基于线性模型岭估计的未知参数的最小体积置信集

1

作者 胡宏昌 郭童格 《湖北师范大学学报（自然科学版）》 2024年第1期16-22,共7页

考虑误差为正态分布的线性回归模型,通过利用附加伪观测数据模型的最小二乘估计与岭估计的关系,得到了基于岭估计的未知参数的最小体积置信集(区间或区域)。与经典置信集相比较,在最小体积意义下我们所得到的置信集是最佳的。最后给出... 考虑误差为正态分布的线性回归模型,通过利用附加伪观测数据模型的最小二乘估计与岭估计的关系,得到了基于岭估计的未知参数的最小体积置信集(区间或区域)。与经典置信集相比较,在最小体积意义下我们所得到的置信集是最佳的。最后给出了一个算例,结果表明所得的置信集比经典置信集更精确体积更小。 展开更多

关键词 岭估计 线性回归 置信集 估计效率

下载PDF 职称材料

基于刀切岭估计的线性回归参数的最小体积置信集

2

作者 郭童格 胡宏昌 《数学杂志》 2023年第6期529-536,共8页

本文基于岭估计研究了正态线性回归模型中未知参数的最小体积置信集问题.利用Jackknife方法,获得了在不同情况下未知参数的最小体积置信集.最后,与经典置信集进行比较,在最小体积意义下我们所得到的置信集是最佳的.

关键词 刀切岭估计 线性回归 置信集 岭估计

下载PDF 职称材料

求参数置信限的一种方法 被引量：3

3

作者 孙万龙 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第4期337-349,共13页

本文介绍一种找参数精确置信限和置信区间的一般方法，关键想法是在样本空间中定义一个序．本文主要考虑单参数统计模型，对序的优良性（即相应的置信限的优良性）作了讨论，指出应以得分函数的大小为依据在样本空间中定义序．还证明了... 本文介绍一种找参数精确置信限和置信区间的一般方法，关键想法是在样本空间中定义一个序．本文主要考虑单参数统计模型，对序的优良性（即相应的置信限的优良性）作了讨论，指出应以得分函数的大小为依据在样本空间中定义序．还证明了用最大似然估计定义序得到的置信限是一个单调函数的唯一零点，从而通过解方程算出置信限． 展开更多

关键词 置信限 指数分布 可靠性 置信区间 寿命试验 置信集 单参数模型

下载PDF 职称材料

置信区间平均长度的一个下界 被引量：1

4

作者 王学锋 《宁夏农学院学报》 2001年第3期59-61,共3页

本文给出具有给定置信水平的置信区间平均长度的一个下界

关键词 区间估计 置信水平 置信区间平均长度 下界 置信集 HOELDER不等式

下载PDF 职称材料

红色引领 破解“上楼后遗症”

5

作者 刘艳梅 《四川党的建设（农村版）》 2016年第4期25-26,共2页

在尹春艳的心里,如果没有统筹城乡一体发展,如果不是＂村转社区＂,如今的她也许还是一个地地道道的农家妇女,更不会成为一名年薪达10万元的置信集团培训学校讲师。53岁的高利洪肯定也不会想到自己能从田间农民成为＂上班一族＂,除了每月... 在尹春艳的心里,如果没有统筹城乡一体发展,如果不是＂村转社区＂,如今的她也许还是一个地地道道的农家妇女,更不会成为一名年薪达10万元的置信集团培训学校讲师。53岁的高利洪肯定也不会想到自己能从田间农民成为＂上班一族＂,除了每月1500元的工资收入,还有房屋租金收入、土地股分红收入。张定忠更不会想到如今做社区治理工作越来越轻松,社区居民一个个都成为热心肠, 展开更多

关键词 农家妇女 房屋租金 置信集 瑞泉 就业平台 春艳 综合服务中心 资产股 张定 赵宽

下载PDF 职称材料

指数族分布转折点的置信集

6

作者 姚琦伟 《东南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 1989年第1期1-11,共11页

本文给出了指数族分布转折点的两种置信集。经对越界概率的近似值的积分,导出了置信水平的大偏差和Edgeworth展开式。并得到了一些数值计算公式。

关键词 指数族分布 转折点 置信集 大偏差

下载PDF 职称材料

高端不等于高价——专访置信集团总经理 黄晓进

7

作者 SALLY 《西部广播电视》 2010年第1期188-189,共2页

置信所提出的高端绝不意味着高价,也不仅仅意味就是别墅项目。我们所提倡的高端是一种相对的高端,是打造在一个区域内的高品质、顶尖的楼盘。我们提出的高端指的是提供的产品、提供的生活方式都是高品质的。

