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基于自举抽样的公路养护项目概念阶段成本区间估计分析 被引量：2
1
作者 秦玲 《西部交通科技》 2019年第10期195-198,共4页
针对点估计在项目概念阶段成本预测中的不足,文章提出一种基于自举抽样的公路养护项目概念阶段成本区间估计方法,以估计值的概率范围来表示成本的不确定性。分析表明:相较于点估计,区间估计在成本预测中所显现的确定性和预见性更少,也... 针对点估计在项目概念阶段成本预测中的不足,文章提出一种基于自举抽样的公路养护项目概念阶段成本区间估计方法,以估计值的概率范围来表示成本的不确定性。分析表明:相较于点估计,区间估计在成本预测中所显现的确定性和预见性更少,也更符合项目概念阶段成本特征。 展开更多
关键词 成本预测 自举抽样 区间估计 公路养护项目
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沪港股市收益率传导:基于同期和非同期视角的比较实证
2
作者 袁军 《华南师范大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2009年第3期9-13,共5页
从同期和非同期对比的视角,运用结构性向量自回归和自举抽样的方法,对沪港两市指数收益率的传导机制的实证研究发现:在同期传导过程中,1%的沪市收益率冲击会引起港市收益率2.69%的同期变化,而1%的港市收益率冲击会引起沪市2.18%收益率... 从同期和非同期对比的视角,运用结构性向量自回归和自举抽样的方法,对沪港两市指数收益率的传导机制的实证研究发现:在同期传导过程中,1%的沪市收益率冲击会引起港市收益率2.69%的同期变化,而1%的港市收益率冲击会引起沪市2.18%收益率同期变化,两市收益率信息冲击相互影响较弱,但是沪市对港市的冲击大于港市对沪市的冲击。在非同期(滞后10期)传导过程中,沪市信息冲击导致港市收益率4.41%的变化;港市信息冲击引起沪市指数收益率2.78%的变化。 展开更多
关键词 收益率传导 结构性向量自回归 自举抽样 脉冲响应
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基于Copula的我国台湾和韩国股票市场相关性研究 被引量：14
3
作者 李强 周孝华 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2014年第2期100-107,共8页
以广义帕累托分布为边缘分布函数,引入de Haan矩估计和Bootstrap抽样方法定量选取阈值,进而运用三种Copula簇方法研究了我国台湾和韩国股票市场之间的相关关系,然后比较了单参数与双参数Copula的拟合效果,测算了两市场遭遇极端市场风险... 以广义帕累托分布为边缘分布函数,引入de Haan矩估计和Bootstrap抽样方法定量选取阈值,进而运用三种Copula簇方法研究了我国台湾和韩国股票市场之间的相关关系,然后比较了单参数与双参数Copula的拟合效果,测算了两市场遭遇极端市场风险的条件概率,探讨了双参数Archimedean Copula函数在构建联合分布中的应用。研究结果表明:BB7 Copula较好地刻画了两市场尾部相关的非线性、非对称特征,且相关结构拟合度较好,表明两市场在低迷时期的相关性明显高于其活跃时期的相关性,但通过对两市场构建组合难以有效降低风险。同时回测检验显示Copula-GPD模型能有效测度两市场组合的极值风险。另外,当韩国指数日波幅出现下降超过7%时,台湾加权指数也出现同样日波幅下跌的概率为5.72%。 展开更多
关键词 COPULA函数 自举抽样法 广义帕累托分布 尾部相关系数 回测检验
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基于双重自举抽样方法的基金市场整体业绩评价
4
作者 李玉敏 《时代人物》 2024年第22期0096-0098,共3页
开放式基金的业绩作为投资者和基金管理公司关注的最重要的指标,因而成为投资界和学术界关注的热 点话题。而仅凭定价因子模型估计基金业绩并评价基金经理的投资能力会收到除基金经理投资能力以外的运气因素的 影响。而将自举抽样法融... 开放式基金的业绩作为投资者和基金管理公司关注的最重要的指标,因而成为投资界和学术界关注的热 点话题。而仅凭定价因子模型估计基金业绩并评价基金经理的投资能力会收到除基金经理投资能力以外的运气因素的 影响。而将自举抽样法融入基金业绩评价能够有效分离运气的因素,使基金业绩评价结果更为可靠。因而本文对融入基 金业绩评价的自举抽样方法进行详细介绍,同时引入双重自举抽样方法来对自举抽样方法进行筛选,以期为相关机构 进行相关决策和研究提供参考。 展开更多
关键词 基金经理 投资能力 自举抽样法 基金业绩
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面板单位根检验中的快速双自举抽样推断方法研究
5
作者 陈永伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第22期6-10,共5页
文章对SUR-ADF面板单位根检验进行了理论解析。通过蒙特卡罗实验,揭示了SUR-ADF检验的有限样本性质,即较低的检验势和较高的水平扭曲;提出了应用快速双自举抽样推断的方法来提高SUR-ADF检验的可靠性的想法。
关键词 面板单位根 水平扭曲 检验势 快速双自举抽样
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基金经理能够战胜市场吗?--基于双重自举抽样法的证据
6
作者 廖长友 李玉敏 刘星意 《南京财经大学学报》 CSSCI 2022年第5期44-54,共11页
在评价基金经理的投资能力时,自举抽样法能够有效控制运气因素对基金业绩的影响,因而得到广泛运用。自举抽样有不同的实现方法,基于双重自举抽样法,计算在假设检验中不同自举抽样实现方法的两类错误,并确定更为可靠的自举抽样方法,在此... 在评价基金经理的投资能力时,自举抽样法能够有效控制运气因素对基金业绩的影响,因而得到广泛运用。自举抽样有不同的实现方法,基于双重自举抽样法,计算在假设检验中不同自举抽样实现方法的两类错误,并确定更为可靠的自举抽样方法,在此基础上检验国内市场基金经理是否能够战胜市场。研究发现,按时间对所有基金的回归残差序列同时自举抽样并且同时不对因子收益联合自举抽样的实现方法是更为可靠的自举抽样方法。进一步发现,在2011—2015年间,基金经理没有获得超过市场基准的超额收益,没有证据表明基金经理战胜了市场;而在2016—2020年间,基金经理整体上获得了显著的超额收益,基金经理战胜了市场。 展开更多
关键词 基金经理 双重自举抽样法 市场有效性 投资能力
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