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题名一类随机利率下的增额寿险模型
被引量：43
- 1
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作者
刘凌云
汪荣明
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机构
中国科技大学
华东师范大学
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出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2001年第3期283-290,共8页
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基金
国家自然科学基金资助项目(19971072
19831020).
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文摘
对寿险中的利率随机性问题的研究是近几年来保险精算研究的热点和重点问题之一，本文以即时给付的一类增额寿险为对象，考虑到突发事件对利率的影响，对随机利率采用Ｇａｕｓｓ过程与Ｐｏｉｓｓｏｎ过程联合建模，给出即时给付的增额寿险的给付现值的各阶矩，并在一些特殊条件下给出矩的简洁表达式。
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关键词
随机利率
给付现值
增额寿险
精算理论
矩
GAUSS过程
POISSON过程
人寿保险
W iener过程
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机利率下的增额寿险
被引量：36
- 2
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作者
何文炯
蒋庆荣
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机构
杭州大学数学与信息科学系
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出处
《高校应用数学学报（A辑）》
CSCD
北大核心
1998年第2期145-152,共8页
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文摘
寿险中的利率随机性问题，是近年来保险精算研究的热点之一．本文以即时给付的增额寿险为对象，对随机利率采用Ｇａｕｓ过程建模，研究给付现值及其各阶矩，并在死亡均匀分布假设下得到矩的简洁表达式．
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关键词
随机利率
增额寿险
给付现值
矩表达式
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Keywords
Interest Randomness,Increasing Life Insurance,Present Value of Benefits,Expressions of Moments.
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F840.62
[理学—数学]
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题名一类随机利率下的增额寿险
被引量：11
- 3
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作者
王传玉
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机构
安徽工程科技学院应用数理系
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出处
《运筹与管理》
CSCD
2005年第2期125-128,共4页
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基金
安徽省教育厅科研基金资助项目(2001KJ055)
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文摘
寿险中的利率随机问题,是近来保险精算研究的热点和重点问题之一。本文以即时给付的一类增额寿险为对象,对随机利率采用Gauss过程建模,研究给付现值及其各阶矩。
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关键词
精算学
增额寿险
随机利率
给付现值
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Keywords
actuarial mathematics
increasing payment life insurance
random rates of interest
payable present value
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分类号
O211.62
[理学—概率论与数理统计]
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题名双干扰项下参数对线性增额寿险模型的影响
被引量：1
- 4
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作者
沈丹
介龙梅
庄严
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机构
营口理工学院电气工程学院
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出处
《渤海大学学报（自然科学版）》
CAS
2020年第4期341-345,共5页
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基金
辽宁省教育厅科研项目(No:LCKY13217202007)。
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文摘
对于连续型线性增额寿险,随机利率采用类似布朗运动及修正后的类似泊松运动双干扰项联合建模,使用MATLAB模拟计算不同参数下的给付现值数值解,得出参数的变化对此模型的扰动情况.
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关键词
随机利率
给付现值
增额寿险
布朗运动
泊松运动
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Keywords
random interest rate
present value of payment
incremental life insurance
Brownian motion
Poisson motion
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分类号
O213
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机利率下参数变化对连续型线性增额寿险的影响
- 5
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作者
沈丹
孙嘉聪
王飞
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机构
渤海大学数理学院
辽宁理工学院信息工程系
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出处
《渤海大学学报（自然科学版）》
CAS
2019年第3期253-256,共4页
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基金
辽宁省教育评价协会第二届教学改革与教育质量评价研究项目(PJHYYB17184)
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文摘
本文考虑到实际投保情况,针对随机利率下的寿险〔1〕问题,首先采用反射Brownian运动建模,再使用MATLAB模拟不同参数下的给付现值〔2〕的计算过程,最后得出参数变化对连续型线性增额寿险〔3〕的影响.对于同一投保人,随着时间的增加,给付现值的增加变化趋势先急剧后缓慢;在同一参数下,随着投保期越长,投保年龄越大,回报率越高.
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关键词
随机利率
给付现值
增额寿险一阶矩
MATLAB
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Keywords
random interest rate
present value of payment
incremental life insurance
first order moment
MATLAB
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分类号
O213
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机利率下的连续型线性增额寿险
- 6
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作者
赵伟
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机构
鞍山师范学院高等职业技术学院
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出处
《辽宁科技大学学报》
CAS
2011年第3期235-239,共5页
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文摘
针对传统的精算理论假定利率不变存在的问题,以即时给付的连续线性型增额寿险为对象,对随机利率采用反射Brownian运动建模,反射Brownian运动与Poisson过程联合建模。对传统精算学中假定利率为常数进行了改进,考虑在随机利率下的利息率给付函数模型,以具体实例进行了验证。对保险公司如何合理厘定费率具有启发意义。
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关键词
随机利率
给付现值
增额寿险
精算学
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Keywords
stochastic interest
payable present value
increasing life insurance
actuarial mathematics
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分类号
O211
[理学—概率论与数理统计]
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题名随机利率下的增额寿险及对最优投资的影响
- 7
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作者
于蕾
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机构
渤海大学理学院
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出处
《数学学习与研究》
2017年第17期146-146,共1页
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文摘
在保险数学的寿险问题中随机性得到了越来越多的关注,成为研究热点问题之一,同时为了避免固定利率在保险中引出的偏差过大,借助随机利率来推导保险公司的最优投资业务.本文研究给付现值,通过对比固定利率不足之处得出实际的结论.
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关键词
随机利率
给付现值
最优投资
增额寿险
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分类号
F842.62
[经济管理—保险]
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