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交易量,日历效应与股价波动性——基于2001～2005年中国证券市场的经验分析 被引量：4
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作者 夏天 华仁海 《西安财经学院学报》 2007年第2期9-15,共7页
以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,分析了“日历效应”对交易量与股价波动性关系的特殊影响,并且分别考虑将原始交易量、包含自相关性的交易量、以及进行“好消息”与“坏消息”划分后的交易量引入到GARCH模型以及非对称性GARCH模型... 以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,分析了“日历效应”对交易量与股价波动性关系的特殊影响,并且分别考虑将原始交易量、包含自相关性的交易量、以及进行“好消息”与“坏消息”划分后的交易量引入到GARCH模型以及非对称性GARCH模型中进行研究。研究发现:原始交易量对股票指数的股价波动性开始具备了一定的解释效应,但是考虑了自相关性后交易量却无法有效解释股价波动的GARCH效应;股价的日历效应对于上海市场中交易量对股价波动性的解释有着推波助澜的作用,而“好消息”与“坏消息”的划分后的交易量可以对非对称性的股价波动性进行较好的解释。 展开更多
关键词 GARCH效应 非对称性GARCH效应 股价波动性 股票交易量 股价日历效应
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