在出资人本身 ,而在于出资人获取回报的特殊经济流程 ;第五 ,若考虑到被巴塞尔协议剔除的一些无形资产可以在国有银行的资本结构中得到确认 ,则国有银行出资人的资本压力就没有人们相象的那么大。本文的结论是 ,中国国有银行的问题是经济改革过程诸多矛盾与利益博弈的长期积淀 ,解决方案须基于演进主义的方法论 ,绝不可毕其功于一役。 展开更多
关键词 国有商业银行 中国 金融体制 改革 资本结构 资本充足率 外汇储备 不良资产
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外资银行进入对我国银行业影响效应的实证研究 被引量：81
4
作者 郭妍 张立光 《经济科学》 CSSCI 北大核心 2005年第2期58-66,共9页
本文基于我国具有代表性的13 家国内银行1993 年—2002 年的面板数据,在国内首次对外资银行进入对我国银行盈利状况、经营水平、抗风险能力的影响进行了定量实证研究。结果表明:外资银行的影响在90 年代前半期不甚明显,到1998年以后才... 本文基于我国具有代表性的13 家国内银行1993 年—2002 年的面板数据,在国内首次对外资银行进入对我国银行盈利状况、经营水平、抗风险能力的影响进行了定量实证研究。结果表明:外资银行的影响在90 年代前半期不甚明显,到1998年以后才逐渐显著;随着外资银行进入程度的加深,虽然国内银行的利差有所上升,但利润率、非贷款收益率、费用率均有所下降,同时呆账准备率提高,表明外资银行的“市场竞争效应”、“技术示范效应”、“金融稳定效应”在我国均有体现;此外,国内银行的盈利状况等还受自身资本充足率和费用率的影响较大。据此提出了我国银行应对外资银行冲击的对策要点。 展开更多
关键词 外资银行 实证研究 影响效应 银行业 国内银行 盈利状况 2002年 1993年 抗风险能力 1998年 资本充足率 面板数据 经营水平 90年代 竞争效应 示范效应 金融稳定 费用率 代表性 利润率 收益率 准备率 利差 贷款 呆账 市场
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资本充足率对我国贷款和经济影响的实证研究 被引量：121
5
作者 刘斌 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第11期18-30,共13页
本文运用我国16家商业银行实际数据,从分机构和总量两方面研究资本充足率要求对我国贷款的影响,实证研究结果,资本约束对不同银行贷款的影响程度不同,特别是对于资本相对不足的商业银行,资本约束对贷款的影响程度较大。此外,从总量数据... 本文运用我国16家商业银行实际数据,从分机构和总量两方面研究资本充足率要求对我国贷款的影响,实证研究结果,资本约束对不同银行贷款的影响程度不同,特别是对于资本相对不足的商业银行,资本约束对贷款的影响程度较大。此外,从总量数据看, 资本约束对贷款、产出及物价均会产生一定的影响。 展开更多
关键词 资本充足率 信贷收缩
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新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析 被引量：40
6
作者 沈沛龙 任若恩 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第6期22-31,共10页
为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ... 为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。 展开更多
关键词 资本充足率 计算方法 新巴塞尔协议 信用风险 市场风险 操作风险 风险管理
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资本充足率监管下银行信贷风险偏好与选择分析 被引量：107
7
作者 黄宪 马理 代军勋 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第7期95-103,共9页
