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一个推广的半绝对离差证券组合投资模型 被引量：7
1
作者 胡支军 彭飞 黄登仕 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第3期57-61,共5页
对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广 ,推广后的模型体现了投资者的下方风险规避 ,适用于任何类型的收益率分布 ,同时保留半绝对离差模型的线性性。证明该模型一致于 SSD准则 。
关键词 证券组合投资模型 随机占优 均值方差模型 SSD准则 半绝对离差模型
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安全第一准则下的多期证券组合投资模型
2
作者 单红忠 《北京服装学院学报（自然科学版）》 CAS 2003年第2期81-88,共8页
研究安全第一准则下的多期证券组合投资问题.在证券市场无摩擦、风险资产的相对价格向量序列服从对数正态分布的情形下,通过建立辅助问题,利用动态规划的逆序求解法,得到了安全第一准则下第一、第二种形式的多期证券组合投资的最优解的... 研究安全第一准则下的多期证券组合投资问题.在证券市场无摩擦、风险资产的相对价格向量序列服从对数正态分布的情形下,通过建立辅助问题,利用动态规划的逆序求解法,得到了安全第一准则下第一、第二种形式的多期证券组合投资的最优解的解析表达式,为多期组合投资问题的进一步研究提供了理论参考. 展开更多
关键词 安全第一准则 证券组合投资模型 证券市场 逆序求解法 解析表达式
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基于文化算法的证券组合投资模型的研究
3
作者 谢倩倩 《武汉金融》 北大核心 2008年第11期41-43,共3页
本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的... 本文根据证券组合投资模型的特点,给出证券组合多目标决策模型。并用线性加权法将证券组合多目标优化转化为单目标优化。同时侧重描述了文化算法,并采用带外文化的文化算法对证券组合投资模型进行求解,最后编程实现证券组合投资模型的最优解,实验结果表明此方法取得了较好效果。 展开更多
关键词 证券组合投资模型 文化算法 多目标优化 外文化
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马柯维茨证券组合投资模型的拓广 被引量：5
4
作者 胡振华 熊力 聂艳晖 《暨南学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 2001年第6期66-69,共4页
由于马柯维茨 (Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下 ,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。本文以Markowitz证券组合投资模型为基础 ,通过放宽模型的假设条件 ,对其进行拓广 ,并建立相应的模型。
关键词 交易费用 下方风险 马柯维茨 拓广模型 最小交易单位 时变证券组合投资模型 Merton连续时间随机模型
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最优证券组合投资模型
5
作者 潘慕琳 《世界经济情况》 2003年第10期31-33,共3页
关键词 最优证券组合投资模型 MARKOWITZ 证券收益军 投资者偏好曲线 证券投资风险 最优化风险目标函数 投资决策模型
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修正Lagrangian算法在证券组合模型中的应用
6
作者 贺素香 孟红超 王传美 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期183-186,共4页
鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制... 鉴于极大熵法因控制参数太大而会遇到数值计算困难的不足(文献[2])以及修正Lagrangian算法(文献[3])在计算中不需要控制参数太大的优点,采用了修正Lagrangian算法求解极小极大证券组合投资模型,并给出了数值算例。数值结果表明只需控制参数足够大,该算法即可求得有效的证券组合投资方案。 展开更多
关键词 极小极大证券组合投资模型 组合收益 修正Lagrmlgian算法 控制参数 数值结果
原文传递
基于交易成本的马柯维茨投资组合模型修正
7
作者 李辉 《现代商贸工业》 2010年第18期16-17,共2页
由于马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。以现实中的投资交易程序为背景,考虑了资产交易会产生的交易成本以及同时在放松先决资产形式拥有的假定条件,得到修... 由于马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型是建立在一系列严格的假设条件下,其实际有效性及应用范围均受到一定的限制。以现实中的投资交易程序为背景,考虑了资产交易会产生的交易成本以及同时在放松先决资产形式拥有的假定条件,得到修正的马氏模型。 展开更多
关键词 马柯维茨(Markowitz)证券组合投资模型 交易成本 修正
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模糊数证券组合投资选择模型与求解 被引量：3
8
作者 林军 《西南工学院学报》 2001年第3期59-63,共5页
针对预期收益率与风险损失率为模糊数时 ,建立了一种具有模糊系数的证券组合投资选择模型。利用一种对模糊数排序的方法 。
关键词 组合投资 模糊数 模糊线性规则 求解方法 证券组合投资选择模型 预期收益率 风险损失率
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β值证券组合投资灰色决策模型 被引量：1
9
作者 卢美平 周振国 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2004年第5期111-111,共1页
关键词 β值证券组合投资灰色决策模型 允许卖空条件 风险证券 市场模型 证券市场 收益率
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