期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到2篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
运用计算机代数研究股指混沌吸引子的特征量
1
作者 黄东卫 陈汝栋 陈汉军 《天津轻工业学院学报》 2003年第B12期79-81,共3页
运用嵌入理论与相空间重构思想,根据Grassberger和Procaccia提出的算法,借助于计算机代数系统Mathematica,分析了近年沪深两市的股指动态系统的混沌特征,计算了其混沌吸引子的关联维数。所编写的程序模块对计算同类的时间序列的关联积... 运用嵌入理论与相空间重构思想,根据Grassberger和Procaccia提出的算法,借助于计算机代数系统Mathematica,分析了近年沪深两市的股指动态系统的混沌特征,计算了其混沌吸引子的关联维数。所编写的程序模块对计算同类的时间序列的关联积分及关联维数有一定的适用性。 展开更多
关键词 计算机代数系统 混沌 吸引子 特征量 嵌入理论 相空间重构思想 程序模块 关联积分 关联维数 G-P算法 动力系统Mathematica 时间变量 股指动态
下载PDF
时序分析在股指动态研究中的应用
2
作者 涂诗甲 《武汉食品工业学院学报》 1994年第4期81-84,共4页
本文用时序分析法对“深圳证券交易所”自１９９３年１２月２８日至１９９４年１月１０日共１０个交易日的股票指数进行分析，推导出股指动态数学模型：Ｘｔ－２３７．３＝０．７１７（Ｘ（ｔ－１）－２３７．３）－０．５１（Ｘ（ｔ－... 本文用时序分析法对“深圳证券交易所”自１９９３年１２月２８日至１９９４年１月１０日共１０个交易日的股票指数进行分析，推导出股指动态数学模型：Ｘｔ－２３７．３＝０．７１７（Ｘ（ｔ－１）－２３７．３）－０．５１（Ｘ（ｔ－２）－２３７．３）＋αｔ（αｔ白噪声序列）并用此模型对后三个交易日分别作了一步、二步、三步预报，得到预报的相对误差在０．３２％～０．４３％的满意结果。 展开更多
关键词 时序分析 股指动态 预报 股票指数 预测
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部