关键词 总经理 置信集 不等 生活方式 品质

下载PDF 职称材料

基于CBAMs-BiLSTM模型的中国股市预测

8

作者 崔晨豪 李勇 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期48-61,I0005,I0006,共16页

卷积块注意力模块(CBAM)因其可以有效地提高深度学习模型的预测准确性从而在各种预测问题中显示了其优越性。然而,CBAM在股指预测问题中的有效性研究却十分有限。为了解决这个问题并提高股指的预测精度,本文提出了CBAMs-BiLSTM模型。它... 卷积块注意力模块(CBAM)因其可以有效地提高深度学习模型的预测准确性从而在各种预测问题中显示了其优越性。然而,CBAM在股指预测问题中的有效性研究却十分有限。为了解决这个问题并提高股指的预测精度,本文提出了CBAMs-BiLSTM模型。它将多个CBAM与双向长短期记忆网络(BiLSTM)相结合。研究中,标准指标评价法(SME)和模型置信集检验(MCS)用于综合评价模型的优越性和稳健性。实验数据为具有代表性的中国股指数据集:上证综合指数和深证综合指数。数值结果表明,CBAMs-BiLSTM优于单独的BiLSTM。其中在MAE,RMSE和MAPE上分别平均降低了13.06%,13.39%和12.48%。这证实了CBAM可以有效地提高BiLSTM的预测精度。此外,通过与其他流行模型进行对比,并研究了改变数据集、预测方法和训练集的大小的影响。结果一致证实了CBAMs-BiLSTM在预测精度和投资回报方面的优越性和稳健性。 展开更多

关键词 股指预测 双向长短期记忆网络 卷积块注意力模块 模型置信集检验 标准指标评价法

下载PDF 职称材料

引入联跳的中国股市协方差预测——基于多元HAR模型 被引量：6

9

作者 瞿慧 纪萍 《管理科学》 CSSCI 北大核心 2016年第6期28-38,共11页

金融资产的时变协方差矩阵是投资组合配置、风险管理等实务活动的关键参数。早期的协方差预测模型研究使用日数据或者更低频数据,但大多存在参数估计困难和维数灾难等问题。运用日内高频数据可以构建协方差矩阵的后验非参数估计量,使其... 金融资产的时变协方差矩阵是投资组合配置、风险管理等实务活动的关键参数。早期的协方差预测模型研究使用日数据或者更低频数据,但大多存在参数估计困难和维数灾难等问题。运用日内高频数据可以构建协方差矩阵的后验非参数估计量,使其从隐变量转变为可以直接建模的可观测变量,降低协方差模型估计的复杂性并增强模型的高维适用性。进一步的,利用高频数据还可以识别多个金融资产的价格在日内同一采样间隔内发生的跳跃,即多资产联跳。针对联跳多由宏观经济新闻公告和政策制度等的发布引起,这些信息终将被吸收并体现在协方差矩阵中,联跳可能蕴含着对协方差预测有益的信息,因此识别联跳并将其引入协方差预测模型。将异质自回归模型扩展至多元形式,作为协方差非参数估计量的基准模型,并将取值0/1的联跳指示变量与Hawkes模型估计出的联跳强度分别及同时引入多元形式模型,构建3种扩展模型。选择均方误差和平均绝对误差这两种常用统计意义损失函数,采用Diebold Mariano检验,评价各扩展模型的样本外预测性能相对于基准模型是否有所改进,并采用模型置信集检验并挑选最佳扩展模型。此外,比较各种预测模型用于全局最小方差投资组合策略的效果。基于上证50指数成分股中不同行业5只高流动性个股分钟高频价格数据进行实证,研究结果表明,(1)相对于联跳指示变量,联跳强度对协方差矩阵的预测有更显著的贡献;(2)引入联跳强度可以显著提升对协方差的拟合优度和样本外预测精度;(3)同时引入联跳强度和联跳指示变量,且采用矩阵对数变换,确保正定性的扩展多元形式模型在统计和经济意义上都是最优模型。研究结论肯定了在协方差预测模型中引入联跳的重要价值,并揭示了宏观信息对协方差预测的贡献,对于金融管理者和投资者� 展开更多

