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题名证券投资基金业绩评估的框架和实证分析
被引量：1
- 1
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作者
方强
熊乐星
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机构
武汉理工大学经济学院
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出处
《华中科技大学学报（社会科学版）》
2002年第3期71-74,共4页
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文摘
本文以马科维茨的现代投资组合理论和威廉·夏普的资本资产定价模型 (CAPM)为理论基础 ,结合我国投资基金的现状 ,借鉴国内外同行对投资基金绩效评估的研究 ,运用夏普业绩指数、特雷诺指数及詹森业绩指数 ,从三个方面对我国投资基金的业绩进行了评估 ,并对在我国投资基金中有代表性的 10只基金的综合业绩进行了实证分析。勾勒出关于我国证券投资基金业绩评估的基本框架。
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关键词
综合业绩
夏普业绩指数
雷诺指数
詹森业绩指数
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Keywords
comprehensive performance measurement
Shape
Treyner
Jesen performance index
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金业绩评价方法比较研究
被引量：2
- 2
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作者
尚虹
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机构
复旦大学
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出处
《商业时代》
北大核心
2008年第15期73-74,共2页
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文摘
投资基金作为一种共同投资、专家经营、共担风险、共同受益的新型金融工具,已经成为全球范围一种重要的投资工具。随着我国金融市场的逐步完善,我国投资基金的规模不断壮大,因此有必要对投资基金的业绩进行评价,本文对主要的投资基金业绩评估方法进行介绍与分析。
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关键词
投资基金业绩评价
夏普业绩指数
特雷诺业绩指数
詹森业绩指数
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名证券投资基金绩效评价方法及实证分析
被引量：7
- 3
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作者
刘霞
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机构
武汉大学商学院
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出处
《商业研究》
北大核心
2004年第5期48-51,共4页
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文摘
为考察中国证券投资基金是否取得了超越基准市场市场指数的表现、中国基金是否为投资者创造了价值 ,主要采用 3大经典的风险调整绩效衡量指标对 10只样本基金及基准市场在 2 0 0 2年的表现进行相关计算和排序 ,同时还对基金的择券和择时能力及其投资风格进行了讨论和分析。结论表明有些证券投资基金在 2 0 0 2年投资业绩不如市场 ,投资风格与所宣称的也有较大出入 ,基金投资管理能力及其风格均有待提高和稳定。
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关键词
证券投资基金
绩效评价方法
中国
平均收益率法
詹森业绩指数法
特雷诺业绩指数法
夏普业绩指数法
选股能力
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Keywords
Chinese mutual funds
performance evaluation
market-timing
type of investment
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分类号
F832.5
[经济管理—金融学]
F224.0
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