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股价指数波动中的ARCH现象
被引量：
50
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作者
丁华
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
1999年第9期22-25,共4页
关键词
股价指数
波动
ARCH现象
金融市场
金融变量
原文传递
ARIMA模型与ARCH模型在香港股指预测方面的应用比较
被引量：
16
2
作者
万建强
文洲
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2001年第6期1-4,共4页
由于香港金融市场易受政治或投机等因素的影响而使股价波动呈现出不确定性 ,而ARCH模型又善于描述这种不确定性 ,因而本文试图将ARCH模型和ARIMA模型在香港股指预测方面的应用进行对比 。
关键词
ARIMA模型
ARCH模型
股价指数
波动
香港
预测
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题名
股价指数波动中的ARCH现象
被引量：
50
1
作者
丁华
机构
南京大学国际商学院
出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
1999年第9期22-25,共4页
关键词
股价指数
波动
ARCH现象
金融市场
金融变量
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F832.5
原文传递
题名
ARIMA模型与ARCH模型在香港股指预测方面的应用比较
被引量：
16
2
作者
万建强
文洲
机构
南京大学国际商学院
出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2001年第6期1-4,共4页
文摘
由于香港金融市场易受政治或投机等因素的影响而使股价波动呈现出不确定性 ,而ARCH模型又善于描述这种不确定性 ,因而本文试图将ARCH模型和ARIMA模型在香港股指预测方面的应用进行对比 。
关键词
ARIMA模型
ARCH模型
股价指数
波动
香港
预测
Keywords
ARIMA model
ARCH model
stock price fluctuation
分类号
F832.5 [经济管理—金融学]
O212 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
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1
股价指数波动中的ARCH现象
丁华
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
1999
50
原文传递
2
ARIMA模型与ARCH模型在香港股指预测方面的应用比较
万建强
文洲
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2001
16
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