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股指期货推出对股票市场波动性的影响研究——来自日本的实证分析 被引量：72
1
作者 李华 程婧 《金融与经济》 北大核心 2006年第2期81-83,共3页
期货的推出是否对其标的资产波动及其特性有显著影响,至今在经济学界和实践部门都有着很大的争议。本文的写作目的就是为了分析日本股票指数期货的产生对于日经225指数的影响效应。首先,本文分析了在相继推出三种股指期货之后,股市的波... 期货的推出是否对其标的资产波动及其特性有显著影响,至今在经济学界和实践部门都有着很大的争议。本文的写作目的就是为了分析日本股票指数期货的产生对于日经225指数的影响效应。首先,本文分析了在相继推出三种股指期货之后,股市的波动是否就有效的反映了股指期货的作用:其次,根据推出日经股指期货的三个时间点,分四个阶段描述市场的反应。结论表明,股指期货的推出对股票现货市场的影响不大。 展开更多
关键词 股指期货 股市 波动性
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中国股市的Granger因果关系分析 被引量：66
2
作者 朱宏泉 卢祖帝 汪寿阳 《管理科学学报》 CSSCI 2001年第5期7-12,78,共7页
本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素... 本文分析了香港、上海和深圳股市的相互关系 .借助 Granger因果关系的思想 ,从收益率与波动性两方面研究了三个股市间的相互联系与互动性 .结果表明 :沪深股市收益率与波动性间存在着很强的相关性 ;沪深股市的变化受香港股市等外来因素的影响很小 ;深圳股市对上海股市存在着显著的 展开更多
关键词 收益率 波动性 GRANGER因果关系 中国 股市
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中国股市的羊群效应的ARCH检验模型与实证分析 被引量：51
3
作者 蒋学雷 陈敏 吴国富 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2003年第3期56-63,共8页
本文提出一种检验羊群效应的方法 ,即通过检验个股截面收益的绝对偏差 (CSA D)与市场收益的非线性关系 ,来判断羊群效应是否显著 ,并对我国沪深两市的羊群效应进行了实证分析 ,结果发现我国沪深两市存在一定程度的羊群效应 .
关键词 中国 股市 羊群效应 ARCH检验模型 实证分析 决策 截面收益 绝对偏差 CSAD 理性资产定价模型 CAPM模型 市场收益 回归模型 深圳股市 上海股市
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上市公司连续两年亏损就应该被“ST”吗? 被引量：65
4
作者 姜国华 王汉生 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第3期100-107,共8页
结合公司运营以及赢利的相关理论 ,本文对我国股市的上市公司股票特殊处理 (ST)政策进行了深入分析。本文提出了一个既能够反映公司赢利能力又可以反映赢利波动率的公司盈亏模型。该模型显示亏损以及连续亏损与否 ,并不直接依赖于公司... 结合公司运营以及赢利的相关理论 ,本文对我国股市的上市公司股票特殊处理 (ST)政策进行了深入分析。本文提出了一个既能够反映公司赢利能力又可以反映赢利波动率的公司盈亏模型。该模型显示亏损以及连续亏损与否 ,并不直接依赖于公司长期的赢利能力 ,而是直接依赖于一个综合了赢利能力以及赢利波动率的盈亏稳定性指标。结合 1 975— 2 0 0 3年美国上市公司数据的实证检验发现 ,大量具有良好赢利能力的公司 ,可以具有较差的盈亏稳定性。基于以上理论以及实证分析 ,本文对我国股市的特殊处理政策在过去、现在以及未来的现实意义阐述了自己的观点。 展开更多
关键词 赢利能力 盈亏 上市公司 亏损 波动率 股市 司长 特殊处理 依赖 ST
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中国股市与宏观经济基本面的关系 被引量：30
5
作者 顾岚 刘长标 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2001年第3期41-45,共5页
本文对中国沪、深股指与宏观经济景气指标的相关关系进行统计分析 。
关键词 股票指数 景气指标 变异系数 股市 证券 宏观经济 统计分析
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我国股市的财富效应——基于动态分布滞后模型和状态空间模型的实证检验 被引量：46
6
作者 唐绍祥 蔡玉程 解梁秋 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第6期79-89,共11页