关键词 协方差预测 联跳 多元异质自回归模型 Hawkes模型 模型置信集检验 全局最 小方差投资组合

原文传递

记录值样本下具有“浴盆”型失效率寿命分布的最优置信集估计

10

作者 王亮 左烜嘉 马金歌 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2022年第6期825-835,共11页

本文针对具有一种具有“浴盆”型失效率曲线的寿命分布,在记录值样本下研究模型参数的置信集估计问题.通过构造枢轴量,首先建立了模型参数的精确置信区间和置信域.进一步,在给定显著性水平下,利用拉格朗日乘子法,构造了模型参数的最优... 本文针对具有一种具有“浴盆”型失效率曲线的寿命分布,在记录值样本下研究模型参数的置信集估计问题.通过构造枢轴量,首先建立了模型参数的精确置信区间和置信域.进一步,在给定显著性水平下,利用拉格朗日乘子法,构造了模型参数的最优置信区间和最优置信域估计.最后,通过算例分析研究了结果的优良性. 展开更多

关键词 浴盆型寿命分布 记录值样本 枢轴量 最优置信集 拉格朗日乘子法

下载PDF 职称材料

基于遗传算法的预测结合方法及其应用 被引量：1

11

作者 瞿慧 王子旭 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第23期67-70,共4页

金融资产的方差与协方差是资产配置、套期保值、风险管理等实务应用的关键参数,因此对多元波动率预测模型的研究具有重要意义。文章采用预测结合技术,根据设定的优化准则对多个多元波动率模型的预测加权结合作为协方差的预测,其中最优... 金融资产的方差与协方差是资产配置、套期保值、风险管理等实务应用的关键参数,因此对多元波动率预测模型的研究具有重要意义。文章采用预测结合技术,根据设定的优化准则对多个多元波动率模型的预测加权结合作为协方差的预测,其中最优权重通过遗传算法确定并动态调整。以常用低频与高频多元波动率模型为待选模型,沪深300指数与股指期货为实证数据,在多种常用损失函数下的样本外预测性能比较指出,基于遗传算法的线性预测结合在指数变化平稳与震荡期间均可以获得统计上显著较高的预测精度,是较使用单个多元波动率模型更稳健的选择。 展开更多

关键词 预测结合 多元波动率模型 遗传算法 模型置信集检验 动态套期保值

下载PDF 职称材料

引入隔夜信息的已实现波动率 被引量：1

12

作者 瞿慧 柯洁 《系统工程》 CSSCI 北大核心 2017年第4期25-32,共8页

中国股市每天交易时间只有4小时,而可能影响股票收益的信息却在24小时内连续累积。隔夜信息即指非交易时段产生的影响股市的信息,既可能源自非交易时段的政策颁布、公司公告,也可能源自海外市场的股价变动等。在估计日已实现波动率时,... 中国股市每天交易时间只有4小时,而可能影响股票收益的信息却在24小时内连续累积。隔夜信息即指非交易时段产生的影响股市的信息,既可能源自非交易时段的政策颁布、公司公告,也可能源自海外市场的股价变动等。在估计日已实现波动率时,对隔夜信息的处理方式尚无定论。以沪深300指数5分钟高频价格为实证数据,比较多种引入隔夜信息的方法,发现本文提出的以S&P500指数交易时段已实现波动率代理隔夜波动率,与沪深300指数交易时段已实现波动率相加而构建的日已实现波动率估计量,在均方误差指标和模型置信集检验下具有最高的样本内精确度。并且以之为真实波动率代理变量时,常用GARCH类模型样本外预测性能的比较结果在各种估计窗/预测窗组合下最为一致。 展开更多

关键词 隔夜信息 已实现波动率 GARCH类模型 模型置信集检验

原文传递

有讨厌参数时转折点的区间估计

13

作者 姚琦伟 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1989年第1期9-17,共9页

本文研究了有讨厌参数时 Brown 运动过程、正态分布的转折点的置信集,利用对越界概率积分的方法,导出了置信水平的大偏差近似.

关键词 维纳过程 正态分布 BROWN运动 转折点置信集 概率积分

下载PDF 职称材料

情系灾区 置信责任

14

《西部广播电视》 2008年第6期132-132,共1页

截至目前，成都置信集团累计向灾区捐资已达1800万元，并正在帮扶内部受灾职员400余人。

关键词 灾区 责任 置信集

下载PDF 职称材料