对银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心。新巴塞尔协议调整后的资本充足率监管将会影响银行信贷选择的风险偏好和行为,并对经济产生值得关注的效应。一方面,严格的资本充足率监管和新巴塞尔协议下资本充足率计算方式的调... 对银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心。新巴塞尔协议调整后的资本充足率监管将会影响银行信贷选择的风险偏好和行为,并对经济产生值得关注的效应。一方面,严格的资本充足率监管和新巴塞尔协议下资本充足率计算方式的调整,必然使银行以更为谨慎的态度调整信贷行为,银行在贷款选择中会降低风险偏好;另一方面,作为银行整体行为调整的效应,它将会导致银行信用紧缩。这两方面的影响的结果,在我国将最终导致银行大幅降低对中小企业的贷款。在目前我国银行业缺乏补充资本金的途径的情况下,对中小企业的影响从逻辑上而言可能会日趋严重。 展开更多
关键词 资本充足率 风险偏好 信用紧缩
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关于我国商业银行资本充足率顺周期性的实证研究 被引量：109
8
作者 李文泓 罗猛 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期147-157,共11页
始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年～2008年的实际资本充足率... 始于2007年9月的国际金融危机引起了人们对资本监管顺周期效应更为广泛的关注。本文参照国外关于资本监管顺周期性的实证研究模型,运用最小二乘法和广义矩分析方法,对占我国银行业主体的16家商业银行在1998年～2008年的实际资本充足率与经济周期的关系进行了实证分析。结论表明,我国商业银行的资本充足率具有一定的顺周期性。但由于本文实证研究所使用的银行近10年的数据还不能涵盖一个完整的经济周期,而且我国经济仍处于转型阶段,市场化程度还不高,数据中的"杂音"较多,这都可能在一定程度上干扰实证分析的结果。因此,本文实证分析的结论可能还需要通过其他方式做进一步验证。 展开更多
关键词 商业银行 资本充足率 顺周期性
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中国商业银行风险管理的认识与实践 被引量：41
9
作者 陈小宪 《中国金融》 北大核心 2004年第3期47-49,共3页
关键词 商业银行 中国 风险管理 金融市场 资本充足率 资本收益 风险控制
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资本充足率对信贷、经济及货币政策传导的影响 被引量：64
10
作者 刘斌 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第8期10-22,共13页
本文将简化的Kopecky-VanHoose(2004a)货币信贷模型与Bernanke-Blinder(1988)提出的模型结合起来,通过显性解的形式研究资本充足率对货币政策传导、信贷及经济的影响,了解资本监管与准备金管理对信贷及经济影响效果和途径的差异性,并为... 本文将简化的Kopecky-VanHoose(2004a)货币信贷模型与Bernanke-Blinder(1988)提出的模型结合起来,通过显性解的形式研究资本充足率对货币政策传导、信贷及经济的影响,了解资本监管与准备金管理对信贷及经济影响效果和途径的差异性,并为协调二者的关系提供建议。 展开更多
关键词 资本充足率 信贷收缩 货币政策传导机制
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国有商业银行资本充足率研究 被引量：29
11
作者 童频 张勇 金静 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2001年第11期11-21,共11页
资本充足率涉及我国国有商业银行目前所面临的诸多问题。本文回顾了资本充足率制度的历史沿革 ,对国际银行业执行巴塞尔协议的现状以及我国在实际操作中存在的技术性问题进行了研究。并引用最新数据 ,通过实证分析重点讨论了提高国有商... 资本充足率涉及我国国有商业银行目前所面临的诸多问题。本文回顾了资本充足率制度的历史沿革 ,对国际银行业执行巴塞尔协议的现状以及我国在实际操作中存在的技术性问题进行了研究。并引用最新数据 ,通过实证分析重点讨论了提高国有商业银行资本充足率的途径。 展开更多
关键词 国有商业银行 巴塞尔协议 资本充足率 中国
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商业银行流动性创造与资本充足率关系研究——来自中国银行业的经验证据 被引量：67
12
作者 孙莎 李明辉 刘莉亚 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2014年第7期65-76,144,共13页