本文利用动态分布滞后模型和状态空间模型分析我国股市财富效应。动态分布滞后模型结果表明,我国股市既不具有即期财富效应,也不具有长期财富效应。利用状态空间模型的时变参数模型检验结果显示,我国股市较长时期内不具有财富效应,但随... 本文利用动态分布滞后模型和状态空间模型分析我国股市财富效应。动态分布滞后模型结果表明,我国股市既不具有即期财富效应,也不具有长期财富效应。利用状态空间模型的时变参数模型检验结果显示,我国股市较长时期内不具有财富效应,但随着经济增长和证券市场规模的不断扩大,股市的正财富效应逐渐显现。主要的原因是我国居民的投资和消费具有替代效应,可支配收入的边际消费倾向受股市预期和宏观经济景气影响显著。 展开更多
关键词 财富效应 股市 动态分布滞后模型 状态空间模型
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中国股市的内幕交易及监管——国际经验与中国的对策 被引量：25
7
作者 王春峰 蒋祥林 韩冬 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第3期57-63,共7页
关键词 中国 股市 内幕交易 监管 股票市场 信息披露
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中国上市公司并购的经营业绩实证研究 被引量：13
8
作者 张德平 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2002年第7期34-38,共5页
本文对我国上市公司并购活动的经营业绩进行了实证研究,以期对其作出客观的评价,并从中发现问题,找出规律,探索并购成功的模式,为证券市场管理机构更好地规范并购行为提供建议,真正使并购成为资源优化配置的重要渠道。
关键词 中国 上市公司 并购 经营业绩 实证研究 证券市场 股市
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基于遗传算法的模糊神经网络股市建模与预测 被引量：19
9
作者 孟祥泽 刘新勇 +1 位作者 车海平 袁著祉 《信息与控制》 CSCD 北大核心 1997年第5期388-392,共5页
提出一种基于模糊神经网络的股票市场建模与预测方法，并采用遗传算法训练网络权值及模糊子集的划分．对于上证指数及个股（上海石化）的建模与预测结果表明，该方法具有很强的学习与泛化能力。
关键词 模糊神经网络 遗传算法 股市 建模 预测
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股市财富效应及其传导机制 被引量：34
10
作者 卢嘉瑞 朱亚杰 《经济评论》 CSSCI 北大核心 2006年第6期36-44,共9页
由于股票价格上涨导致股票持有人财富增加,进而产生消费增加的效应就是股票市场的财富效应。美国股市和中国股市运行过程中的经验证明,财富效应是一个客观存在。由于我国股市规模较小,流通市值较少,投资者结构和收益分配结构不合理,股... 由于股票价格上涨导致股票持有人财富增加,进而产生消费增加的效应就是股票市场的财富效应。美国股市和中国股市运行过程中的经验证明,财富效应是一个客观存在。由于我国股市规模较小,流通市值较少,投资者结构和收益分配结构不合理,股市波动频率过快、波幅过大以及股市噪声等诸多不利因素的影响,导致财富效应还不显著。我们应借鉴美国等发达国家的经验,实行积极稳健的股市政策,不断完善我国股票市场运作机制,做强做大股市,促进股市充分发挥财富效应。 展开更多
关键词 股市 财富效应 传导机制
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中国货币流动性过剩之谜待解 被引量：31
11
作者 王建 《中国金融》 北大核心 2007年第6期27-28,共2页
自2006年年初以来，流动性过剩始终是一个热门话题。当前，过剩的流动性正在强劲地推动中国的资产价格上涨，从而开始酝酿出日益扩大的资产泡沫风险。为了防范这个风险，政府一方面在加强回收过剩流动性的力度，一方面在努力预防和消除... 自2006年年初以来，流动性过剩始终是一个热门话题。当前，过剩的流动性正在强劲地推动中国的资产价格上涨，从而开始酝酿出日益扩大的资产泡沫风险。为了防范这个风险，政府一方面在加强回收过剩流动性的力度，一方面在努力预防和消除地产和股市的泡沫。这些做法无疑都是正确的，但要“治本”还得从消除产生过剩流动性的根源入手。在我看来，流动性过剩的成因有太多的谜团，其中尤为突出的是下面四大谜题。 展开更多
关键词 货币流动性 中国 泡沫风险 价格上涨 资产 热门 股市 地产
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中国股市的投资组合分析 被引量：21
12
作者 顾岚 薛继锐 +1 位作者 罗立禹 徐悦 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2001年第5期56-60,43,共6页
本文从马柯维茨投资组合理论出发 ,对沪、深股市进行实证分析 ,并对投资组合的时变特征。
关键词 投资组合 投资组合规模 投资组合时变特性 可柯维茨 股市 实证分析
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用ARMA模型预测深沪股市 被引量：22
13
作者 李民 邹捷中 +1 位作者 李俊平 梁建武 《长沙铁道学院学报》 CSCD 2000年第1期78-84,共7页
分析了随机时间序列的统计预测方法 ,并利用 ARMA模型对深沪市未来短期指数进行了有效预报 .
