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养老基金投资组合的常方差弹性(CEV)模型和解析决策
被引量：
16
1
作者
肖建武
尹少华
秦成林
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2006年第11期1312-1318,共7页
针对以年金形式发放待遇的缴费预定制养老基金,在退休前和退休后的两个阶段,分别构建了常方差弹性(CEV)模型,并应用Legendre变换将原问题转化为对偶问题,在追求指数效用最大化的条件下,求得了精确解析解,从而确定了这两个阶段的最优投...
针对以年金形式发放待遇的缴费预定制养老基金,在退休前和退休后的两个阶段,分别构建了常方差弹性(CEV)模型,并应用Legendre变换将原问题转化为对偶问题,在追求指数效用最大化的条件下,求得了精确解析解,从而确定了这两个阶段的最优投资决策.
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关键词
缴费
预定
制
养老
基金
随机控
制
常方差弹性(CEV)模型
LEGENDRE变换
解析决策
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职称材料
题名
养老基金投资组合的常方差弹性(CEV)模型和解析决策
被引量：
16
1
作者
肖建武
尹少华
秦成林
机构
中南林业科技大学商学院
上海大学理学院
出处
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2006年第11期1312-1318,共7页
文摘
针对以年金形式发放待遇的缴费预定制养老基金,在退休前和退休后的两个阶段,分别构建了常方差弹性(CEV)模型,并应用Legendre变换将原问题转化为对偶问题,在追求指数效用最大化的条件下,求得了精确解析解,从而确定了这两个阶段的最优投资决策.
关键词
缴费
预定
制
养老
基金
随机控
制
常方差弹性(CEV)模型
LEGENDRE变换
解析决策
Keywords
define contribution pension plan
stochastic optimal control
CEV model
Legendre transform
analytical strategy
分类号
F224.11 [经济管理—国民经济]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
养老基金投资组合的常方差弹性(CEV)模型和解析决策
肖建武
尹少华
秦成林
《应用数学和力学》
CSCD
北大核心
2006
16
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