文章基于1998-2012年我国113家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了银行流动性创造与资本充足率之间的关系。研究结果表明:(1)资本充足率对流动性创造的影响在不同类型的银行中存在显著差异。对于大型国有银行,资本充足率对... 文章基于1998-2012年我国113家商业银行的微观数据,采用联立方程模型实证检验了银行流动性创造与资本充足率之间的关系。研究结果表明:(1)资本充足率对流动性创造的影响在不同类型的银行中存在显著差异。对于大型国有银行,资本充足率对流动性创造的影响不显著;而对于全国性股份制银行和地方性商业银行,提高资本充足率会使流动性创造水平降低,这验证了"金融脆弱-挤压假说"。(2)流动性创造对资本充足率的影响在三类银行中均显著为负,即银行的流动性创造越大,其面临的流动性风险越高,但银行并没有相应地提高资本充足率。文章的结论为我国银行业监管当局制定合理的资本与流动性监管政策以及促进商业银行自身加强资本与流动性管理提供了重要的参考。 展开更多
关键词 流动性创造 资本充足率 金融脆弱-挤压假说 风险吸收假说
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商业银行竞争力评价的现状及评价指标构建 被引量：25
13
作者 丁欢新 《商业经济与管理》 北大核心 2003年第11期56-59,共4页
影响银行竞争力的因素是什么 ?具体又有那些因素起关键的作用 ?本文在分析和阐述银行竞争力评价的现状及评价指标的优越性后 ,依据银行竞争力的内涵 ,构建具有现实意义的银行竞争力评价指标。
关键词 商业银行 国际竞争力 中国 金融制度 评价指标体系 资本充足率
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监管压力下的中小银行资本与风险调整行为分析 被引量：48
14
作者 朱建武 《当代财经》 CSSCI 北大核心 2006年第1期65-70,共6页
基于监管压力下的银行资本充足率和资产风险调整模型对我国中小银行45组数据分别进行的TSLS分析显示,目前监管压力并没有对我国中小银行的资本充足率调整和资产风险调整产生正向影响;银行资本和风险调整表现出内生性稳定趋势,但不收敛... 基于监管压力下的银行资本充足率和资产风险调整模型对我国中小银行45组数据分别进行的TSLS分析显示,目前监管压力并没有对我国中小银行的资本充足率调整和资产风险调整产生正向影响;银行资本和风险调整表现出内生性稳定趋势,但不收敛于合规标准;银行资产规模和经营损失的增加,加剧了资产风险;公开上市对资本与风险调整没有影响。打破中小银行资本和风险内生性的调整行为,需要强化监管约束与资本市场约束。 展开更多
关键词 中小银行 监管 资本充足率 风险 行为
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我国商业银行资本充足率的研究 被引量：36
15
作者 王晓枫 《财经问题研究》 CSSCI 北大核心 2003年第10期29-34,共6页
随着全球经济一体化,以及加入WTO,我国商业银行也要融入国际经济浪潮,要参与国际银行业的竞争,我们就要力求达到《巴塞尔协议》所规定的银行资本标准和水平。然而,我国商业银行资本充足率低是一个不容回避的事实。本文针对我国商业银行... 随着全球经济一体化,以及加入WTO,我国商业银行也要融入国际经济浪潮,要参与国际银行业的竞争,我们就要力求达到《巴塞尔协议》所规定的银行资本标准和水平。然而,我国商业银行资本充足率低是一个不容回避的事实。本文针对我国商业银行资本充足率现状,按照巴塞尔协议的标准,提出了相应的改进措施。 展开更多
关键词 巴塞尔协议 资本充足率 风险资产 附属资本
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新的资本充足率框架与我国商业银行风险管理 被引量：13
16
作者 沈沛龙 任若恩 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2001年第2期80-87,共8页
本文通过考察巴塞尔委员会《新的资本充足率框架》的主要特点 ,结合我国商业银行目前的发展状况 ,研究了我国商业银行确定最低资本要求的方法 ,对我国商业银行的风险识别、预测和控制等风险管理活动具有积极的作用。
关键词 巴塞尔协议 商业银行 风险管理 资本充足率 中国
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论新巴塞尔资本协议与我国银行资本充足水平 被引量：24
