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题名多心理账户下机构投资者的风险优化研究
被引量：3
- 1
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作者
姜继娇
杨乃定
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机构
西北工业大学管理学院
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2004年第4期88-92,共5页
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基金
国家社会科学基金资助项目(03CJY004)
航空科学基金资助项目(03J53074)
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文摘
从决策者有限理性角度,引入行为金融理论于机构投资者风险优化系统,对多心理账户条件下机构投资者的风险优化设计进行了研究。以Friedman和Savage之谜为释例,对机构投资者风险优化中的诸多非标准金融异像进行了解释。以Shefrin和Statman行为证券组合理论为核心,建立了多心理账户条件下机构投资者的风险优化模型,为机构投资者的风险优化实践提供了一种量化分析工具。
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关键词
金融学
风险优化
行为证券组合理论
机构投资者
多心理账户
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Keywords
finance
risk optimization
behavioral portfolio theory
institutional investors
multiple mental accounts
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分类号
C931.2
[经济管理—管理学]
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题名基于行为金融的开放式基金绩效评价模型
被引量：2
- 2
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作者
姜继娇
杨乃定
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机构
西北工业大学管理学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
2006年第4期57-60,45,共5页
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基金
国家软科学研究计划项目(2003DGS3B034)
西北工业大学博士论文创新基金项目(CX200425)
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文摘
考虑决策者的有限理性,在行为金融范式下研究了开放式基金绩效评价问题。利用相对财富和习惯形成效用函数,描述了开放式基金管理者的投资组合决策行为;引入均值-熵度量开放式基金风险,建立了一种行为证券组合模型;以此为内核,研究提出了B-Morningstar风险评价模型;应用模拟分析结果表明,基于行为金融的B-Morningstar模型能够有效逼近其实际绩效水平。
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关键词
行为金融
开放式基金
绩效评价
行为证券组合理论
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Keywords
behavioral finance
open-end fund
performance evaluation
behavioral portfolio theory
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名基于两心理账户BPT的复合实物期权定价模型
被引量：3
- 3
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作者
姜继娇
杨乃定
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机构
西北工业大学管理学院
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出处
《管理科学学报》
CSSCI
北大核心
2008年第1期89-94,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(70571064)
陕西省社会科学基金资助项目(06E015Z)
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文摘
在从人的有限理性角度,研究提出一种项目投资组合决策的实物期权方法.利用相对财富和习惯形成效用函数描述了决策者的有限理性行为,以均值-熵度量项目投资组合的风险,提出了一种两心理账户行为证券组合模型;将其引入Geske复合期权范畴中,研究建立了具有行为金融属性的复合实物期权定价模型;模拟结果表明该模型能够反映决策者心理因素的潜在影响.
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关键词
行为金融
复合实物期权
行为证券组合理论
心理账户
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Keywords
behavioral finance
compound real option
behavioral portfolio theory
mental account
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分类号
F252
[经济管理—国民经济]
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题名基于Markov链的两心理账户BPT研究
被引量：2
- 4
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作者
姜继娇
杨乃定
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机构
西北工业大学管理学院
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出处
《系统工程》
CSCD
北大核心
2004年第12期58-62,共5页
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基金
国家软科学研究计划资助项目(2003DGS3B034)
西北工业大学博士论文创新基金资助项目(CX200425)
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文摘
针对投资者的有限理性特征,利用Markov链构造了投资者两心理账户之间的动态转换模型。描述了随机数量转换对投资者证券投资决策的影响机理,数据模拟与实证分析表明:基于Markov链的两心理账户BPT(行为证券组合理论)模型能够有效反应决策者的实际情景。
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关键词
行为金融
行为证券组合理论
心理账户
MARKOV链
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Keywords
Behavioral Finance
Behavioral Portfolio Theory
Mental Accounts
Markov Chain
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名基于多Agent和BPT的虚拟组织IRM研究
- 5
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作者
姜继娇
杨乃定
贾晓霞
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机构
西北工业大学管理学院
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出处
《工业工程》
2005年第2期17-21,25,共6页
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基金
国家社会科学基金资助项目 (0 3CJY0 0 4)
航空科学基金资助项目 (0 3J53 0 74)
西北工业在学博士论文创新基金资助项目 (CX2 0 0 42 5)
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文摘
基于Multi Agent构建了虚拟组织集成风险管理原型,并从决策者有限理性角度,给出了虚拟组织集成风险管理问题的行为金融解释,由此引入行为证券组合理论(BPT)于各Agent间的优化算法设计,建立了具有行为金融属性的虚拟组织集成风险度量模型,并分析了其解法实现途径。
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关键词
多AGENT
行为证券组合理论
虚拟组织
集成风险管理
BPT
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Keywords
multi-agent
behavioral portfolio theory
virtual organization
integrated risk management
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分类号
F830
[经济管理—金融学]
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题名多心理账户下基于BPT的ISC优化设计
被引量：1
- 6
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作者
姜继娇
杨乃定
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机构
西北工业大学管理学院
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出处
《中国管理科学》
CSSCI
2004年第3期115-120,共6页
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基金
国家软科学研究计划项目(2003DGS3B034)
航空科学基金项目(03J53074)
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文摘
针对顾客有限理性引起的需求模糊性和动态性特征,引入行为金融于ISC(集成供应链)系统,以Friedman和Savage之谜为释例,指出了顾客的金字塔式心理账户结构,解释了因顾客需求非理性波动引致产生的诸多实证异象。以顾客满意为驱动力,基于QFD(质量功能展开)将顾客需求转化为对ISC各个环节的满意度评价,并利用模糊语言值优化了顾客对ISC各环节的需求重要度,确定了顾客满意度的自相关函数及其与ISC优化设计间的关联函数。在多心理账户条件下,基于行为证券组合理论(BPT)最终建立了一种具有机会约束属性的顾客满意度目标规划模型。
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关键词
集成供应链
质量功能展开
行为证券组合理论
多心理账户
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Keywords
integrated supply chain
quality function deployment
behavioral portfolio theory
multiple mental accounts
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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