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基于下界VaR对沪深股市市场风险的实证研究
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作者 石芸 张曙光 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2009年第6期131-135,共5页
本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场... 本文应用Luciano和Marena提出的计算资产组合VaR的上下界的方法,对沪深股市的市场风险做了实证研究,并与传统的正态VaR做了比较。实证分析表明,沪深股市的市场风险确实存在"厚尾"和"波动聚集"现象。本文对国内市场的波动聚集现象进行了详细分析,并讨论了风险控制模型的相关检验,下界VaR通过了两次模型检验。 展开更多
关键词 金融学 在险价值 资产组合VaR的界 厚尾分布 波动聚集 蒙特卡罗检验方法 事后检验.
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