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基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究 被引量：8
1
作者 贾正晞 杜纲 李娟 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2015年第3期231-238,共8页
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的... 本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的协同管理下实现市场风险经济资本分配;三是分配方法应多样化。在市场风险经济资本分配模型方面,本文从内部风险管理与外部监管协同管理出发,基于监管资本计量使用的内部模型及其变量,设计了用于市场风险经济资本分配的三类方法:自上而下的间接比例方法、自下而上的直接转换方法和混合法,构建了各自的数学模型。通过某大型商业银行的实证分析对三类方法进行对比,阐明了各自特点和适用性,为我国银行业市场风险经济资本分配提供理论基础,对商业银行的实际应用具有一定参考价值。 展开更多
关键词 市场风险 经济资本分配 内部模型法 风险价值
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商业银行经济资本计量与分配研究 被引量：2
2
作者 交通银行管理培训生南京课题组 束兰根 何自冬 《新金融》 2008年第3期20-24,共5页
经济资本管理是现代商业银行先进的管理工具。本文在简要概括经济资本相关概念及其在商业银行管理中的作用的基础上,对经济资本管理中最基础最重要的两项工作—经济资本的计量和经济资本的分配进行了深入研究,分析了经济资本计量和分配... 经济资本管理是现代商业银行先进的管理工具。本文在简要概括经济资本相关概念及其在商业银行管理中的作用的基础上,对经济资本管理中最基础最重要的两项工作—经济资本的计量和经济资本的分配进行了深入研究,分析了经济资本计量和分配工作的现状以及面临的主要问题,重点探讨了内部评级法在经济资本计量中的应用,以及在经济资本的分配工作中如何引入科学合理的工具,提出了相关思考和建议。 展开更多
关键词 商业银行 经济资本计量 经济资本分配
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