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离散时间金融市场中的增长最优投资组合(英文)
被引量：
1
1
作者
李平
严加安
《数学进展》
CSCD
北大核心
2002年第6期537-542,共6页
在这篇文章中我们给出了离散时间不完全金融市场中增长最优投资组合的显式表达式,然后用计价单位投资组合法给出了期权的定价.
关键词
离散时间
金融市场
增长最优
投资
组合
计价
单位
投资
组合
未定权益
下载PDF
职称材料
离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的期货定价模型
2
作者
张力健
刘志新
+1 位作者
马健
许玥
《系统工程》
CSCD
北大核心
2007年第9期10-15,共6页
在具体的离散时间不完全市场模型中给出最优增长组合的刻画后,运用计价单位投资组合法推导出期货的无套利定价模型。随后对定价模型进行实证检验,结果表明,对于实证选取的股票期货样本,该定价模型给出的预测价格能够较好地拟合样本的实...
在具体的离散时间不完全市场模型中给出最优增长组合的刻画后,运用计价单位投资组合法推导出期货的无套利定价模型。随后对定价模型进行实证检验,结果表明,对于实证选取的股票期货样本,该定价模型给出的预测价格能够较好地拟合样本的实际价格,且其精度较持有成本理论单因素模型的略有提高。
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关键词
离散时间不完全市场
计价
单位
投资
组合
未定权益定价
期货定价
实证研究
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职称材料
题名
离散时间金融市场中的增长最优投资组合(英文)
被引量：
1
1
作者
李平
严加安
机构
中科院数学与系统科学研究院
出处
《数学进展》
CSCD
北大核心
2002年第6期537-542,共6页
基金
The work of Yan was supported by the National Natural Science Foundation of China, grant 79790130
and the 973 project on forward problems of mathematics at the core, the Ministry of Science and Technology.
文摘
在这篇文章中我们给出了离散时间不完全金融市场中增长最优投资组合的显式表达式,然后用计价单位投资组合法给出了期权的定价.
关键词
离散时间
金融市场
增长最优
投资
组合
计价
单位
投资
组合
未定权益
Keywords
growth optimal portfolio
numeraire portfolio
contingent claim
分类号
F830 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的期货定价模型
2
作者
张力健
刘志新
马健
许玥
机构
北京航空航天大学经济管理学院
出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2007年第9期10-15,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(7037100670521001)
教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET050184)
文摘
在具体的离散时间不完全市场模型中给出最优增长组合的刻画后,运用计价单位投资组合法推导出期货的无套利定价模型。随后对定价模型进行实证检验,结果表明,对于实证选取的股票期货样本,该定价模型给出的预测价格能够较好地拟合样本的实际价格,且其精度较持有成本理论单因素模型的略有提高。
关键词
离散时间不完全市场
计价
单位
投资
组合
未定权益定价
期货定价
实证研究
Keywords
Discrete-time Incomplete Market ~Numeraire Portfolio
Pricing of Uncertain Options
Futures Pricing
Empirical Study
分类号
F724 [经济管理—产业经济]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
离散时间金融市场中的增长最优投资组合(英文)
李平
严加安
《数学进展》
CSCD
北大核心
2002
1
下载PDF
职称材料
2
离散时间不完全市场下基于计价单位投资组合法的期货定价模型
张力健
刘志新
马健
许玥
《系统工程》
CSCD
北大核心
2007
0
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职称材料
已选择
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