绝对离差证券组合投资模型及其模拟退火算法 被引量：20

1

作者 徐绪松 陈彦斌 《管理科学学报》 CSSCI 2002年第3期79-85,共7页

马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算... 马柯维兹均值—方差模型使用收益率的方差度量证券的风险 ,但是实际分布呈尖顶胖尾状 ,使得方差可能不存在 .作为度量风险的标准 ,绝对离差比方差更为合适 .用绝对离差刻画了风险 ,提出基于绝对离差的证券组合投资模型 ,并用模拟退火算法求解 .为了比较在两种风险标准下两种模型的优劣 ,首次定义了风险弹性 .实证分析表明 ,在不同收益率水平下 ,风险弹性的绝对值都大于 1 .说明绝对离差模型比均值 -方差模型无论在理论上还是在实际效果上都要更好 .实证分析还表明 。 展开更多

关键词 投资组合 绝对离差 模拟退火算法 风险弹性 两基金分离

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大用户购电组合决策模型及对比分析 被引量：8

2

作者 郑雅楠 周明 李庚银 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第3期188-194,共7页

为研究收益和风险并存的大用户购电组合决策问题,分析了均值–方差模型、均值–半方差模型的特点及适用情况,提出了均值–绝对离差购电组合模型,并对3种模型进行了比较和分析。针对求取购电组合的非线性规划问题,提出用模拟退火算法求解... 为研究收益和风险并存的大用户购电组合决策问题,分析了均值–方差模型、均值–半方差模型的特点及适用情况,提出了均值–绝对离差购电组合模型,并对3种模型进行了比较和分析。针对求取购电组合的非线性规划问题,提出用模拟退火算法求解3种模型,寻找全局最优解;采用风险弹性、计算耗时和收敛迭代次数作为评定优劣的指标对3种模型进行了对比分析,结合实际数据对3种模型进行了实证分析,为用户选择合适的购电组合策略提供了参考。 展开更多

关键词 大用户购电组合 方差 半方差 绝对离差 模拟退火算法 风险弹性

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不确定条件下资本预算最优化模型研究 被引量：1

3

作者 董沛武 陈爱东 冯英浚 《中国软科学》 CSSCI 北大核心 2002年第5期103-105,共3页

本文在马柯维茨模型(MarkowitzModel)和夏普(Sharpe)等提出的资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModelCAPM)的基础上,提出了以均值和方差为基础的马柯维茨-夏普资产组合最优化模型(Markowitz-SharpeOptimizationModel),并结合确定条... 本文在马柯维茨模型(MarkowitzModel)和夏普(Sharpe)等提出的资本资产定价模型(CapitalAssetPricingModelCAPM)的基础上,提出了以均值和方差为基础的马柯维茨-夏普资产组合最优化模型(Markowitz-SharpeOptimizationModel),并结合确定条件下项目投资资本预算最优化模型和项目投资预算的特点,推导出了不确定条件下以净现值和绝对离差为决策基础的资本预算最优化模型。 展开更多

关键词 马柯维茨模型 资本资产定价模型 资本预算最优化模型 不确定条件 项目投资 净现值 绝对离差

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基于面板数据的灰色点集关联分析模型

4

作者 翟艳丽 罗格格 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期2801-2809,共9页

针对面板数据样本行为矩阵间的关联性分析,从接近性视角提出基于面板数据的灰色点集关联分析模型.首先,将样本行为矩阵的二元指标子矩阵投射为空间中的点集,利用对应点的高度差建立对应点集的绝对离差矩阵,依据此矩阵中数据的平均值和... 针对面板数据样本行为矩阵间的关联性分析,从接近性视角提出基于面板数据的灰色点集关联分析模型.首先,将样本行为矩阵的二元指标子矩阵投射为空间中的点集,利用对应点的高度差建立对应点集的绝对离差矩阵,依据此矩阵中数据的平均值和标准差分别建立对应点集的绝对离差平均值关联系数和绝对离差标准差关联系数,基于此,构建灰色点集关联分析模型;然后,讨论模型的规范性、接近性、正定性、对称性等性质,对比分析发现,模型不仅不受指标排序的影响,且能够感知样本行为矩阵间数据差距的变化并有效反映其接近性;最后,利用灰色点集关联分析模型对豫中4个城市的空气质量进行定量评价,并基于此进行豫中4个城市的关联聚类,将豫中划分为3类污染区域,以期为豫中大气污染联防联控的区域划分提供理论支持. 展开更多