17
作者 于立勇 曹凤岐 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2004年第1期30-37,共8页
本文在深入分析《新巴塞尔资本协议》三大支柱的基础上,利用M—M理论对资本监管进行了理论探讨,并结合我国银行实际阐述了我国银行业市场约束的现状,同时,着重对我国国有商业银行资本充足水平进行了分析并提出相关建议。
关键词 《新巴塞尔资本协议》 中国 资本充足率 国有商业银行 风险评估 金融监管
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银行信贷资产证券化效应的实证研究——基于美国银行业的面板数据 被引量：47
18
作者 姚禄仕 王璇 宁霄 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2012年第9期71-78,共8页
作为现代金融市场最重要的创新工具之一,国内外理论界和银行界普遍认为资产证券化对于银行有着改善资产负债结构、提高资本充足率、增加流动性和提高收益水平等多方面的作用。然而,这些效应并不是必然的。本文选取全球资产证券化市场最... 作为现代金融市场最重要的创新工具之一,国内外理论界和银行界普遍认为资产证券化对于银行有着改善资产负债结构、提高资本充足率、增加流动性和提高收益水平等多方面的作用。然而,这些效应并不是必然的。本文选取全球资产证券化市场最为成熟的美国市场数据,采用格兰杰因果检验方法,对银行信贷资产证券化产生的效应进行实证分析。研究表明,资产证券化能提升银行的资本充足率、降低融资成本、增强盈利能力与效率、优化贷款组合构成,但是在降低流动性风险和提升贷款组合质量方面的效果并不明显。 展开更多
关键词 资产证券化 格兰杰检验 资本充足率
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银行资本、风险承担与杠杆率约束——基于中国上市银行的实证研究(2003-2012年) 被引量：47
19
作者 袁鲲 饶素凡 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第8期52-60,共9页
本文基于15家中国上市银行2003-2012年数据,应用三阶段最小二乘法(3SLS)考察了杠杆率约束对银行资本、风险承担行为的影响。研究结果表明,兼顾了杠杆率约束的资本监管促进了我国商业银行资本水平的不断提高与风险水平的逐步下降,银行资... 本文基于15家中国上市银行2003-2012年数据,应用三阶段最小二乘法(3SLS)考察了杠杆率约束对银行资本、风险承担行为的影响。研究结果表明,兼顾了杠杆率约束的资本监管促进了我国商业银行资本水平的不断提高与风险水平的逐步下降,银行资本变动与风险水平变动之间存在显著的负相关关系。面对越来越严的监管标准,监管压力不仅作用于资本相对不足的银行,同样也作用于资本充足性银行,资本水平较高的银行具有更强的资本补充能力,向目标资本水平调整的速度更快。本文认为,《巴塞尔协议Ⅲ》关于杠杆率与资本充足性相结合的监管精神强化了金融风险监管,对未来我国商业银行表外业务及风险计量方法的使用具有重要的意义。 展开更多
关键词 杠杆率 资本充足率 风险承担 金融稳定
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国有商业银行体系脆弱性的实证分析和政策建议 被引量：27
20
作者 范洪波 《金融论坛》 CSSCI 2004年第7期3-9,共7页
银行体系的脆弱性是事关一国金融发展和金融安全的重要课题。本文以我国国有商业银行体系脆弱性问题为研究对象,在理论分析的基础上运用Logit模型对影响国有商业银行经营稳健性的宏、微观因素进行实证检验,得出以下结论:(1)宏观经济因... 银行体系的脆弱性是事关一国金融发展和金融安全的重要课题。本文以我国国有商业银行体系脆弱性问题为研究对象,在理论分析的基础上运用Logit模型对影响国有商业银行经营稳健性的宏、微观因素进行实证检验,得出以下结论:(1)宏观经济因素对国有商业银行体系脆弱性的影响比微观因素显著;(2)宏微观因素间具有一定的互补性。在实证分析的基础上,本文就如何有效控制我国国有商业银行体系的脆弱性提出相应的政策建议,包括:保持适度经济增长、加快国有商业银行改革步伐、制定科学的货币政策和完善金融监管体制等措施。 展开更多
关键词 国有商业银行体系 实证分析 金融脆弱性 资本充足率 中国
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