关键词 ARMA模型 预测 股市 指数
全文增补中
中国股票市场发展与货币需求实证研究 被引量：21
14
作者 赵明勋 《财贸研究》 北大核心 2005年第2期60-67,共8页
股票市场通过财富效应、风险分散效应、交易效应和替代效应等多种渠道影响货币需求,不同效应的影响方向是不同的。本文实证检验了我国股票市场对货币需求的综合效应,结果表明,股票市场的发展倾向于减少狭义和广义的货币需求,且对广义货... 股票市场通过财富效应、风险分散效应、交易效应和替代效应等多种渠道影响货币需求,不同效应的影响方向是不同的。本文实证检验了我国股票市场对货币需求的综合效应,结果表明,股票市场的发展倾向于减少狭义和广义的货币需求,且对广义货币需求的影响小于对狭义货币需求的影响,原因可能在于证券保证金纳入广义货币统计口径后,提高了广义货币需求的稳定性。因此,货币政策既要注意货币需求总量的变化,更要关注货币需求的结构变化,利用选择性货币政策工具来防止股市泡沫膨胀。 展开更多
关键词 货币需求 股票市场发展 实证研究 中国 风险分散效应 货币政策工具 证券保证金 财富效应 替代效应 综合效应 实证检验 发展倾向 统计口径 广义货币 需求总量 结构变化 泡沫膨胀 稳定性 狭义 交易 股市
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基于非线性Granger因果检验的股市间联动关系研究 被引量：24
15
作者 潘越 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期87-100,共14页
本文在Himestra和Jones(1994)提出的非线性因果关系检验方法的基础上,通过Monte-Carlo模拟采用一种全新的方法确定判定因果关系是否成立的关键因素——置信水平σ,并以此对不同阶段A股和H股间的联动关系进行非线性因果关系检验。实证结... 本文在Himestra和Jones(1994)提出的非线性因果关系检验方法的基础上,通过Monte-Carlo模拟采用一种全新的方法确定判定因果关系是否成立的关键因素——置信水平σ,并以此对不同阶段A股和H股间的联动关系进行非线性因果关系检验。实证结果显示,与现有线性关系检验得出的A股和H股两个市场之间只有在股权分置改革后才存在因果关系的结论不同,基于非线性Granger因果检验揭示出两个市场之间一直存在着复杂的因果关系:A股和H股两个市场之间仅存在单向的非线性因果关系,而且这种非线性因果关系在不同阶段呈现出不同的特征。 展开更多
关键词 非线性 因果检验 股市
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股指期货推出对股指波动性影响的实证研究——基于日经225指数期货交易整合式市场模式 被引量：15
16
作者 陈芳平 李松涛 《甘肃金融》 2006年第2期45-47,共3页
关键词 波动性 股市 股票市场 股指期货 指数期货 日经 GARCH 实证研究 整合式
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股市中操纵市场行为及防范的法律对策 被引量：11
17
作者 张晨颖 《法学》 CSSCI 北大核心 2000年第5期48-52,共5页
关键词 股市 操纵市场行为 类型 稽查监管制度 防范对策
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价值投资在我国股市表现的实证分析 被引量：16
18
作者 林斗志 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2004年第S1期271-274,共4页
关键词 股市 解释能力 流通股 每股收益 每股盈利 股票内在价值 股票价格 价值投资理念 投资 财政管理 每股净资产 基本面指标 实证分析 解释变量 股票市场 证券市场 股价 股本扩张
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中国股市的弱式有效性检验 被引量：14
19
作者 周四军 《统计与信息论坛》 2003年第2期42-44,共3页
证券市场(股票市场)的效率一直是证券市场的监管机构和参与者各方关注的问题。对我国证券市场的有效性研究以及关于我国股票市场是否属于强式有效市场、半强式有效市场或弱式有效市场的争论仍在继续。文章侧重于价格的时间序列相关性研... 证券市场(股票市场)的效率一直是证券市场的监管机构和参与者各方关注的问题。对我国证券市场的有效性研究以及关于我国股票市场是否属于强式有效市场、半强式有效市场或弱式有效市场的争论仍在继续。文章侧重于价格的时间序列相关性研究,主要进行了游程检验、序列相关性检验和灵敏性检验。经过实证检验,认为我国股市已经具备弱式有效性。 展开更多
关键词 中国 股市 弱式 有效性检验 游程检验 序列相关性检验 灵敏性检验 证券市场
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成交量与回报率相关性实证研究 被引量：15
20
作者 盛建平 高芳敏 《预测》 CSSCI 2000年第5期69-71,共3页
本文从成交量与回报率的定性分析出发 ,结合国外的相关理论 ,利用收集的数据对两者进行定量分析 ,得出成交量与回报率、前后期成交量的数学表达式。研究表明我国股市的成交量与回报率呈正相关。并提出了若干建议。
关键词 回报率 成交量 正相关 股市 股票 股价
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