关键词 面板数据 接近性关联度 点集 绝对离差 平均值 标准差

原文传递

均值-绝对离差投资组合修正模型 被引量：6

5

作者 康志林 《华侨大学学报（自然科学版）》 CAS 北大核心 2013年第6期710-715,共6页

针对投资者对不同收益率资产的偏好,通过引入收益权值系数,直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析,重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型,并将模型转换为线性规划.最后,利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析,提供投资者更多样化之投... 针对投资者对不同收益率资产的偏好,通过引入收益权值系数,直接对各证券的收益离差进行非对称影响分析,重构均值-绝对离差(MAD)投资组合模型,并将模型转换为线性规划.最后,利用LINGO软件对修正MAD模型进行分析,提供投资者更多样化之投资组合选择. 展开更多

关键词 绝对离差 收益权值 基数约束 有效前沿

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资源公平分配的模型重建及其快速算法分析 被引量：4

6

作者 叶世绮 《暨南大学学报（自然科学与医学版）》 CAS CSCD 2003年第5期11-18,共8页

　对基于最小方差的资源公平分配模型的约束条件范围进行合理缩小,提出一个运算快速的分配算法.提出了基于最小绝对离差原则的资源公平分配模型,并证明了这种分配方案与根据各单位的递进名额代表人数的算术平均数的排序调配方案一致,且... 　对基于最小方差的资源公平分配模型的约束条件范围进行合理缩小,提出一个运算快速的分配算法.提出了基于最小绝对离差原则的资源公平分配模型,并证明了这种分配方案与根据各单位的递进名额代表人数的算术平均数的排序调配方案一致,且当席位总数m增加时不会出现某单位席位名额反而减少的不合理状况.通过几个例子说明所建模型的应用. 展开更多

关键词 资源公平分配 方差 绝对离差

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对稳健回归尺度参数估计的一种改进 被引量：3

7

作者 王彤 何大卫 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2005年第2期106-109,共4页

常对线性回归模型的稳健 M估计中 ,尺度参数使用绝对离差中位数 MAD.将 Rousseeuw等人对单变量尺度参数的一种稳健估计 Sn引入到回归问题中 ,讨论了此估计的一些优良性质 ,并通过一个小规模的模拟研究 ,说明使用 Sn比使用 MAD做尺度参... 常对线性回归模型的稳健 M估计中 ,尺度参数使用绝对离差中位数 MAD.将 Rousseeuw等人对单变量尺度参数的一种稳健估计 Sn引入到回归问题中 ,讨论了此估计的一些优良性质 ,并通过一个小规模的模拟研究 ,说明使用 Sn比使用 MAD做尺度参数将会较大地提高回归估计的估计效率 . 展开更多

关键词 尺度参数 优良性 M估计 线性回归模型 单变量 回归估计 绝对离差 稳健 小规模 问题

原文传递

以绝对离差为风险计量指标的购电分配模型 被引量：2

8

作者 刘俊勇 刘瑞花 何迈 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2009年第5期1-7,共7页

用绝对离差度量供电公司的购电风险,建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。绝对离差模型用投资收益率的一阶绝对中心矩来代替二阶中心矩,发散的可能性进一步降低,且不严格要求收益率服从正态分布以及协方差是否存在,这符合... 用绝对离差度量供电公司的购电风险,建立以风险最小化为目标的多市场购电组合优化模型。绝对离差模型用投资收益率的一阶绝对中心矩来代替二阶中心矩,发散的可能性进一步降低,且不严格要求收益率服从正态分布以及协方差是否存在,这符合市场实际情况,容易转化为线性规划求解。以在四个市场中购电为例对模型求解,结果表明所提模型能反映供电公司面临的市场风险的本质特征,为供电公司的购电决策及其风险评估提供新的思路。 展开更多

