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最优投资消费策略 被引量：2
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作者 肖建勇 陈超 《数学理论与应用》 2001年第1期70-72,共3页
投资消费问题是数理金融中的一个主要问题 .Merton在假设股票价格过程为扩散过程的情形下 ,给出了最优投资消费策略的显式解 .本文在股票价格过程为跳—扩散过程的情形下 ,讨论了最优投资消费策略问题 。
关键词 投资消费 股份价格过程 跳-扩散过程 数理金融 策略 显式解 偏微分方程
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