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B-S-M期权定价模型和二叉树模型运用对比分析
1
作者
段一超
《中阿科技论坛（中英文）》
2021年第9期90-93,共4页
B-S-M期权定价模型和二叉树模型作为两大期权定价方法,在理论和实际应用上有所差异,而且对认购虚值期权和认沽虚值期权,运用两种期权定价模型的效果也有所差异。本文以阿里巴巴(BABA)在纽交所上市的股票期权为例,分别利用B-S-M期权定价...
B-S-M期权定价模型和二叉树模型作为两大期权定价方法,在理论和实际应用上有所差异,而且对认购虚值期权和认沽虚值期权,运用两种期权定价模型的效果也有所差异。本文以阿里巴巴(BABA)在纽交所上市的股票期权为例,分别利用B-S-M期权定价模型和二叉树模型为阿里巴巴股票2021年12月17日即将到期的虚值认购期权和虚值认沽期权进行期权定价。研究结果表明:两种期权定价模型对看跌虚值期权的定价效率更高,而两种期权定价模型中B-S-M的定价效率更高。
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关键词
B-S-M
期权
定价模型
二叉树模型
认
购
虚值期权
认
沽
虚值期权
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职称材料
题名
B-S-M期权定价模型和二叉树模型运用对比分析
1
作者
段一超
机构
河北经贸大学
出处
《中阿科技论坛（中英文）》
2021年第9期90-93,共4页
文摘
B-S-M期权定价模型和二叉树模型作为两大期权定价方法,在理论和实际应用上有所差异,而且对认购虚值期权和认沽虚值期权,运用两种期权定价模型的效果也有所差异。本文以阿里巴巴(BABA)在纽交所上市的股票期权为例,分别利用B-S-M期权定价模型和二叉树模型为阿里巴巴股票2021年12月17日即将到期的虚值认购期权和虚值认沽期权进行期权定价。研究结果表明:两种期权定价模型对看跌虚值期权的定价效率更高,而两种期权定价模型中B-S-M的定价效率更高。
关键词
B-S-M
期权
定价模型
二叉树模型
认
购
虚值期权
认
沽
虚值期权
Keywords
B-S-M option pricing model
Binary tree model
Call out-of-value options
Put out-of-value options
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
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作者
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1
B-S-M期权定价模型和二叉树模型运用对比分析
段一超
《中阿科技论坛（中英文）》
2021
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