关键词 电力市场 电能分配 最优策略 绝对离差 风险管理

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摩擦市场的均值-离差证券组合选择模型 被引量：1

9

作者 刘宣会 《经济数学》 2003年第2期21-26,共6页

本文给出了基于历史收益率数据的均值 -平均绝对离差型证券组合投资模型 .该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度 ,可以通过求解线性规划来获的摩擦市场 (如具有税收和交易费 )最优投资组合 ,避免了均值 -方差模型求解二次规划的... 本文给出了基于历史收益率数据的均值 -平均绝对离差型证券组合投资模型 .该模型采用收益的平均绝对离差作为风险的尺度 ,可以通过求解线性规划来获的摩擦市场 (如具有税收和交易费 )最优投资组合 ,避免了均值 -方差模型求解二次规划的复杂性 . 展开更多

关键词 摩擦市场 均值 绝对离差 证券组合投资 边际资本 随机变量 线性规划

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绝对离差风险下含有交易费的证券组合投资模型

10

作者 白洪远 张晓梅 《河南教育学院学报（自然科学版）》 2005年第3期20-22,共3页

鉴于均值-方差模型求解二次规划问题的复杂性,且实证表明方差不一定存在[1].用组合证券收益的平均绝对离差作为风险,考虑到收益最大与风险最小,建立数学模型,研究含有交易费的证券组合投资问题,并给出了算法.

关键词 证券组合投资 交易费 绝对离差

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绝对离差风险控制下log-最优资产组合模型

11

作者 曹静 《科技资讯》 2008年第5期18-19,共2页

本文提出了基于绝对离差风险控制下的log-最优资产组合模型,讨论了其最优解的存在性与唯一性,设计了求解此模型的遗传算法,并进行了数值模拟。

关键词 资产组合 绝对离差 log-最优资产组合模型 遗传算法

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国民经济的总量增长和结构波动

12

作者 陈为群 《人文杂志》 CSSCI 北大核心 1991年第3期50-56,共7页

国民经济运行状态最主要通过总量关系反映出来,研究国民经济中的总量关系是人们认识国民经济运行状况的起点,也是制定国民经济计划和经济政策、检验计划与政策执行状况的基本依据。国民经济总量平衡是经济结构平衡的前提,所以研究总量... 国民经济运行状态最主要通过总量关系反映出来,研究国民经济中的总量关系是人们认识国民经济运行状况的起点,也是制定国民经济计划和经济政策、检验计划与政策执行状况的基本依据。国民经济总量平衡是经济结构平衡的前提,所以研究总量关系也是克服总量失衡和结构失衡,使国民经济保持持续、稳定、协调发展的前提。 展开更多

关键词 重工业 农轻重 国民生产总值 产值结构 国民经济 绝对离差 人均GNP 增长指数 产值比重 社会总供给

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统计指数体系的“四向展开”初探

13

作者 徐家振 《上海金融学院学报》 1995年第2期39-41,共3页

统计指数分析法在整个统计分析方法体系中占据着中心地位。目前统计学界对统计指数体系长期来只从相对变动程度和绝对离差分析“两向”进行定量分析。

关键词 统计指数体系 工资总额 相对变动 综合指数体系 平均工资 报告期 绝对离差 结构变动 构成分析 工资水平

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乘除运算修正法(续)

14

作者 沈国华 《黑龙江珠算》 1994年第1期36-38,共3页

设：N代表近似C的乘数和除数 △代表N比C的绝对离差 E代表△为C的相对数 A代表被乘数

关键词 除数 乘除运算 被乘数 相对数 近似 绝对离差

全文增补中

绝对离差风险测度下的多阶段风险投资组合优化

15

作者 彭飞 陈亦然 胡支军 《华南理工大学学报（社会科学版）》 2016年第2期27-34,共8页

风险投资家对多个可行的风险企业进行分阶段多期组合投资选择。基于风险投资投入资金固定、各阶段投资价值不可立即变现等特性,风险投资家控制各阶段的组合投资风险,构建了多阶段风险投资组合绝对离差优化模型,讨论了风险控制阈值变化... 风险投资家对多个可行的风险企业进行分阶段多期组合投资选择。基于风险投资投入资金固定、各阶段投资价值不可立即变现等特性,风险投资家控制各阶段的组合投资风险,构建了多阶段风险投资组合绝对离差优化模型,讨论了风险控制阈值变化对风险投资组合的影响。根据风险投资实际情况设计了数值例子,依据模型得出了相应的优化选择解。 展开更多

