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题名证券投资组合的调整研究
被引量：3
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作者
夏少刚
周宏
周建平
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机构
东北财经大学
中国人民银行深圳分行
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出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2002年第8期50-52,共3页
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文摘
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
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关键词
投资
证券市场
均值-方差分析
线性规划
灵敏度分析
证券组合调整
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名投机型证券投资组合权重调整策略的有效性分析
被引量：1
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作者
洪卉
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机构
利莫瑞克大学会计与金融学系
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出处
《时代金融》
2014年第1Z期39-41,共3页
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文摘
本文首先阐述了文献中主要的证券投资组合权重调整策略,并从理论上论证了投机型证券投资组合权重调整策略的重要性;在此基础上,通过相应的实验,以香港恒生指数和花旗银行全球国债指数为例,对投机型证券投资组合权重调整策略的有效性进行了实证性验证。研究发现,虽然投机型证券投资组合权重调整策略的有效性随大市情况变化,但整个样本期内其在提高投资组合的风险收益率方面并未明显优于其他证券投资组合权重调整策略。换言之,本研究从风险和收益的匹配性视角没有支持目前部分研究所认为的投机型证券投资组合权重调整策略可以显著提高资产配置效率这一定性判断。
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关键词
证券管理
证券投资组合权重调整
资产配置
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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