关键词 风险投资 分阶段投资 绝对离差 风险控制阈值

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半绝对离差证券组合投资模型 被引量：37

16

作者 徐绪松 杨小青 陈彦斌 《武汉大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2002年第3期297-300,共4页

提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩存在的优点.利用“上... 提出“半绝对离差”这一新的风险度量工具,并与证券收益率的半方差、绝对离差进行比较,给出了基于半绝对离差的证券组合投资模型.该模型采用半绝对离差作为风险的度量工具,综合了半方差的向下风险和绝对离差的一阶矩存在的优点.利用“上证30指数”中的30种成分股票作为样本对该模型进行实证研究,结果表明,在与Markowitz模型和绝对离差模型的定性、定量比较中,半绝对离差模型能求解出更优的投资组合,是一种更有效的组合投资模型. 展开更多

关键词 半绝对离差 证券组合 投资模型 风险度量工具 风险弹性 实证研究

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投资组合最大损失最小化模型研究 被引量：15

17

作者 刘志新 牟旭涛 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2000年第12期22-25,96,共5页

根据损失的定义 ,提出了证券投资组合的一种线性规划模型——最大损失最小化 ( MM)模型 ,给出模型的两种表达式 ,并进行了效用分析 .文中进一步阐述了 MM模型和 Markowitz的 MV模型及 Konno的 MAD模型之间的关系 。

关键词 投资组合 损失 效用分析 均值方差(MV) 绝对离差(MAD)

原文传递

半绝对离差购电组合优化策略及风险管理 被引量：16

18

作者 刘瑞花 刘俊勇 +2 位作者 何迈 王民昆 陈烨 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2008年第23期9-13,共5页

以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润—风险进行量化,只考虑收益率中低于期望收益率的部分,且不要求收益率服从正态分布。建立了在期望利润约束下以最小化风险为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型,对供电公司在4个市场... 以半绝对离差作为风险计量指标对供电公司利润—风险进行量化,只考虑收益率中低于期望收益率的部分,且不要求收益率服从正态分布。建立了在期望利润约束下以最小化风险为目标的多市场购电组合优化模型。应用该模型,对供电公司在4个市场的购电分配进行了计算,并利用该模型分析了市场价格波动特性以及利润率随机变化特性对购电分配策略的影响。仿真表明,该模型能够反映供电公司面临的市场风险本质特征,使其在保证一定期望利润下承担最小的风险,从而为供电公司的购电决策及其风险评估提供了新的思路。 展开更多

关键词 电能分配 最优策略 半绝对离差 风险管理 电力市场

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基于M-SemiA.D组合投资模型及对上海股市实证研究 被引量：10

19

作者 赵贞玉 欧阳令南 《中国管理科学》 CSSCI 2004年第1期20-23,共4页

马柯威茨的均值-方差(M V)模型中以方差度量风险存在两个致命的缺陷,为了更精确度量风险,作者提出了半绝对离差(SemiA D)概念,并以此对M V模型进行改进。通过对上海有代表性的50支股票复权价进行分析,我们得到:在每个期望收益率水平上,... 马柯威茨的均值-方差(M V)模型中以方差度量风险存在两个致命的缺陷,为了更精确度量风险,作者提出了半绝对离差(SemiA D)概念,并以此对M V模型进行改进。通过对上海有代表性的50支股票复权价进行分析,我们得到:在每个期望收益率水平上,基于M SemiA D模型的投资组合都优于M V模型中的投资组合,并且有效投资组合满足两基金分离定理。 展开更多

关键词 投资组合 两基金分离定理 风险弹性 半绝对离差

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一个推广的半绝对离差证券组合投资模型 被引量：7

20

作者 胡支军 彭飞 黄登仕 《系统工程》 CSCD 北大核心 2004年第3期57-61,共5页

对半绝对离差证券组合投资模型作一个推广 ,推广后的模型体现了投资者的下方风险规避 ,适用于任何类型的收益率分布 ,同时保留半绝对离差模型的线性性。证明该模型一致于 SSD准则 。

关键词 证券组合投资模型 随机占优 均值方差模型 SSD准则 半绝对离差模型

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